Sveiki,
gal kas taikė diskriminantinę analizę(discriminant analysis) OMX biržose naudojant fundamentinius duomenis? (pvz. z-score)

Z-score mačiau kažkieno blog'e buvo pritaikyta keletui firmų OMX'e.

http://www.spekuliacijos.lt/imoniu-cts-apg-pst-analize/

Va CTS, APG ir PST šiuo metodu išanalizuotos

Aciu uz info. Parasiau as tame puslapyje kokios yra problemos su tokia analize - tik trys imones, koeficientai JAV imoniu. As tikejausi plataus masto tyrimo, kuriame butu ieskoti optimalus parametrai, sukuriamas modelis ir tikrinama modelio gebejimas prognozuoti
Vienintele problema man toki tyrima atlikti yra FA duomenu trukumas - visa kitai tai laiko sanaudos ir darbas ;)

OMXV imoniu z-score saraselis:
http://vz.lt/rss/straipsnis/2010/06/27/Krize_baigiasi_taciau_sutersti_imoniu_balansai_liko

"Tiksliausiai klientų kredito riziką įvertinama logistinės regresijos ir neuronų tinklų
metodais(DNT). Mažiau patikimi metodai yra sprendimų medžiai ir diskriminantinė analizė.
DNT teorija yra grindžiama biologinių neuronų tinklų
veikimo principais ir leidžia atlikti sudėtingų netiesinių dinaminių sistemų analizę. Didžiojoje dalyje
mokslinių straipsnių, kuriuose DNT lyginami su statistiniais duomenų analizės modeliais prognozuojant
įmonių nemokumą teigiama, kad DNT yra pranašesni už statistinius modelius.
Altmanas iškėlė idėją, kad DNT galėtų būti pagerinti integruojant į juos statistinius duomenų
analizės metodus, taip optimizuojant DNT pateikiamus rezultatus.Sudarytuose hibridiniuose DNT (HDNT) dirbtinių
neuronų tinklai derinami su kitais statistiniais duomenų analizės metodais. Jų tyrimų rezultatai parodė, kad
HDNT modeliai yra labai veiksmingi prognozuojant įmonių bankrotą."

Mindaugas1,
reikejo linka i saltini imest:
http://www.google.lt/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ktu.lt%2Flt%2Fmokslas%2Fzurnalai%2Fekovad%2F14%2F1822-6515-2009-1156.pdf&ei=Zck8TMyzNZ-UOOXAofgO&usg=AFQjCNGsukpvnFjcneKb8B5SaSBTD2nAuw