Vienas is TA ramsciu yra kad istorija kartojasi. Labai slidus ramstis - rinka niekad nesikartoja visiskai identiskai. Tie pasikartojimai aka paternai visgi geriausiai atrodo jau istorijoje

kaip tai nesikartoja? Orai taip pat nesikartoja...

Taip ir debesys identiski buna ir temperatura ir vejo gusiai. Viskas iki smulkmenu identiska

Kalbant apie orus kai kas bendro su rinka yra - TA paternai ant temperaturos grafiku Ir ant metomos monetos iziuret H&S gali netgi.

Prie ko čia idealumai - identiškumai? Gruodžio 1 prasideda žiema - visada gausiai sninga, minusinė temperatūra...

pasieke sp 1770 ir down. topai jau siemet baigesi.

Santą nurašai?

Tuo grafiku nenorėjau pasakyti, kad va tuoj tuoj lėksim žemyn kaip kad buvo prieš kelis metus. Tiesiog iš jo matosi, kad tolimesniam raliui vietos nelabai likę. O po ralio nebūtinai turi būti kritimas. Gali būti ir flat su mažais pabangavimais. Bet ilgas flat, kelių metų trukmės. O tai jau išlepintiems buliams prilygtų katastrofai

Kažkaip ir Rimto su P3 pranašystėmis nesigirdi. Aūūūū!

nebera kur. nebent ant kaledu i wall streea dar stipresniu milteliu uzveztu

Jei žiūrint iš fundamentalios pusės, tai JAV bendrovių pajamos ir pelnai lyginant su pernai metais praktiškai stovi vietoje. Akcijų kainos per tuos metus paaugo turbūt jau +25%. Vadinasi visas augimas pagrįstas tik santykinių rodiklių didėjimu, kurie jau gerokai ugtelėjo virš istorinių vidurkių. 2014-aisiais bendrovių pajamų ir pelnų augimo irgi nesišviečia, taigi akcijų kainos toliau augti gali tik dėka dar didesnio pervertinimo pagal rinkos rodiklius. Įmanomas variantas, bet tikimybė didelė, kad to nebus.

CeslovasI, jei tiksliai žinai fundamentalias priežastis ir mechanizmą, dėl ko atrinktųjų akcijų kainos turi elgtis vienaip ar kitaip, tuomet šaunu. Tačiau, tokių strategijų, kur būtų labai aiškus kainos elgsenos pagrindimas, nėra labai daug. Tikiuosi, kad tavo strategija priklauso tam "išrinktųjų ratui"...


Aš ir nesakiau, kad akcijos turėtų būti BackTest'uojamos tomis sąlygomis, kuriomis realybėje jos būtų atfiltruotos ("dramblys, netelpantis pro vardus"). Anksčiau, kol dar maniau, jog tavo strategija yra šimtaprocentinis automatas, įsivaizdavau, kad ir filtravimas ("namų darbų" atlikimas) BackTest'e vyksta automatiškai ir pilnai atkartoja tą prekybą, kurią tu ir pats vykdytum realiomis sąlygomis.

Rimtas ir P3

Andriau, akcijos, net ir tos pačios niekada visiškai vienodai nesielgia. Tačiau galima išskirti, kad vienokiose ar kitokiose situacijose, akcijos iš vienos ar kitos industrijos, ar po vienokių ar kitokių įvykių, jų kainos kitime galima atrasti dėsningumų, ir labai įvairių, žinoma, su tam tikra tikimybe, kuri bet kuriuo mano atveju yra didesnė nei 70 %. Telieka tik tuo pasinaudoti - geriau ir tiksliau techninėmis priemonėmis. Pvz., AvTrueRange, o taip pat kainos prasiveržimas ar smukimas daugeliui akcijų reikšmingiausiais yra per pirmas 30 min, arba po fin. rezultų ataskaitų paskelbimo, esant net ir teigiamam siurprizui, kaina iki rimtesnio atšokimo su tikimybe > 0.9 kris ilgesnį laiką (daytreidinge >2-4 D), jei sekančių būsimų ketvirčių prognozės pažeminamos, arba vienokios ar kitokios emitentų žinomos grupės nenuginčijama prie aiškiai apibrėžiamų aplinkybių S&P įtaka kainai ir kiti faktoriai, kurie yra atpažįstami kaip konkrečiai gali veikti į konkrečios akcijos kainą.

Ir dar dėl backtesto.
Backtestuojant gaumami labiau gražesni rezultatai, nei testuojant realiu laiku. Backtestas neįvertina "triūkšmo" minutės eigoje, todėl aš tobulindamas algoritmą naudojuos "gyvo" testo rezultatais. O backtestą naudoju tik orientcijai, nedidele, bet manau, pakankama apimtimi, kad galėčiau įvertinti vieno ar kito faktoriaus poveikio kryptį. Žinau, kad tikrai ateityje vienodos situacijos, kokia buvo praeityje testuojamuoju laikotarpiu, nebus.

Portfelio(sąrašų) suformavimui nenaudojų robotuko pastangų - tegul jis ir be šito pilnai "subręsta", sustiprėja ir stabilizuojasi. Per pastarąją savaitę jis "demonstravo" perdaug gerus jau trijų skirtingų dieninių portfelių rezultatus, kad man net jau ir nepatogu šiam forumui pateikti: per geri, kad kitiems būtų galima jais patikėti.

Viską pardaviau sėdžiu su grynaisiais . Laukiu korekcijos .

Shortu kolekcija beveik surinkta. Ilgam!

CeslovasI, parašiau tau PM, bet žinutės statusas rodo, jog tu jos kažkodėl neperskaitei, nors prisiloginęs traders.lt puslapyje jau keletą kartų po to buvai...

Kokios čia gali būti paslaptys, klok viešai, tu juk ne Anglas

Divergencija vix ir spx.Jei nepramusa DOW 15797,68 virsunes laukciau 12,7% korekcijos

-------- Pradinė žinutė --------
Data : 2013-11-04 08:41 GMT
Antraštė : Daytrade
Sveikas. Būtų įdomu tavo day-trade roboto logiką sužinoti. Jeigu ne paslaptis, gal galėtum pasidalinti algoritmu. Būtų įdomu thinkorswim platformoje išbandyti.
-------------
Labas,

Patį robotą robotu pavadinti galima būtų tik sąlyginai. Todėl, kad jis vykdo tą mano strategijos algoritmo dalį, kada jau yra prekybai kasdien atrinktos akcijos. Jam belieka atitinkant rinkos sąlygoms priimti sprendimą įvykdyti sandorius tada kada reikia ir kiek kartų kiek reikia ir be emocijų.
O principas yra toks: po daugybės tyrimų pagal atskirus kriterijus atrenkamos akcijos, kurios tokios statistiškai su didele tikymybe nuo sesijos pradžios turi judėti man reikiama kryptimi ir pagal tinkamą modelį.
Priklausomai nuo to, kaip akcijos kaina juda, pagal tai įvykdomas arba visai nevykdomas pirkimas ir pagal tai algoritmas nustato automatiškai nuostolių ar pelno ribas.

Thinkorswim tiesiogiai panaudoti nepavyks - reikėtų konvertuoti iš StrategyDesk.
StrDeske, man atrodo, labai patogiai padaryta, ten galima operuoti TA objektais, tereikia tik turėti gerą idėją ir žinoti, kaip algoritmas turi veikti.
Nors , manau, thinkorswime irgi įmanoma labiau į tai įsigilinus.