Va po daugiau negu pusmečio turiu konkrečios informacijos kaip tik tuo klausimu.
Forex'ą išstudijavau skersai-išilgai. Kaip ir sakiau: viskas veikia gerai, jei gerai sutvarkai.

Kadangis forex man buvo hobi ir tas hobi atsibodo, tai mečiau daily treidinimą. Iš jo vistiek neišspausiu man tinkančio rezultatom (stabilaus >200% pelno per metus)
Perėjau prie treidinimo, kuris nereikalauja laiko. Tiksliau reikalauja maždaug 15 minučių per savaitę. Toks treidinimas turi milijoną privalumų ir vieną didelį trūkumą.
Privalumai:
- daily sistema ant tiek stabili, kad nei brexitas nei panašūs įvykiai jai didelės įtakos neturi. O apie Margin call galima pamiršti išvis. Na nebent vėl koks cunamis pusę Japonijos nuneštų tai gal JPY pozicijos ir padarytų kažkiek bėdos.
- jokių klaidų jokio jaudulio ir jokios psichologijos. Gali išvis kokią savaitę savo MT4 nežiūrėti - nieko blogo neatsitiks. Realiai daugiau kaip kartą per dvi dienas nėra ten ko koreguoti. O TP/SL koregaimas ir naujų pozicijų atidarymas užima gal 5 minutes.

Trūkumas ir labai didelis - itin mažas pelnas. Ir tas pats pasirodys tik po metų. Nes startavus pozicijų skaičius nuolat auga, vadinasi auga ir plaukiojantis minusas. Be to labai didelę įtaką daro swap. Vienu metu atidarytų pozicijų skaičius - 20-50, jos kaba mėnesiais, taigi ....

DD 62%. Tikrai kad nieks nebaisu

Kaip ir pries metus, du, tris..., nieko naujo.

youngcat: Forexe ir negali būti nieko naujo. Kalbama prasme. Kas nauja vienam, kitam jau seniai skaityta/matyta/girdėta.

starteris pats savaime DD nieko nereiškia. Jis priklauso nuo "įdėtos sumos". Laikyti pas brokerį pinigus "kaip rezervą" šiais laikais nėra reikalo - galima labai greit pervesti jei pritrūks. Tuo labjau, kad kalbamu atveju DD yra "iš anksto suprogramuotas".

Kadangi sistema daily, pzicijų kiekis pamažu didėja ir DD taip pat didėja. Tik po gero pusmečio kai jau ant visų 12 porų atidaryta po 2-8 pozicijas equity stabilizuojasi ir DD nebedidėja.

Galima ir taip pasakyti: kuo didesnis DD tuo efektyviau naudojamas depozitas

"stabilaus >200% pelno per metus"

Geriau jau investuok i stabilu NT gal...

Dar mazai ten treidu pas tave, jei ten forwardas testas. Ir vel matosi kad eiline sistema kuri gaudo maziukus pelnus ir didelius losus. Ir Tonis ir tu niekaip negali issikapstyt is tokiu sistemu sapnu pasaulio. Good luck, have fun kaip sakydavo gandrail..

Kadangi dėl sistemos esi visiškai neteisus tai nesiginčysiu. Ai, teisus šiek tiek: sistema tikrai eilinė.

O su NT tai taip: daug kas, ką prognozavau dar 2005 metais dabar tapo realybe. Smagu .... būtų, jei nebūčiau pridaręs didžiulių klaidų.
Šitame forume prieš 4 metus irgi siūliau vieną bendrą investiciją į NT. Labai gerai kad niekas nesusiviliojo. Investicija tik dabar, po keturių metų , sugražinta ir tik su ~30% pelnu.
8% metinė graža - forumiečiams at pajuokos.

Matai, kai prekiauji pas tokius kaip IB ar panasius, tai tas greitumas para. O per ta para, tavo gridui gali buti pyrst ir nebera.

Koks maximalus DD buvo pasiektas?

Taip būti negali. Jau sakiau - net ir savaitę neprisijungus prie platformos nieko baisaus neatsitiks. Aišku, jei koks cunami, atominis karas ar dar nežinau kas tai reikia apsisaugoti daugiau. Bendru atveju maždaug 500 pip kritimas per dieną - neko blogo, reikalautų tik paderinti TP ir SL.

youngcat: DD pats savaime nieko nereiškia. Jei nori 10 kartų mažesnio DD tai tereikia 10 kartų daugiau pinigų įmesti į sąskaitą. Mano sąskaitoje pinigų yra tiek, kad nebūtų viršytas maximalus įmanomas DD. 60-70% DD - optimalus variantas, nes tikslas - kuo mažiau pinigų laikyti pas brokerį.

Sistema jau dirba pusę metų ir kolkas dar nėra nei 5% pelno. Tačiau plaukiojantis minusas jau neturėtų smarkiai didėti (pozicijų skaičius kolkas nedidinamas), taigi tikėtina, kad per sekantį pusmetį rezultatai bus geresni. Po pusmečio galėsim temą pratęsti.

Didelis peilis daily TF prekybai - swapai. Kiek jie suvalgo pelno nežinau, naudoju beswapę sąskaitą.

Sistema verta forumiečių pajuokos - ji negali generuoti daugiau kaip 50% pelno. Manau kad net ir 30 - abejotina. Įtariu, kad išvis jos pelningumas panašus kaip hedge fondų. Ir tai būtų labai logiška - nes tik 10% pelno investavime galima daryti lengvai ir "be rizikos".

"Jei nori 10 kartų mažesnio DD tai tereikia 10 kartų daugiau pinigų įmesti į sąskaitą."

Darriusk uzsirasyk su Toniu i ta pacia palata ir bus ok.

Pinigu kiekis cia ne prie ko, DD yra prie to kad tai pirmas indikatorius kuris rodo kad long terme greiciausiai nieko neuzdirbsi o atvirksciai - prasiksi. Plius tokia strategija kuri pastoviai laiko pozicijas rinkoje, bus jautri juodoms gulbems.

Ir apskritai keistas tas noras su minimaliomis pastangomis turet gerus metinius procentus is forexo. Paleidi bota, jis tau nesa pinigus, o tu tik svilpauji rankas uz galvos susidejes ir karta per savaite prachekini kaip ten reikalai. Pasaku salis, ne kitaip.

"Jei nori 10 kartų mažesnio DD tai tereikia 10 kartų daugiau pinigų įmesti į sąskaitą."

Tai neigiamas rodiklis ir jis rodo, kad nepataikai. Nieko gero čia nematu. Reiškia geriau reikėjo, kur maloniai leisti laiką - pinigai būtų susitaupę.

Aš apie ratus tu apie batus. Taip galima apibūdinti mano su tavim "diskusiją".

Krosneles.eu: čia daily sistema. "Pataikyti" čia nereikia. Tiesiog SL yra toli ir pozicijų daug. Tarkim 30. Kievienos jų SL yra ne mažiau kaip 200 pip. Padaugink 200 iš 30 ir bus maždaug maksimalus galimas DD.

Bet mes kalbame ne apie pafiksuotą nuostolį, o apie "plaukiojantį" DD. T.y. tą DD kuris yra visą laiką. Gi equity, t.y. skirtumas tarp plaukiojančio DD ir fiksuoto pelno išlieka teigiamas.

Plaukiojantis didelis DD% tai tik laimes dalykas, kad jis nepatapo statinis ir saskaitos dydzio.

"Bet mes kalbame ne apie pafiksuotą nuostolį, o apie "plaukiojantį" DD. T.y. tą DD kuris yra visą laiką. Gi equity, t.y. skirtumas tarp plaukiojančio DD ir fiksuoto pelno išlieka teigiamas."

Ir tau po tiek metu skersai isilgai isvaiksciojus forexa, nelabai iseina suprast kad sistema kuri leidzia dideli plaukiojanti DD - nera gera sistema ? Ka tau dar sakyt, nelabai zinau.

klausykit, forumo senbuviai ir visažiniai, o kaip projektas:
http://www.alphahuntsman.lt/investicijos/ jau uždarytas?

Ten studento ir destytojo bandymas buti auksciau uz kitus. Forume nepavyko, tai dingo.

Kam klausi, norejai investuot ? Projekto autorius suprato kad mokyt treidint kitus - gerokai pelningiau nei ta daryt paciam.

Stebėjau, kaip sekasi teoretikui praktikoje. Kaip suprantu, ne kaip... Užtat matyt ir nuėjo dėstytojauti...bet ir ten ne kaip sekėsi... Chebra, jei jis kada sugalvos eiti į seimą (o tikiu, kad taip ir bus, nes jo veidas pastoviai reklemuojamas geltonojoj spaudoj), reiktų prisiminti, kaip jam sekėsi su praktika...

Fundamentu specialistams ir negali super gerai sektis, nes rinka daznai buna iracionali arba bent jau gali atrodyt iracionali paciam zmogui, kaina gali zinoti/vertinti tai ko dar zmogus nezino. Jeigu fondai daro selloffa, reiskia jie turi tam priezasciu. Jeigu kaina stovi vietoje nors turetu krist - reiskias kiti nemato priezasciu panikuot.

As tokius fundamentus vadinu slaptais fundamentais. Kuriuos mato vienas keli zmones, bet likusi rinkos dalis deja ne Ir jei nemato visa rinka, zinoma kaina nejudes i ta puse...

Cia yra principe kantrybes klausimas - jei pamatei ko nemato kiti, padarei stafke, tau reikes islaukt kol pamatys likusi rinkos dalis. Filme "Big Short" NT burbula chebra pradejo matyt ir shortint kazkur 2005-2006. Pirmieji shorteriai atsidure po neblogu volu ir kol rinka galu gale sugriuvo, jiems gerokai patarkavo subines.

Jei tau nepatinka didelis plaukiojantis DD, tai yra paprasti kaip 2x2 būdai jam sumažinti:

1. Jei nepatinka didelis DD procentine išraiška - padidink acc kad būtų nebedidelis;
2. Jei nepatinka didelis DD absoliučia išraiška - mesk prekybą daily graifike ir pereik ant smulkių TF.

Daily prekyboje normalu, kad SL yra didesnis negu 200 pip, taigi normalu, kad yra didelis plaukiojantis minusas. Šitoje sistemoje kaip sakiau gali būti apie 30-40 atidarytų pozicijų, taigi suminis DD gali siekti kokius 6000 pip. Nieko nepadarysi - tai daily prekyba. Galima žaisti su viena pora ir 4 pozicijom, bet tada sistemos įvertinimui prireiks 5 metų statistikos.

Net turint 30 atidarytų pozicijų per pusę metų užsidaro tik kokių 70 treidų. O su viena pora tai matyt gautųsi 3-8 uždarytos pozicijos per metus.

Man nėra skirtumo koks tas plaukiojantis minusas. Rodiklis, kurį tereikia įvertinti pasirenkant pozicijų kiekį ir acc dydį. Jį patį mažinti - nėra jokio reikalo.