neprisiriškim dabar būtinai prie pamm ir neegzizstuojančių investuotojų vien dėl to, kad kadaise liteforex pamm buvo pagrindinė monitoringo priemonė. čemipionatas juk geriausiam treideriui nustatyti o ne geriausiam pamm menedžeriui.

aš pvz dažnai atidaręs vieną sandorį, tam tikrame lygyje dalį jo uždarau, likusios dalies SL palieku ant 0. Taip gaunasi, kad jei uždarau 1/3 to vieno sandorio ties +3% ir pafiksuoju +1%, o vėliau likusioms 2/3 užsidarius ant 0, pagal sistemą aš turėsiu fiksuotą -2% DD, nors faktiškai to vieno sandorio dėka turiu +1% pelno. Tas pats myfxbook net taip neskaičiuoja DD.
ir dar reiktų pasidomėti ar tikrai investuotojui investvus turint kabančio pelno pvz +1000% ir vėliau jį nuleidus iki 0, investuotojas patirs virš 90% nuostolio

Cia praktiskai kievienas noretu kad balu skaiciavimo formule ir taisykles butu palankiausi butent jo prekybai. Deja taip nebus niekada, su tuo teks susitaikyti.

pilotas, juk sandoriai nėra viešinami. Iš kur mums žinoti, ar tavo sąskaitos -2% pakritimas buvo ankščiau atidarytos labai pelningos vis dar atviros pozicijos minimali korekcija, ar tai buvo naujas sandoris uždarytas su -2% minusu? Juk viskas tavo rankose, kad to -2% pakritimo išvengti, tiesiog tinkamu laiku reikia fiksuoti pelną ir nelysti į pozicijas generuojančias minusą. O kad nefiksuotas minusas yra ne minusas tai čia tik savęs apgaudinėjimas.

tai, apie ką aš ir modė kalbame, iš principo naudinga visiem išskyrus gal vieną kitą skalpuotoją, kurie pvz vidurnaktį atvirų ir juolab pliusinių pozicijų neturi. o kokiam nors position treideriui tokie DD skaičiavimai iš esmės yra kilpa ant kaklo.

sliux, kol equity > nei balansas, tol nėra DD. Taip trakuojama praktiškai visur. taip pat ir su balanso kreive, kol balansas[ i] >= balansas[i+1], tol jokio DD nėra.

Balansas čia ne prie ko, nes mes viską skaičiuojam pagal Equity. Pakrito Equity nuo buvusio piko, vadinasi turi DD. Juk pvz Liteforex ir Alpari monitoringams mes net nežinom to balanso. Kaip ir tikrosios Euity, tik jos pokyčius paskaičiuojam iš sąskaitos pelningumo, kurį brokeriai rodo tikrai ne pagal balansą

Taip, sliux, tu teisus tame, kad "pelnas 3 ir DD -3 negarantuoja, kad buvo 5% amplitudė". Tačiau, su ^la formuluote nenorėčiau sutikti. Kodėl Equity nukritimą -3% ir vėlesnį pakilimą ~+6% nuo "dugno" (bendras mėnesio pelnas būtų ~+3%) neužskaičius kaip sąskaitos minimalaus >5% aktyvumo? Suprantu - tau, sliux, programiškai gal ir paprasčiau patikrinti ^la suformuluotą sąlygą, bet mano manymu teisingesnė yra Tonio formuluotė: minimaliam sąskaitos aktyvumui nustatyti užtenka mėnesio minimalios ir maksimalios EOD Equity verčių.

taip, deja, bet pammuose taip ir yra. laikau tai trūkumu, nes nematai realios situacijos. gal tas 100% yra pripūstas vienu vieninteliu ir vis dar neuždarytu orderiu, ir likimui netinkamai susiklosčius vos po tavo investicijos tas orderis nuvažiuos iki 0?

aš tik išsakiau tokių kaip aš, modė, gal dar kieno nors poziciją, kurie prekiauja ilgalaikiais orderiais. be abejo, jei pas daugumą orderiai neišgyvena ilgiau keleto valandų, tai, ką ir bešnekėti.

beje, pasiūlymas į tą pačią bei į amplitudės temą - jei jau DD skaičiuojame nuo paskutinio piko, tai manyčiau būtų logiška ir teisinga pelną skaičiuoti nuo paskutinio dugno. Egio minėtame variante pelnas turėtų būt užskaitytas kaip +6 o ne kaip +3.

Viskas paprasta kai nera atviru poziciju - balansas = equity. Bet jei yra atviros pozicijos tai ir prasideda skaiciavimu vingiai.

Nezinau ar taip gali buti traktuojama praktiskai visur. Pvz situacija: fondas investuoja ir turi ilgalaikes pozicijas, pateikia ataskaitas uz ketvirti (ar uz metus), pozicijos islieka nepakitusios (nei atidaromos, nei uzdaromos), equity didesnis uz balansa. Tai ka ataskaitose butu nuliai? Ir jei taip ketvirtis po ketvircio arba metai? Jei ataskaitose butu equity, o sekancio ketvircio equity butu jau mazesnis uz pries tai buvusio, bet ne mazesnis uz balansa tai DD dar nebutu?

dar kartą paklausiu - kodėl mes mėginame fx treidinimo čempionatui primesti fondų vertinimo principus?

jei jau rekalavimai ir vertinimai kaip fondams, tai kam tada tos formulės? yra įprastiniai fondų vertinimų kriteriai, visokie ten sharpe bei sortino ratio ir t.t. pagal juos ir vertinkime

Nekvarkšink sliux galvos, jis galvoja kaip čia Tonį karūnuoti kada visi girti bus ir negalės atskirt bajerio nuo realybės.

Todėl, kad:


Pradėjau abejoti, ar verta dalyvauti.

Nu bet tikrai pritariu ^la. Kam isradineti kas jau israsta, kad po to eigoj kiltu nesklandumu ir tt.. ? Ko negali buti viskas kaip visuose ciampionatuose ? Kuom sis kitoks ?

Teisingai pasakyta.

OK, paskaičiuosim amplitudę pagal aukščiausią ir žemiausią mėnesio tašką. Taigi formuluotė bus tokia- pokytis skaičiuojant nuo mėnesio žemiausios sąskaitos vertės iki aukščiausios turi būti ne mažiau +5%.

^la , kuri taisyklių vieta pačio netenkina?

Taip iseina saskaita turi i kazkuria puse bent 5% per menesi suvaikscioti ?

Volatilumo reikalavimas. Kaip aš jį galiu užtikrinti, jei nežinau kokia bus rinka?

Taip pat man nepatinka dabartinis DD aiškininas/skaičiavimas. Kur kas teisingesnis yra piloto siūlomas variantas.

Paimi žemiausią ir aukščiausią mėnesio tašką ir pagal juos skaičiuoji. Tarkim aukščiausias buvo +3% (skaičiuojant nuo čempionato pradžios), o žemiausias -2%, taigi amplitudė yra ((100+3)/(100-2)-1)*100 ~ 5,1% ir tai tenkintų sąlygą +1 taško gavimui

Na bet čia juk ne griežta sąlyga, jeigu kurį nors mėnesį nepavyks toks sąlygos įgyvendinti prarasi vos 1 taškelį. O kažkokia prevencinė priemonė tikrai reikalinga tam, kad nebūtų situacijų kaip šiemet, kad uždirbęs gerą pelną Tonis per likusius mėnesius specialiai neprekiavo, kad tik nesusigadinti rezultato. Normali prekyba turi būti vykdoma iki pat čempionato galo.