Susirenkam, naudodami du brokerius, vienas iš kurių yra Swap-Free. Plačiau apie savo patirtį ir problemas, susijusias su tuo, gali paskaityti šioje žinutėje: #177400.

Tai taip, labai panašiai pats neseniai rašiau:



Kažkieno užduotas klausimas apie svopo išmokėjimą buvo naivus visą pirma dėlto, kad neįmanoma atpažinti, ar prekiautojas atsiima svopą, ar pasiektą pelną, ar kas liko nuo įnešto depozito po nuostolių.
Bet va, tokia taktika yra ne kas kita, kaip bandymas pergudrauti swap-free brokerį. Bandau įsivaizduoti save brokerio pozicijoje. Prekiautojas sudaro sandorį, kur svopas neigiamas. Long ir short pozicijos nekaitaliojamos, kai sąskaitoje padaugėja lėšų - jos nuimamos, kai sumažėja - papildomos. Žodžiu, nuolatos palaikomas tam tikras gana pastovus balanso lygis. Jei pastebėčiau - suprasčiau kas čia vyksta ir imčiausi priemonių. Lieka neatsakytas klausimas, kas tokiu atveju turi sumokėti neigiamą svopą, jei ne prekiautojas. Jei swap-free sąskaitoje nuolatos kaitaliojamos long ir short pozicijos, tai nieko tokio. Vis tiek, per tam tikrą laiką teigiamas ir neigiamas svopas susilygins. Įmanoma netgi papildomo mokesčio iš prekiautojo už tai neimti. Kol neatsirado gudruolių, kurie tikisi, kad aš, brokeris, jų svopus mokėsiu nuolatos.
Žodžiu, Egio praktinė patirtis iš esmės patvirtino šiuos mano pasvarstymus.
Nors, nelabai įsivaizduoju brokerių darbo kasdienybės. Šiaip tai ten paprastai yra gana smulkios kontoros, dažnai ten dirba vos keliasdešimt darbuotojų, negi kiekvieną, ypač smulkesnę, sąskaitą spėja jie ten sužiūrėti.

Tam matyt yra programine iranga, kuri nuo normos /brokerio nusistatytu parametru/ nukrypstancias saskaitas isskirtu is masyvo.

Pradėjau galvoti, ar MetaTrader4 terminale atliekant backtestingą įmanoma imituoti dėl swopo atsirandančius nuostolius ar pelną (teoriškai įmanomą). Atrodo, kad ne. Spredą tai reikia įvesti, bet kompiuteris neklausia, su kokiu swopu jam reikia tikrinti kaip robotas būtų dirbęs praeityje. O tai kaip jam "pačiam žinoti", jei tie swopai pas skirtingus brokerius gana skirtingi.

Tarkime backtesteris rodo, kad roboto keleto pastarųjų metų darbo rezultatas būtų buvęs ties nuliu. Atrodo, nieko labai jau nuostolingo čia nėra. Bet tai iš tikrųjų tada gautųsi, kad realioje sąskaitoje rezultatas būtų neigiamas, nes per keletą metų visgi ne taip jau ir mažai to swopo susidarytų.

Nebloga robta susieskojai, jei keleto pastaruju metu rezultatas ant nulio. As rimtai. Gal but eitu ji dar patobulinti. Bet va kazkaip keista del swopo, nes paprastai robotai naudojami trupalaikei prekybai.
Del sistemu dirbanciu ant nulio. Pastebejau viena dalyka. Pvz sistema dirba puse metu ar net 3 ketvircius ant nulio, o per likusia dali uzdirba 100 ar dar daugiau proc. Cia intensyviai prekiaujant ir tas pelnas nesusijas su kokiu nors vienetiniu rinkos veiksniu ar kitokia sekme. Manau tai nera blogai. Tokiai sistemai nereikia apsaugos, vistiek jos niekas nekopijuos, o jei pabandys, tai nesugebes pagal ja dirbti ir numes kaip beverte. Visi gi nori ir iesko stabilumo, kad ir po kelis procentus, bet stabiliai, ir kiekviena menesi, o dar geriau kiekviena savaite.

Šiaip tai truputį stebina mane forumo tradicija nekalbėti apie konkrečius robotus. Kuo galėtume įtarti Naktinę pelėdą:

http://tradelikeapro.ru/sovetnik-night-owl/

Robotas staigių judėjimų negaudo (tada tai jau miražai backtesteryje matosi), priešingai - prekiauja Azijos sesijos metu, kai judėjimas rinkoje ypač mažas (tikriausia todėl tokio tipo robotai neprekiauja poromis su AUD ir NZD). Patikrinau jo darbo rezultatus savo backtesteryje - gavau juos labai panašius kaip pateikiamoje nuorodoje. Nors tradelikeapro tinklapio administratorius testą atliko 2013 metais, tačiau ir per pastaruosius trejus metus bendra teigiama tendencija išliko. ir svarbiausia - leidau robotui prekiauti realioje sąskaitoje, ir atlikau už tą patį laikotarpį backtestą. Rezultatai labai panašūs. Tai kodėl neprisijaukinti Pelėdos?

Bet šiaip tai apie konkrečius robotus reikėtų kalbėti kitoje temoje, nes čia tema apie swopą.

Labai teisingą klausimą uždavei. MT testeris Swap'ą įvertina, tačiau jo negalima nustatyti rankomis taip kaip tą galima padaryti Spread'ui. Net ir ta Spread'o vertė MT testeryje atsirado ne per seniausiai (prieš keletą metų)... Su Swap'o reikšme yra panašiai, kaip anksčiau būdavo su Spread'u: jo reikšmė imama tokia, kokią brokeris yra nustatęs dabar konkrečiam testuojamam fin. instrumentui (kontraktui). Jei testerį naudoji Off-Line režimu, Swap'o reikšmė yra tokia, kokia buvo terminalą pervedant iš On-Line į Off-Line režimą. Testuojant, ta pati Swap'o reikšmė yra naudojama visam testuojamam intervalui, kas nėra labai teisinga, nes, priklausomai nuo rinkos, Swap'ai laiko bėgyje gali kisti: tiek didėti, tiek mažėti.

Čia indikatorius swapui pasižiūrėti.
@SwapInfo

swap skaiciuojamas is oro. Tai yra taip, kad brokeris visada uzdirba.

Naudojant Tickstory programą galima įvesti kokį renkamės swap long ir swap short. Bet čia vėlgi, visam testuojamam laikotarpiui, kurio metu swap'o reikšmės galėjo iš esmės pasikeisti.

Na, bet tiek to, smulkmė tas swap'as, uždirbti iš jo neįmanoma, toleruoti - įmanoma (kas belieka), šito ir užtenka.