As jums prisipazinsiu. Siandien pirkau ant pabandymo opcionu faso balandzio men. norejau apziuret kaip ten komisiniai ir kaip ta kaina vaikscioja. strike 9. pirkau po 21 sukrusta kapeika. dabar ziuriu 80. :O :O aisku paemiau vaikiska kieki tu optionu. Bet tai jobtvairas koks cia gali buti pialnas. :O tik rimto grafikus paziurek optionu pripirk ir laimingas sedek :OOOO
o jeigu to strikeo nepasiekia kada reikia ar rizikuoji tik ta kaina kuria sumoki?

jus opcionus perkat uz tokias pacias sumas kaip ir akcijas ar mazesnes? nes jei sumos panasios, tai pelnas is fantastikos srities

Rimtas, dar nevakaras. Bet fain, kad supratai optionu grozi. Dar pasitreniruosim ir koki hedziukini fonduka sukalsim. Juk dabar optionu rojus (KRIZE vadinasi). BIG MOVIE- jokio skirtumo i kuria puse
Vyruciai, RAAAMIAU, kad atmust ant ju ranka, teks gera nauja tacka generolams atduot

rimtas, laikom laikom. ziuresim kas bus, sikart per ankti neatiduosiu, jau geriau per velai jei ka. bet dabar laukiu, kad perliptu mano strikus.

arsko, jei atsitiks priesingai.. tai bala nemate, kaipnors ishgyvensim.. as jau siaip po vakar buvau kaip ir nurases tuos opcionus, maniau jau taps 0.

NY, as tai daug mazesnes sumas, tai bendram portfeliui pavare kazkur 70%>.

Vot cia Ubagaz Tavo klaida. optionai, tai tas pats, kas ant ledo lyciu pavasari sokinet... Nepataikiai ir ate...
Ju perlaikyt negalima. Butina vis pafiksuot.Ir eit i kita strike ar i kita puse.
bet labai dziaugiuosi, kad opcioniku gauja dideja- bus su kuom pasigincyti

rimtas, jo visko gali buti, bet cia bigchance. tai rizikuosiu ir dar palauksiu keleta sesiju.
jo siandien mano ir FAZ buvo -15%, o opcionai +60% tik, cia tik i sesijos pabaiga uzraliavo, dar apie 21.30 buvo ar tai +700%. o per paskutini pusvalandi nuo +1100% iki 2100%.

arsko, tai fiksuosiu.. jei dar raliuosim, manau 2dieni arba pirmadieni atiduosiu juos.

Arsko, tai tik ieini ITM ir numeti opcionus? Ka manai apie balandzio FAS call 5 ir 7,5? Gal vis delto reikejo siandien numest?

as ir panase istorija, ir vienas treideris is 15k padare 2.5M, cia su BSC (bearn sterns) put'ais.. kelios dienos pries kritima as ir pastebejau, kad smarkiai ishaugo put'20, kai kaina buvo 64USD BSC, per kelias dienas krito iki 2.5, as dar galvojau pirkti, nes visi perka, bet man atrode nerealu ir opciones nesigaudziau

Peckeli, ne viskas taip parasta. nepatingek pasiskaityk optionu skyreli. Ten rasi kursini Deiviss darbeli. Pradziai super (ir lietuviskai).
O siaip, tai numetineji kaip ir viska- ant virsunes (iejus ITM).

Arsko - ar galėtum kokį paprastą pavyzdį "žaliems" pateikti - jei negaila, žinoma

Ačiū

Matau, kad dabar ateina "MEILE" optionam. Atsargiai, cia baisiau nei su FAZ'anais.
Nesizavekit is kart. Tai labai geras instrumentas, bet jam reik gerai pasiruost. 1) Zinot TA ir EW. 2) Pasiruost teoriskai apie optionus ( kas ir kaip itakoja optiono kaina). 3) Ismokt jais prekiaut ( pradzioje ne daugiau 5-10 proc portfelio. 4) Susidaryt labai aisku nuostoliu fiksavimo/pelno pasiemimo plana.
Varna2- Perki 100 akciju FAZ ir dengi juos 1 PUT FAZ (einamo menesio) - strike yra numatomo pelno targete. Kai isaiskeja aiski kriptis, pirma fiksuoji nuostoli> pelna ( jokio skirtumo ar long pozicija ar optiona).
Rimtas- nu ir kas, kad toliau FAS augs, bet jis tols nuo ATM+jo kaina veiks laikas+ keisis IV ir OI. Ir sumariai- gausi, kad Tavo pelnas judes zymiai leciau nei sekancio strike, o jei pasikeis kryptis nuostoli jis generuos greiciausiai ( Mano ir pradzioje buvo didziausia klaida- PERLAIKYMAS. Vakar diena geriausias pvz- IWM kirto 46 ir as ant bangos pridaviau, o dugniuke perbegau i 47 su 48 bei jiems uzmoviau apynasrius po - 25 proc. Tad jei ir pirmadieni krisim, islipsiu su + (jei skaiciuosi sumine 2ju dienu prekyba).Vadovaujuos filosofija, geriau baksas saujoj, nei teoriniai 100 proc ant platformos (gerai cia suskeliau)- Bent jau taip stengiuos elgtis. Nors lietuviskas zadnumas, kartais nugali
Gerai, kolektyvas... Pailsim iki pirmadienio. Juk reik ir gyvenimu pasidziaugt ir pelniuka i save suinvestuot .
VISIEM GERU SVENCIU
Ps. Iki pirmadienio isjungiu kompa.

http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$BPSPX

parodo kiek buliu yra rinkoje

Varna, cia pasiskaityk, yra neblogu strategiju.
http://www.optionseducation.org/resources/literature/files/options_strategies_quick_guide.pdf

Kaip pasieks kokius 85, mesim lauk buliu skura

LABAI slidus reikalas, jeigu pafiksuoji nuostoli ir tada rinka apsisuka...tada nekas. Gali gautis ir du nuostoliai, o du pelnai kaip suprantu, nelabai. Net sekmes atveju pelna stipriai sumazina fiksuotas nuostolis. Ar negeriau, tokiu atveju, investuoti viena kryptim. Va, jeigu butu tokia strategija, kad pafiksavus kartu ir pelna ir nuostoli, rezultate visada pliusas, tada butu kitas reikalas.

Man tai atrodo, kad isvis nera reikalo fiksuoti nuostolio. Nes jei rinka pradeda vaziuot zemyn, FAZ generuoja solidu pelna, o opciono premija tiesiog nurasai i nuostoli (vistiek nezymus, lyginant su uzdarbiu is FAZ). Lygiai tas pats, kai rinka pasuka i siaure - FAZ put'as generuoja solidu uzdarbi, o FAZ'o nuvertejimas buna nezenklus, lyginant su pelnu is opciono. Ir tokiu budu islieka tam tikra apsauga, jei netycia rinka panoretu staiga apsisukti. O kai fiksuoji, tai darai su abiem pozicijom iskart (pirmu atveju, opciona tiesiog nurasai).

Manau esme cia tame, kad pirmu atveju tau optiono nurasyti nereikia. Tiesiog reikia pafiksuoti pialna su FAZe. Juk nagrinejamu atveju gali susiklostyti situacija, kai nugraibes pelna nuo fazo po poros dienu gali sulaukti grietines ir ant optiono rinkai pasisukus kiton gatves pusen.
p.s. Kazkada daina dar buvo apie kita gatves puse.

Nu joa, tas nurasymas labiau "teorinis", nes tu ji tiesiog pamirsti iki jo galiojimo pabaigos. Ir jei per ta laika jis nepasiekia ITM, tai tiesiog traktuoji kaip realizuota nuostoli (sumoketos premijos dydi).

Tik vienas pastebėjimas. P2 turėtų judėti abc forma - ir kažkur turi būti (o gal jau buvo?) b korekcinis kritimas žemyn - iki 800, iki 750 - ir nuo ten turi startuoti c banga iki pačių lubų, iki Primary 2 korekcinio targeto.

http://zerohedge.blogspot.com/2009/04/incredibly-shrinking-market-liquidity.html