Ačiū už paaiškinimus. .... tik jų man nereikia Viską supratau iškart. Smulkmenos - konkrečios sistemos reikalas. Vat tas "ant smūgio" man ir svarbiausia

Darriusk, na taip jau yra, kad norint darbinių priemonių "patyrusiam", už tas priemones reikia mokėti.
Blogiausia šiais laikais yra tai, kad dažnai ir už priemones "pradedančiam" reikia mokėti kaip už kviečius...

Uzurpavome truputį C# dienoraštį

Aš tai kadangi programuoti tingiu, tai tenka visą šitą darbą atlikti primityviausiu būdu - pildant excel....

... joo, čia gi linksma tema, o mes offtopicus varom Sorry, C#.

Gyvenime visada yra pasirinkimas,kritikuoti kitus arba daryti kazka savo,taip jau yra,kad 95% zmoniu lengviau kritikuoti.

Linda yra partnere brokerineje. Labai daug senu pit traderiu ta niuria realybe suvoke tik iseje is darbo. Tai tiesiog paprasciau. Bet tai niekaip nesumenkina jos prekybos rezultatu. Tiesiog gyvenime yra laikotarpis intesnyviam darbui bei laikotrapis uztarnautam poilsiui.

C#, paziurek vakar ES (ET laiko juosta), atidarymo valanda, ir po to pietu meta. Kokius signalus butu dave PA?

Truputi dar sureguosiu i auksciau posta apie EMH, cia prie alaus labai smagi tema. Argumentu galima pririnkti nors vezimu vezk. O darbo metu kai dedami realus $, tu tik pabandyk kokiam senam pit traderiui paporint kad "chia blin kazhkas neefektyvu". )

"Shit happens" buna tada, jei neseki o/f. Arba jei seki, esi pozicijoje ir isreteja rinka. Nu bet cia ypatingos situacijos. Kaip pvz 'Flash Crash'. Arba ploni instrumentai. Bet kuriuo atveju turi matyti kas dedasi rinkoje ir i tai reaguoti. Tai dienos prekybos plano dalis. Nustebtum jei pasakyciau, kad pagal o/f 'news eventus' jau gali matyti 30m iki paskelbinmo? Kartais ir ilgiau.

O del Nordeno as irgi buciau linkes pritarti. Ir pasiulyti alternatyvos 'average Joe' skalperiui negaleciau. Visa tai kainuoja. Irankiai, modeliai, terminalas, t.t. Zodziu yra infrastrukturos kastai. Nekalbant jau apie tai, kad tais irankiais dar reikia moketi naudotis.

PA signalai vakar buvo tokie. Pirmas longas leadino i gan riebu atsokima, antras shortas buvo miglotas pries naujienas kai rinka jau retejo, na norejau sugamblint ta ir gavau - nunese stopus (ne man vienam) ir pajudejo. Trecias longas leadino i korekcijos pradzia. Cia tik scalpai. Va buciau YC mentaliteto tai butu - ride your winners motherfucker..

Pirmas longas beje dave juokinga 5 ticku stop lossa. Ir nors kesinosi ji ismust, bet levelis gerai pabidintas buvo matyt. Retas atvejis matyt toki rysku S/R ant naftos.

""Shit happens" buna tada, jei neseki o/f. Arba jei seki, esi pozicijoje ir isreteja rinka. Nu bet cia ypatingos situacijos. Kaip pvz 'Flash Crash'. Arba ploni instrumentai. Bet kuriuo atveju turi matyti kas dedasi rinkoje ir i tai reaguoti. Tai dienos prekybos plano dalis. Nustebtum jei pasakyciau, kad pagal o/f 'news eventus' jau gali matyti 30m iki paskelbinmo? Kartais ir ilgiau."

Nu nezinau, turi but labai kietas sekt o/f intraday pozicijai kelias valandas. O/F yra gan sudetingas reikalas ir susukt galva gali ne prasciau nei PA paternai, kad nezinosi isvis kas cia dabar daros toje rinkoje. Plius ant plonu instrumentu nelabai daug naudos is o/f. Del naujienu leadinimo - tas pats ir su PA. Sitas fenomenas atsiranda del to kad rinka daznai atspeja naujienas. Jeigu teigsi kad ten tusinasi insideriai - tai cia jau konspiracijos teorija. Ant naftos irgi vakar po atsokimo jau pries pat atsargas pradejo kaina traukt zemyn.

O del senu pito traderiu - na LT tokiu nesutikau deja, kur alaus eitu isgert.. O jei rimtai, tai nereikia pamirsti ka seni pito traderiai tradindavo - dauguma buvo ju vadinami local scalperiai, kurie vaikydavosi po kelis tickus. Nenuostabu kad zvakes keliems tickams neduoda jokio edge, ir cia vienas is paaiskinimu kodel jie tokie skeptiski laiko grafikams. Plius jie turedavo galimybe sekt instituciniu order flow. O instituciniai tradina long term, ne po kelis tickus. Ir ten sprendimu priemime jau N shudo, nuo fundamentu iki ivairiausiu modeliu, speju kad ir i long term grafikus nespjauna..

Taip, sudetingas, bet uztai prieinamas kiekvienam. Ir as realiai nelabai matau kitos alternatyvos su mazais $. Ir nereikia sekti istisai, tai tarsi vysnaite ant torto. Turi patvirtinti tavo pozicija rinkos atzvilgiu, patvirtinti tavo namu darba ir dienos plana. O kai jau esi pozicijoje, as neisivaizduoju, kaip kitaip ja valdyti (scale in&out), nes trumpuose atstumuose lagas kainuoja. Ir kainuoja brangiai.

LT taip pat nezinau. Nebent iseivijoje. Bet rinkos struktura nuo tu laiku gana smarkiai pasikeite. Tai paaiskina ir grynai elementariu volume indikatoriu bevertiskuma. Kas anuomet buvo placiai naudojama.

Tiesa, del laiko grafiku. Turiu gyvu pavyzdziu su 10+ metu stazu. ES, ZB markete. Tebedirba. Ir labai pelningai. PA, keli tf, kruva vidurkiu. Taip, kad tikrai tai praktikoje naudojama. Bet yra plonybiu, ir jos liecia pozicijos dydi. Atrodo keista, kad tokiame storame markete, tai aktualu.

Del. CL.
Siai dienai. Man naftos idomios kainos. 46.48, 46.21, 45.96, 45.79. I virsu 46.77, 47.18, .34, .89
Imi ir ziuri, ka rinka daro.

ES siek tiek kitaip. Daugiau isitraukimo.

"Siai dienai. Man naftos idomios kainos. 46.48, 46.21, 45.96, 45.79. I virsu 46.77, 47.18, .34, .89
Imi ir ziuri, ka rinka daro."

Kaip tu isitikini kad tie lygiai make sense ? Pro pilna automata per backtesta cia nepratrauksi turbut.

Va PA kabinasi uz 46.48 - Long! Long blet!

Grubiai rasau. Po sesijos pakalbesim, jei noro bus. Ir taip ir ne. Pratrauksi uzdarymo kainas ir kintamuma momentui X. Bet tai yra statiskas vaizdas ir tas backtestas tau generuos ultra teigiamus %. Tai yra grazu paziureti, bet realybeje pritaikyti turi ivertinti niuansa, kad rinka ne statine o dinamine, ir tie lygiai turi buti atnaujinami realiu laiku.
Tada, toliau gali eiti namudarbas prie volume profile, klasteriai, vidurkiai. Dienos eventsai. Ir o/f vysnaite ties tais kainu lygiais. Toliau ziuri, ar patvirtina tavo plana ar ne. Ir tik paskui jau entry, ir trade management.

"Va PA kabinasi uz 46.48 - Long! Long blet!"

Ziurek veikia tavo lygis. Bent scalpui tai tikrai

Kas tai yra tas o/f?

Order flow

Čia jūs CME puslapyje kur nors randate tą o/f informaciją? - Aš tiesiogiai futures neprekiauju, tai net nesusimąsčiau, kad kur nors yra legvai prieinamas o/f...

Koki o/f tu turi omenyje ? Nes sita savoka biski isplaukus yra.. Mes su pope kaip suprantu kalbam apie o/f kaip - stakanas, time&sales juosta, footprint, delta ir pan.

Aš turiu omenyje tą, apie kurį ir kalbate ...
Jei rimtai, tai aš iš jūsų diskusijos įsivaizdavau, kad įmanoma kažkur gauti o/f istoriją. Tokie dalykai, kaip stakanas, Time&Sales juosta dažniausiai yra momentiniai. Tiesa, Time&Sales juosta tam ir yra "juosta", kad būtų įmanoma šiek tiek pažvelgti ir į praeitį. Bet ta matoma T&S istorija neretai apima vos kelias dešimtis minučių...

Na C#, prisidegei cigara?

Egi, C# is esmes tau atsake. Jei naudoji IB, tai jie tau turi tiekti visa informacija live. Jei turi uzsakes duomenu paketa. Irankiai ir atvaizdavimas ten atskira tema. Bet bazini duomenu srauta turi gauti.

Egi, uz $ galima gauti. Tik as nelabai suprantu, kokia butu is to prasme. o/f yra aktualus dabar, sia akimirka. Nebent kazka ruosiesi researchinti. Bet data kainuoja gerus $.

Nera ka degt, Wienerio procesas paliko su triju ticku lossu Neemiau as long entry po atsidarymo, nors setupas buvo. Entry per flato viduri man nepatinka. Nors atsidarymus 16:30 reikes panagrinet atidziau.. Paprastai naftoje as ju nesureiksminu.

Nedatrauke iki targetu abu scalpai.. Wieneris yra Wieneris, pries ji shudo nepamalsi.. Beje kokius tu stopus dedi naftoje ?

Skalpinu ja retai. Praktiskai vien swing ir scale. Ten auksciau pagal pateiktas kainas itariu lengvai susidarysi vaizda, kur i ka atlikau. Bendru atveju, swingams daugiau 10 tick nesiekia. Scalpams pagal o/f - iki 5tick max.

Dar vienas toks pastebejimas. Su 1 lotus ilgai neisgyvensi ar tiksliau, nepragyvensi. Taip kad arba acc didint reikia arba pereit i maziau volatilia rinka. Su vienu lotu turi buti labai svarus entry. Kitu atveju tenka nuolat kapotis.

47.18 paplotink. Volume ir delta. Pirma spygli. Antra tavo entry nuo lygio short galeju buti svarus.

Taip, kaip tik testavimą ir turėjau galvoje...