Sveiki, neseniai pradėjau domėtis akcijų rinkomis, moderniąja portfelio teorija. Bet trūksta suvokimo apie vieną esminį dalyką: Kaip reikėtų interpretuoti pelningumą, apskaičiuojamą kaip akcijos grąžą, bei riziką, matuojamą standartiniu nuokrypiu?

Tarkime Sharpe'o CAPM modelio dėka sudariau portfelį, kurio apskaičiuotas pelningumas yra 0.0018, standartinis nuokrypis 0.014. Kaip man paaiškinti tai žodžiais? 0.18 centų pelnas už investuotą litą?


Būčiau labai dėkinga už atsakymus

modelio nežinau, bet kalbant apie statistines sąvokas viskas seka iš pavadinimų - portfelis vidutiniškai uždirba 0,18 procento pelno, šis procentas vidutiniškai gali svyruoti 0.014 (t.y. 0,166-0,194%).

Tik atskiros temos tam kurti nereikėjo. Yra jau "naujokų klausimai"...