Česlovai, pasigendu "išmanumo" ir "revoliucinių idėjų" šioje temoje.

Jis kai tik pradėjo rašinėt tai sakė kad paaiškins metodiką, kriterijus pagal kuriuos atrenka akcijas, bet dabar tieisog naudoja Tonio braižą-įkeliami grafikai su "pelnais", o kokiu būdu jie daromi-paliekama kiekvieno fantazijai. Kitaip tariant pirma reikia smegenis išplaut parodant saldainį, o paskui suradus kelis patiklius lopus, susirinkt jų dolerius ir ate. Nieko naujo. O susidomėjusių dar viena afera, kaip visada-netrūksta. Targetint į gobšumą yra gan nebloga strategija.

Žanras panašus, bet gal šį kartą bus kitaip?

Velnias zino. Panasiai nutiko ir su "Mano Futures prekyba" temos autoriumi. Pridejo grafiku, poto brukstelejo jog negaila ir pasidalinti savo metodika - "kam idomu krepkites", o tada jau ir kaina sugebejo pasakyti uz kiek negaila butu pasidalinti.
Pelno bus.

<...> В первой статье речь велась об «асимметричном» принятии риска, во второй об искажении фактов при расхождении реальности и той «иллюзии», которую придумывает себе проигрывающие трейдеры, а в третьей о «настроении» рынка и его участников. Всё это дано именно в той последовательности и именно с теми выводами, которые рано или поздно, приходят к любому трейдеру, который довольно продолжительное время торгует на рынках. Все эти выводы приводят только к одному. Трейдер начинает задумываться, а настолько ли важен вход в рынок? И ответ только один. Не важно, где вы вошли в рынок. Гораздо важней, как вы из него вышли! <...>

Существует такая легенда (не знаю, правда это, или нет), о торговле одного из преуспевающих трейдеров. Каждую неделю, он просыпался утром в понедельник, брал газету, где публиковались сводки с Уолл-стрит, выбирал себе с дюжину акций методом тыка и… подбрасывал монетку с целью узнать, покупать или продавать ему данную акцию. Согласитесь, довольно странный вход в рынок. После этого он звонил своему брокеру и, в зависимости от того, падала монетка орлом или решком, продавал или покупал тот или иной пакет акций. И вот только после этого он начинал анализировать график той акции, которую он купил (продал). Используя одно, и довольно простое правило, «резать убытки и накапливать прибыль», он сколотил неплохое состояние на рынке акций. <...>

Pritariu, kad labai idomu butu suzhinoti daugiau apie Ceslovo sesijinio portfelio suformavimo metodika, tik nesinoretu veltis i kazhkokias slaptas draugijas ar tai klubus..

Labai klaidingas, netgi klastingas teiginys. Tuo suinteresuoti yra brokeriai ir ju atstovai. Toks teiginys skatina prekybos aktyvuma, nestabdo priimant sprendima komandai entry. Tipo nesukite galvos del entry kelias dienas ar valandas, spauskit sell arba buy kuo greiciau - juk tai nesvarbus zingsnis. Dauguma megsta prekiauti intraday. Tai kaip yra nesvarbus entry, jei pvz kaina nuejus trecdali ir kitu atveju du trecdalius vidutinio dienos diapazono. Galimybes ir tikimybe uzdirbti pirmu atveju yra daug didesne, antru atveju jau nelabai ir verta ieidineti. Isejimas yra glaudziau susijas su iejimu, jis nera svarbesnis. Neturesi gero iejimo - neturesi pelno, turesi minusa. Neturesi penkiu is eiles geru iejimu - turesi jau dideli minusa, ir kas is to, kad iseini "gerai", su mazu lossu. Teisinga formuluote turetu buti, kad isejimas yra sudetingesnis uz iejima, bet ne svarbesnis.

Kiek zhmoniu, tiek ir nuomoniu.. Kas teisus, o kas tik mano, kad yra teisus nusprendzhia rinka.

Cia ne "nuomone", o realybe, tu pabandyk papasakoti kaip uzdirbti kai nesvarbus entry, nes dar neteko matyti ar girdeti tokios sistemos ir taip dirbancio treiderio. O gal manai, kad cesiui nesvarbus entry ir is eiles prisikrauna portfeli kiekviena diena?
Teiginys "kas yra teisus nusprendzia rinka" - labai primityvus ir nuvalkiotas.

Isitikinimas, kad vienintelis esi teisus veda i niekur, o teiginys apie rinka ne kvailiu sugalvotas.

p.s. reiktu truputi rimtchiau isiskaityti i ta rus teksta, kur parashyta, kad veiksmas vyksta pirmadienio ryte, kai dar nera nueita net 1/3, nei 2/3 dienos diap.

Cia tu taip isitikines?

Pasakysiu taip: Galiu patiketi, kad tas spekulis ish Volstryto tokiu budu formuodamas portfeli galejo uzhdirbti, nes perzhiurejes savus iejimus praejus kazhkuriam laikui pastebejau, kad >=50% ish esmes buvo atsitiktiniai, nors TUO momentu ir buvo analizuojama. Rezultatas - vis dar pliusuoju

Pliusiniam rezultataui atsitiktiniu gali buti ir 90 proc, istempti gali ir 10 proc normaliu treidu. Jie cia ir lemtu nes atasitiktiniai paprastai teoriskai pasidalina 50/50.

Vat interesna, kaip pats nusprendi kuris iejimas normalus, kuris ne. Man normaliu tampa, kai SL persivedu i pliusa (tai CFD, akcijose tai nelabai ir keitchiasi jo "statusas"), iki tol jis man beveik visados buna itartinas/atsitiktinis (Normalus ishkart buna, kai turiu kokios nors slaptos info ;)

"Normalus" tas kuris daromas pagal analize, nu pvz cesius atsirenka 9 akcijas pagal tam tikrus kriterijus ir ieina, "nenormalus" - atsitiktinis, be analizes kai nesvarbu kur ieini.

Teorishkai teisinga, analizuoja tikriausiai visi, bet kai pasizhiuri i poziciju/pavedimu knyga pamatai long/short ~50/50. Ir dabar buk toks gudras, atskirk, kuris tchia normalus, kuris ne ;) Tai ir lenkiu prie to, kad galbut nera jau taip super svarbu kaip ieini, gal svarbiau kaip suvaldai pozicijas.

Vat ir Ceslovo portfeliai sukelia tam tikru mintchiu (noretchiau tiketi, kad tai nera ishrinkti tik geriausi paveiksliukai). Vienuose yra startinis portfelio "smygis", kituose velesnis ("finalinis"), dar kituose geras augimas tolyn, ir rezultate portfelis suvaldomas i pliusa. Per 10 akciju labai tiketinas toks ir atsitiktinis portfelis su geru mm. Paimama tik keletas procentu pelno, t.y. loshiama "triukshmo ribose", nepamenu tiksliai, bet tikriausiai viskas yra long. Shiai dienai kryptis vyraujanti, pelnas kaip ir neishvengiamas ;)

Ir as noreciau tureti tokias "poziciju valdymo" vadeles, tada jau tikrai butu nesvarbu kur ieini. Jei tik i minusa tai timt vadele ir pliusan eina ir tt.

Tos vadeles yra gan paprasto tipo, pacituosiu: довольно простое правило, «резать убытки и накапливать прибыль»
Bet reikia labai daug pastangu ju laikytis

Tai dar vienas mitas naujokams. Bet cia jau ne poziciju valdymas, o saves.

Netgi labai nesutinku su paties nuomone.
Megstu dazhnokai peranalizuoti savo treidus ir pazhiureti "kas butu, jei butu". Jei be gailestchio kirstchiau nuostolius, o ne maitintchiau save iliuzijomis apie "privaloma" kainos atshokima, nuostoliai butu kelis kartus mazhesni, o tuo patchiu ir pelnas turetu galimybe padideti.
Bet kiekvienas mastom savaip.