Tonis [2013-02-08 12:16]:
Tonis bus 2013 Čempionate tarp lyderių

Handrail [2013-02-08 12:21]:
Labai gerai unrealized P/L suplakt su DD. Tik dabar pastebėjau šitą.

Realiai čempo statistika sako, kad tu leidai sąskaitai nuvažiuot į minusą 10%, nors iš tikrųjų pakėlei 0.01%.

DD paprastai jau naudojamas kaip RISK measure. Kai loši su house pinigais, risk nebelieka, by definition.

Modė ką bandė paaiškint, galima paprasčiau ir glausčiau. Jei nuo sąskaitos max balance at T equity kreivė nenuvažiavo žemyn, tai nėra ir DD.

Tarkim pradedam su 100. Užstatom orderį su targetu +5%, iš pradžių pasivažinėjam žemyn 1%, tada jis pakyla +2%, statom SL=BE+1. Orderis pavažiuoja iki +4.5%, apsisuka ir išmuša SL su +1, kas sakykim reiškia 0.01% pelno. Sumoj gavom 0.01% pelno, nuo balance kreivės žemyn buvom pavažiavę 1%, taigi riskinom blogiausioj vietoj prarast 1USD, uždirbom 0.01%, o DD mums įpaišytas 4,5% nors jokioj vietoj tokio nebuvo.

Čia primena svajones apie jachtas ir ferrarius ir visų pinigų uždirbimą- jei nesugebi VISŲ pinigų atimt iš rinkos, tai turėk bėdą. Jau vien ženklas, kad kažkas ne taip kai didysis šizą savo kliedesiais pritaria. Jei galvoji apie realų risk mgmt, tai tau svarbu ne prarast pirmiausia pinigų, o ne svajot, kiek max taške galėjai uždirbt ir nuo to skaičiuot. Tai elementarų IF įdėjus į formulę galėtumėm prie realaus pasaulio grįžt.

DD skaičiuojam kai equity kreivė yra žemiau už max balance tos dienos. Ir kiekvieną kartą kai pasikeičia max balance, tai nuo ten ir skaičiuojam pagal equity pokyčius.

Pakeitimų esmė: matuojam realią riziką, o ne hipotetinę "kas būtų, jei būčiau visus rinkos pinigus uždirbęs".

system-fail [2013-02-08 12:43]:
pagyre bahurai AMode (Discipline) uz grazia prekyba ir issilyde su visu pelnu .

pilotas [2013-02-08 13:03]:


man tik vienam atrodo, kad jau kažkur kažkada tai skaičiau? maždaug prieš metus? Deja vu

Tonis [2013-02-08 11:09]:
Tonis nekartoja ankstesnių metų klaidų forex prekyboje. Klaidos - ieškojimų kelyje neišvengiamos.
Nebus viešų PAMM'ų su man visai nereikalingais nachaliavščikais - nebus ir nuostolių.

2012 metų didžiausia Tonio klaida buvo - neįvertinimas nachaliavščikų karmų galimo poveikio.

^la [2013-02-08 12:26]:
Taip sakant, bot'as užšoko ant juodosios gulbės.

ANDfx [2013-02-08 13:14]:
Idomus vertinimas. Kodel "juodosios gulbes" turetu buti kuo nors issirtinis reiskinys? Jos rinkose pasirodo nuolatos, tik ne visada imanoma prognozuoti kurioje rinkoje ir is kurios puses atplauks. "Juoda gulbe", daugumoje atveju -> didesnis kintamumas. Orientuojantis i ilgalaike veikla nelabai gerai ignoruoti sias tikimybes.

^la [2013-02-08 11:58]:
Ne atsakomybę, o emocijas. Joms rinkoje ne vieta.

Neturiu laiko kada užsiiminėti prekyba rankiniu būdu. Tai varginantis ir dažnai beprasmis užsiėmimas. Bot'ai tai daro kur kas geriau už mane ir nepavargsta.

Rid [2013-02-08 14:24]:
kol nors vienas zmogus prekiaus, o tai yra sentimentas tol ir bus tos gulbes kiekvienai algoritminei prekybai. O kaip prades prekiauti tik robotai isvis jokio judesio nebus

sliux [2013-02-08 14:34]:
Na ok, išsisukai. Tada paklausiu kitaip- kaip manai kada maždaug tavo robotas fiksuos USD/JPY shortus (berods vien ant šitų sėdi)? Vis tiek turėtum įsivaizduoti, nes juk pats programinai.

^la [2013-02-08 14:36]:
..
Manau, jog niekada. Teks pjaut, tik dar neapsisprendžiau kada.

^la [2013-02-08 14:48]:
Greitai apskritai liks tik robotai.