Įdomus pastebėjimas, deja jis nepasitvirtino.Atradau, kad galimai būtų imanoma pasipelnyti iš išankstinių valiutų sandorių.Draužiant valiuta nuo baimės, kad ji atetyje nuvertėtu yra sudaromi išankstiniai valiutų sandoriai.Tokie sandoriai naudingi eksportuotojams/importuotojams vykdantiems dideles apyvartas kur net menki kurso skirtumai sudaro dideles sumas.Del to jiems norint iš anksto žinoti apyvarta ir siekiant sumažinti rizika tokie sandoriai yra vertingi.Įprastai kurso svyravimai per menesį buna didesni, negu kaina jiems apdrausti.Nors buna išimčiu.Neretai nedraude valiutos sulaukiama pelno, bet tam įmoniai būtų reikalingas geras finansininkas, kad valdytu įmones resursus.Didesnėse įmonėse, tai įprasta, bet smulkaus ir vidutinio verslo atstovai dažnai žaidžia ant to, kad kursas kryps jiems tinkama linkme.Bet tai jau kazino, kur galima išlosti arba pralošti.Pasidometi kurso draudimo galimybemis, mane paskatino žinojimas, kad didesni svyravimai vyksta nuolat.Čia išimtinai paėmiau metinę USD/CAD kotiruote atlikti skaičiavimai parodė, kad skirtumas tarp kitu porų nedidelis, bet yra daugybė iš kurių visai nebūtu naudos.Taigi siekiant išnaudoti galimybe atlikau analize.

Išankstiniai valiutų kursai apskaičiuojami pagal šia formule :



Skirtumas tėra 88,4 pips’o.Jeigu skaiciuojant visas 2009 menesio laiko pozicijas nuo open iki close, nepriklausomai į kuria puse, valiutos svyravimai surinko 4937pip’sus.Atidarant dvi priešingas pozicijas pas prekiaujama brokeri prieš, tai apdraudus savo pirkta valiuta gautume - Arbitražinį metinių 2921punkto pelną.Reikia pažymeti, kad mažos palukanos vaidina rimtą vaidmenį.Nesupratau ar jos sukelia didesnius nei iprasta rinkos svyravimus porose kuriuose atlikau skaičiavimus, bet mažos palūkanos suteikia galimybe, pigiau atlikti norimus veiksmus.

4937(viso surinkta)

2016(valiutos draudimas)

2921(pelnas neatskaičius visų mokesčių)

Tai nėra didelis pelnas, bet jis yra Arbitražinis.Taigi pirmas klausimas kuris man iškilo.Kaip būtų galima padidinti Riziką ir kokiu budu?Didesne rizika visada reiskia didesni pelna arba nuostoli.Sukures minti kaip butu galima pasipelnyti ir noredamas išsiaiškinti ar tai realiai įmanoma sulaukiau tokiu atsakymu:

Skaičiavimas neteisingas, nes:

1. Naudoji nominalias "target" normas. Išvestinės priemonės kotiruojamos pagal realias normas nusistovėjusias rinkoje. Neįvertini palūkanų normų spread'o.

2. Skaičiuoji ne ateities (future), o išankstinį (forward) sandorį. Kadangi jie sudaromi OTC būdu, palūkanų normų spread'as būtų tik dar didesnis, nei efektyvesnėse rinkose.

3. Atidarydamas priešingą "spot" poziciją taip pat mokėtum "cost of carry". Užeidamas į šią poziciją papildomas sanaudas patirtum ir dėl kurso spread'o.

Kitaip sakant, iki arbitražo galimybės dar labai toli.

Ačiū tau ^la uz išsamų ir argumentuota atsakymą.

Mane džiugina, tik tai, kad Viskas būtų per daug paprasta ir lengva...Mokytis,mokytis ir dar karta mokytis.

P.S. Priežastys del kurių viešinu šį darba, gal kažkam, tai sutaupys laiko, gal kažkas įžvelgs ką nors daugiau, bet kokiu atveju man tai nepasiteisino.Neskaitant to, kad tai yra neįmanoma, reikėtu dideliu lėšų norint sulaukti padorios gražos.
P.P.S. Žinau, kad daugybė gramatikos klaidų

Viskas supaprastinta, tik del to, kad nebuvo aišku ar realiai įmanoma iš to pasipelnyti.Tai suprates nutraukiau darbus.Jei būtų įmanoma, tai būtų žinojas, tik vienas forumo narys.Neskaitant to visa, tai yra aprašyta vadoveliuose, todel šia info gali gauti, bet kas nepatingejas jį atsiversti.Nera, taip tiksliai aprašyta, bet iš keleto skirtingų knygų įmanoma rasti, tai kas tave domina

P.S. Tai nera mano kryptis, tai viena iš patikrintų galimybių.

Jei toliau dirbsi šia linkme, štai tau keli patarimai:

1. Išmok programuoti. Trijų "kojų" arbitražo galimybių plika akimi dažniausiai nepastebėsi, o net jei ir pastebėsi - greičiausiai nespėsi įvykdyti;
2. Galimybių ieškok tuomet, kai yra mažas rinkos likvidumas;
3. Uždirbsi tik su tais instrumentais, kur aplink nesisuka stambūs rykliai.

Apibendrinus, rink trupinius, kurie lieka po stambiųjų puotos.

Mačiau aš ir tokia galimybe, tik dar prie jos nebuvau ilgiau prisedes.Reikia ieškoti literatūros, nes ta kuria turiu ten aprašytas, tik pats principas...su kompiuteriais nesutariu, moku tiek kiek užtenka savo reikmems, bet esant motyvacijai visada galima tam skirti laiko.

zaprietai, jei supranti patį principą - to užtenka.

Dabar tau reikia suprasti išvestinių priemonių matematiką ir išmokti automatizuoti procesą.

Principa supratau, nesudetinga...Sunkiau būtų su galimybių paieška.Sutrumpinai, man darba pasakydamas, kad uždirbti eina, tik ten kur nepraplauke Rykliai. Reikes padirbeti ties šiuo klausimu..