RSS| Autorius | Žinutė |
| 2014-11-24 14:30 #421950 | |
|
Daily SL reikia dėti tokio dydžio, kad neišmuštų kol miegi, bet ir kad nesudegtum, jeigu staiga žemės drebėjimas, ar kokia rugsėjo 11 atsitiks. Taigi pagal maksimalią žvakę. Sakykim 2013 pradžioje tokia buvo ant EURJPY ~ 600 pip. Tai tai porai SL panašus turėtų būti.
Tai taip vadinamas katastrofos SL, ne treidinimo sistemos. Individualios kelionės
Investicijos |
|
| 2014-11-24 14:31 #421951 | |
|
darvai [2014-11-24 14:06]: Jei pas mane long term pozicija ir jos sigma didelė, tai ar man tikrai turėtų rūpėt minorinis įvykis, kuris 1+ std devą išnešė į šoną ? Koks tavo laiko horizintas vidutiniskai ant tavo long term pozicijos? Nelabai supranu ka tu turi omeni po didele sigma, emitento bankorota, kainos nukritima pvz. 50 proc. nuo iejimo kainos, dorektoriaus pasikeitima ar kazka kita? 6-18 mėn targetai. Didelę sigmą po minorinio įvykio kaip pvz direktoriaus pasikeitimo. Kur įvykis ilguoju laikotarpiu kompanijos veiklai nėra esminis, bet gali sukelt irrational judesį trumpalaikį. Ir dar vienas toks atviras klausimas. Jei turiu poziciją, kurios time decay istorinis 30% per metus, bet tikimybė per pusmetį 100-200% judesio į viršų nėra tail event kategorijos. Ypatingai geru atveju gali ir 500% į viršų. Žemyn judėjimas labai ribotas. Tai va, koks ant tokios pozicijos mano RR, ar man verta TP ir SL statyt ? O jei time decay dalinai galiu dengt ir hedge turi ne smarkiai neigiamą beta ? Arba profit'as į hedge nereaguoja jautriai ? Kas tada ? |
|
| 2014-11-24 14:34 #421953 | |
|
Darriusk [2014-11-24 14:30]: Daily SL reikia dėti tokio dydžio, kad neišmuštų kol miegi, bet ir kad nesudegtum, jeigu staiga žemės drebėjimas, ar kokia rugsėjo 11 atsitiks. Taigi pagal maksimalią žvakę. Sakykim 2013 pradžioje tokia buvo ant EURJPY ~ 500 pip. Tai tai porai SL panašus turėtų būti. Tai taip vadinamas katastrofos SL, ne treidinimo sistemos. As nesakau, kad -500 pipsu per nakti turi gauti as klausiu jei aplamai pasiekia -500 pipsu pvz. per 3 paras, kaip elgsies tada? |
|
| 2014-11-24 14:35 #421954 | |
|
darvai [2014-11-24 14:34]: As nesakau, kad -500 pipsu per nakti turi gauti as klausiu jei aplamai pasiekia -500 pipsu pvz. per 3 paras, kaip elgsies tada? Priklauso nuo treidinimo sistemos. Individualios kelionės
Investicijos |
|
|
2014-11-24 14:38 #421955 |
|
Handrail [2014-11-24 14:31]: darvai [2014-11-24 14:06]: Jei pas mane long term pozicija ir jos sigma didelė, tai ar man tikrai turėtų rūpėt minorinis įvykis, kuris 1+ std devą išnešė į šoną ? Koks tavo laiko horizintas vidutiniskai ant tavo long term pozicijos? Nelabai supranu ka tu turi omeni po didele sigma, emitento bankorota, kainos nukritima pvz. 50 proc. nuo iejimo kainos, dorektoriaus pasikeitima ar kazka kita? 6-18 mėn targetai. Didelę sigmą po minorinio įvykio kaip pvz direktoriaus pasikeitimo. Kur įvykis ilguoju laikotarpiu kompanijos veiklai nėra esminis, bet gali sukelt irrational judesį trumpalaikį. Ir dar vienas toks atviras klausimas. Jei turiu poziciją, kurios time decay istorinis 30% per metus, bet tikimybė per pusmetį 100-200% judesio į viršų nėra tail event kategorijos. Ypatingai geru atveju gali ir 500% į viršų. Žemyn judėjimas labai ribotas. Tai va, koks ant tokios pozicijos mano RR, ar man verta TP ir SL statyt ? O jei time decay dalinai galiu dengt ir hedge turi ne smarkiai neigiamą beta ? Arba profit'as į hedge nereaguoja jautriai ? Kas tada ? As galvojau kad mes apie Forexa snekam o pasirodo apie stocks ir pan, cia visai kitas ball game Specializuojuosi Eur/Usd, Gbp/Usd, Usd/Jpy, Aud/Usd, Usd/Cad, DAX, DJ30, Stock options
|
|
| 2014-11-24 14:40 #421956 | |
|
Aš kalbu bendrai apie treidinimą. Nes dirbu visose rinkose, tai todėl ir kalbu plačiau. Nematau, kodėl reiktų tik fx apsiribot diskusijoj.
|
|
| 2014-11-24 14:51 #421957 | |
|
Didelę sigmą po minorinio įvykio kaip pvz direktoriaus pasikeitimo. Kur įvykis ilguoju laikotarpiu kompanijos veiklai nėra esminis, bet gali sukelt irrational judesį trumpalaikį. Tai visdelto kas ta tavo didele sigma ir kelinta aplamai turi omeni cia? Ir dar vienas toks atviras klausimas. Jei turiu poziciją, kurios time decay istorinis 30% per metus, bet tikimybė per pusmetį 100-200% judesio į viršų nėra tail event kategorijos. Ypatingai geru atveju gali ir 500% į viršų. Žemyn judėjimas labai ribotas. Tai va, koks ant tokios pozicijos mano RR, ar man verta TP ir SL statyt ? Ka reiskia zemyn judejimas labai ribotas? nedidele tikimybe kritimo, bet jei ji ivyks tai kiek? galimas nedidelis procentaliai kritimas jei taip tai kiek? ir pan. Tai cia ir atsiranda SL poreikis jei paskaiciuji, kad nenidele tikimybe, kad emitentas ga prarasti iki 30 proc. tai manau logiska statyti SL virs to proc. nes modelis nepasiteisino ir didesni minusa gauti nera jokios prasmes. O del TP tai cia jau pozicijos valdymas jei taip galimas imones pelningumas isplautas. |
|
| 2014-11-24 14:52 #421958 | |
|
Darriusk [2014-11-24 14:35]: darvai [2014-11-24 14:34]: As nesakau, kad -500 pipsu per nakti turi gauti as klausiu jei aplamai pasiekia -500 pipsu pvz. per 3 paras, kaip elgsies tada? Priklauso nuo treidinimo sistemos. Reiskias SL turi |
|
| 2014-11-24 14:57 #421959 | |
|
darvai [2014-11-24 14:51]: Didelę sigmą po minorinio įvykio kaip pvz direktoriaus pasikeitimo. Kur įvykis ilguoju laikotarpiu kompanijos veiklai nėra esminis, bet gali sukelt irrational judesį trumpalaikį. Tai visdelto kas ta tavo didele sigma ir kelinta aplamai turi omeni cia? Ir dar vienas toks atviras klausimas. Jei turiu poziciją, kurios time decay istorinis 30% per metus, bet tikimybė per pusmetį 100-200% judesio į viršų nėra tail event kategorijos. Ypatingai geru atveju gali ir 500% į viršų. Žemyn judėjimas labai ribotas. Tai va, koks ant tokios pozicijos mano RR, ar man verta TP ir SL statyt ? Ka reiskia zemyn judejimas labai ribotas? nedidele tikimybe kritimo, bet jei ji ivyks tai kiek? galimas nedidelis procentaliai kritimas jei taip tai kiek? ir pan. Tai cia ir atsiranda SL poreikis jei paskaiciuji, kad nenidele tikimybe, kad emitentas ga prarasti iki 30 proc. tai manau logiska statyti SL virs to proc. nes modelis nepasiteisino ir didesni minusa gauti nera jokios prasmes. O del TP tai cia jau pozicijos valdymas jei taip galimas imones pelningumas isplautas. Tarkim weekly, išeinanti į 30% (1 sigma) Judėjimas žemyn ribotas tuo, kad išvestinis instrumentas taip sudėtas. Todėl ne tai, kad gali prarasti 30% vertės, o tokia theta. Pozicijos kaina metams 30%. Per 2 metus vidutiniškai 30+30 sudėtinis etc etc. Bet iššaut gali ir kelis šimtus procentų. O tą 30% gali hedgint. |
|
| 2014-11-24 15:04 #421960 | |
|
Tarkim weekly, išeinanti į 30% (1 sigma) Pala pala ka cia turi omeni kas iseina 30 proc. per weekly? O nuo kada 1 sigma yra didele? |
|
| 2014-11-24 15:07 #421961 | |
|
Vienos sigmos įvykis per savaitę nėra didelis, bet pakankamai reikšmingas nominaliais mąstais. Būtent čia ir buvo mano klausimas.
|
|
|
|
2014-11-24 15:10 #421962 |
|
Handrail [2014-11-24 14:40]: Aš kalbu bendrai apie treidinimą. Nes dirbu visose rinkose, tai todėl ir kalbu plačiau. Nematau, kodėl reiktų tik fx apsiribot diskusijoj. Pradejom nuo paprastu dalyku ir pereinam i aukstesni lygi  smaguma  as orentuojuosi tik i forexa nes mano fininansines galimybes neleidzia tokiu dalyku
Specializuojuosi Eur/Usd, Gbp/Usd, Usd/Jpy, Aud/Usd, Usd/Cad, DAX, DJ30, Stock options
|
|
| 2014-11-24 15:12 #421963 | |
|
Handrail [2014-11-24 15:07]: Vienos sigmos įvykis per savaitę nėra didelis, bet pakankamai reikšmingas nominaliais mąstais. Būtent čia ir buvo mano klausimas. Nelabai korektiska sakyti, kad 1 sigmos ivykis per savaite nera didelis jis lygiai toks pat v tiek per 1 s. tiek per 10 metu, viskas priklauso nuo pradiniu duomenu. Ir vis delto man idomu ka turejai omeni rasydamas iseina 30 proc. per weekly? |
|
| 2014-11-24 15:15 #421964 | |
|
Kad iš vienos sigmos išeina ir tiek. 1+e sigma.
|
|
| 2014-11-24 15:20 #421965 | |
|
Handrail [2014-11-24 15:15]: Kad iš vienos sigmos išeina ir tiek. 1+e sigma. Kas yra e? |
|
| 2014-11-24 15:23 #421966 | |
|
E yra epsilon.
|
|
| 2014-11-24 15:28 #421967 | |
|
Handrail [2014-11-24 15:23]: E yra epsilon. Ka ji situo konkreciu atveju, 1+e sigma, reiskia? |
|
| 2014-11-24 16:00 #421968 | |
|
Kad vos vos daugiau nei vienos sigmos pokytis. Tas pats, kas ~1.
|
|
| 2014-11-24 16:05 #421969 | |
|
Handrail [2014-11-24 16:00]: Kad vos vos daugiau nei vienos sigmos pokytis. Tas pats, kas ~1. T.y., kad ne 32 proc., o 31-30proc., kad ivyks ivykis? |
|
| 2014-11-24 16:07 #421970 | |
|
Handrail Ir vis del to nenoriu pasirodyti ikirus,bet man idomu ka turejai omeni rasydamas iseina 30 proc. per weekly?
|
|
