Šiai dienai jau ir užtektų, nors S&P500 klostosi palankiai. Jei SPX iki 11:00 nebūtų padaręs įdubos algoritmas leistų portfeliui augti toliau. O dabar aš to portfelio pelno grafikui leisiu pieštis tik dėl statistikos ir tolesnei analizei

Pridedu uždaromo portfelio visas skaitines reikšmes.
Tiesiog negaliu vienas suspėti apsidirbti, norint perteikti visą eigą realiu laiku:

Viską pasako skaičiai, jeigu jais vertini rinką ėvairiais aspektais.
Jei visi LT gyvuojantys treideriai ir dar šimtąkart tiek vienu metu darytų tą patį, ką ir aš, tai neturėtų jokios įtakos pačiai pasaulinei rinkai, santykinai vis tiek mūsų būtų per mažai, kad kardinaliai ką nors pakeistume, ypač toms akcijoms, kurias įtrauktų mano sistema.
Pasiimtk apyvartas - nors ir minutines , paskaičiuok santykius, pamatysi, kokie mes visi maži.
O jei visa LT būtų įtraukta, tai nūtų tik geriau, nes dar labiau būtų galima diversfikuoti "bendrą" Lt portfelį, tuo dar labiau padaryti sistemą stabilesne.

Na, Česlovai, skaičiai taip pasako viską. Peržiūrėjau grafikus, Technology, servises, financial sektoriai. Na atrodo tikrai viskas gražiai, tik ne visus įėjimo taškus supratau.

Na bet rinkoj nėra teisių ir neteisių.. Kas uždirba joje pinigus ilgalaikėj persperktyvoj, bet kokiu atveju yra teisus.

Pora klausimų:

Ar tavo algoritme galioja tik long pozicijos ar įtrauki ir short.

Nelabai supratau, kodėl rašei apie SP&500, nes tavo portfelyje nematau nė vienos jam priklausančios akcijos ir greitai peržiūrėjus vaikščiojimai visiškai skiriasi nuo SP&500.

P.S , susisieksiu asmeniškai su tavim, idomu pakalbėt.

UTNAVIMIN,
Priklausomai nuo rinkos situacijos, o tiksliau, kokį grafinį modelį "paišo" S&P500, gali b8ti suformuojamas portfelis iš shortinamų akcijų. Tam irgi yra specialus atrinkimo filtras, algoritme apibrėžtas įėjimo momentas. Net ir šiandien stebėjimui toks portfelis suformuotas, pasibaigus sesijai išeksponuosiu. Jo uždrymas turi įvykti sesijos gale. O pradėtas jis buvo po to, kai pelningai buvo uždarytas pirmas long portfelis (jo kodas Up2 945 b=0). Short porfelio kodas Up31020 b=0. Iki dabar nuo ""investuotos"" kapitalo dalies jis priaugino pelno 2,4 % - žemiau jo ir S%P 500 (analog SPY) grafikas iki dabar:

O d4k to, ar įeina atrinktos akcijos į S&P500 sąrašą, atsakau, kad nebūtinai. Algoritme S&P500 indeksas naudojamas tik kaip faktorius sudarantis pamatuojamą vienokią ar kitokią koreliaciją su atrenkamomis akcijomis, beje labai reikšmi9ngą

Ir dar, UTNAVIMIN,

Ši diena, atrodo, neturėtų būti gera longiniams daytraderiams, nes pagr. indeksai smuko, bet ne mano sistemai.
Nors short porfelis šiandien yra alternatyvus ir skirtas stebėjimui, bet kaip jis gražiai pasirodė poroje su pagrindiniu portfeliu.
Realybėje, uždarius portfelį ir nusėmus pelną 2,4 % tarp 10:10 ir 10:20, už atlaisvintus pinigus nuo 10:20 suformuojamas naujas short portfelis, kuris papildomai priaugintų sąskaitą +2,0% =(0,7-0,2)*4 , Viso per dieną skaičiuojant nuo 25k sąskaitos, pliusas, atmetus komisinius po $20 nuo kiekvieno roundtripo, gautusi $1.100. arba 4.4 %.
Be to, atidžiau pasižiūrėjus, pabudėjus , ir išnaudojus daugiau laiko pirmajam portfeliui paauginti iki 12:00, ir nuo tada paleist i6 anksto atrinktas short pozicijas , s1skaitos pelnas b8t7 minimum 8%. Potencialo dar buvo. Bet algoritmas ""liepė" atlikti tuo laiku, kuriuo ir buvo atlikta

Ačiū už paaiškinimus Česlovai!

Beje, ar esi bandęs savo algoritmą pritaikyti PAIR TRADING? Kolkas nesuprantu prekybos principo. Pačio principo prieš priimant sprendimus..

Tai čia savotiškas 'pair tradidingas' ir yra. Užmečiau akį i suformuotus portfelius, tai visos pozicijus turi santykinai aukštą betą, su SPX, ty > 1.3. Taigi audringiau reguoja į 'bendrą rinką'. Įžvalga daroma pagal ES, jei long only, tai dienai/valandai pozicijos greičiausiai yra parenkamos "techniškai perparduotos" švytuoklės principu paremtu indikatoriumi, išėjimo lygiai nustatomi vidurkių pagalba, beje svarbu atsižvelgti ar nėra svarbių eventų.

Tai tokie tat paspėliojimai.


Šiaip būtų smalsu pamatyti rizikos parametrus pačios sistemos ir pagal paskirus portfelius.

Dar pastebėjimas. Būtų gerai viską integruoti į vieną platformą. Siūlyčiau pamąstyti apie IB, jie turi gana neblogą API, kur nereikia kosminių programavimo žinių.

Tai tiek.

Na taip ir supratau, kad kažkas panašaus daroma. Tik PAIR Treidinge visada imamos pozicijos long ir short.

Jei imama į vieną pusę spėjant SPY judėjimo tendenciją, tai jau nebe porų prekyba.

Sveiki,
šios dienos mano treidai skyriuje Išmanusis DAYTRADINGas
http://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=435982#435982

Sell on may and go away?

per daug viskas cia grazu tai paemiau uvxy. Gal kas zinot kur parduoda pinigu spausdinimo masinele..? cia mums zaisti reikia del centu.. kaltumem pora limonu
p.s sveiki gal kas zinot del ko neleidzia IB shortint pvz VLTC. Del ko deda tuos apribojimus shortui pvz iki 25d.? tai kaip man uzdirbt

Kai akcija krenta 10 ir daugiau proc.visada dedami apribojimai shortui.Tokia jau tvarka.

Kai akcija nukrenta daugiau nei 10 procentų, tuomet įsijungia UpTickRule. Tai reiškia, kad akciją galima shortinti, bet tik atidėtais SELL LIMIT orderiais. Jei kažkas iš tavęs nuperka, tuomet gauni short poziciją. UpTickRule nuo jo įsijungimo veikia 2 prekybos sesijas..

ETB - Easy To Borrow
HTB - Hard To Borrow

Sveiki, gal kas norit sudalyvauti turnyruose prekiaujant JAV ir kitomis akcijomis? Kas labai pasitiki savo jėgom, galite prisijungti..

Nuoroda http://www.unitedtraders.lt/ut-challenge/

Turnyrų yra mokamų ir nemokamų.

laukiu nesulaukiu rytojaus ! Ryt Balandzio 1d. bus idomu ziuret kaip rinka reguos ;) jei taip kris kaip siandien nevisi juk bajrius supranta

Nemokami turnyrai, bet uz data feed susimoket visgi reikia ) cia bent jau gauni platforma ir data feed skirtam laikui nemokamai - https://www.topsteptrader.com/

Jokių data feed mokesčių ten nėra..

O platforma demo Aurora galima parsisiųsti neribotam laikui su visais ECN ir Times&Sales ir visais rinkoje esčiais tickeriais.

Kam įdomu, galima išbandyti ir Arche, bet ji duodama tik 10 dienų.

Arche - pradžia 2011
Aurora - 2013

Topsteptrader žinau. Ten irgi neblogi turnyrai, tik kainos ne tokios ir mažos. Minimumas 95 doleriai ir 10 000 depozita. Prekyba tik Fitures ir FX.

Ant palyginimo per Derby platforma Futures galima pradėti nuo 12 usd. Amerikos akcijomis mėnesį trunkančiame turnyre su 20 000usd depozitu galima dalyvauti su 60usd. Prekiauti galima visomis akcijomis.

Plačiau pasiskaityti lietuviškai galite http://www.unitedtraders.lt/ut-challenge/

Pagal foto galima matyti, kad trys jau yra įvykdę visus keliamus reikalavimus. Po turnyro su jais bus pasirašomas kontraktas lėšų valdymui realioje rinkoje.

10 kompanijų, kurių tikrai produktus vartosite dar daug metų