Uzdarbis garantuotas tik pas Toni. Tu jau pasiekei sensejaus lygi kad cia svaistaisi tokiais pareiskimais ?

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:overview:random_walk_theory

O cia neblogas trumpas linkas pasiskaitymui. Nors nesu tikras kad galiu ji cia kelt, nes pavyzdziams naudojamos akcijos ir indeksai. Reikia temos "Akciju rinkos filosofija".

Akcijos skiriasi nuo forex tuo, kad jos turi bias. T.y. linkusios kilti. Long rune nepraloši palonginęs NASDAQ , DJ ar S&P. Ypač jei perki per krizę.

normal distribution of returns tai čia reikia kiekvienam naujokui prieš akis pastatyt, kad nustotų svaigt apie šimtus tūkstančių procentų per metus ir galvot, kad iš 1 euro centinėj sąskaitoj galima milijonerium patapt per naktį ant sverto 1:1000

Treiderio karjeros pradžioje, maždaug prieš 14 metų daug eksperimentavau su randominėm kotiruotėm. Prikabinu Excel'io failą, kuriame realizuotas vienas iš Random kotiruočių generavimo būdų. Iš viso buvau prikūręs apie dešimtį skirtingų būdų, tačiau šis kurį pateikiu, yra paprastas ir kartu ganėtinai tobulas. Gal naujokai norės irgi pažaisti...


Būtent!!! Pateiktame Excel'io faile kotiruotės generuojamos log-normaliniu dėsniu.
Pakartotinai spaudant F9, grafikas atnaujinamas su naujai sugeneruotomis kotiruotėmis... Celėje B2 galima užduoti pradinę kotiruotės vertę, o C2 - normalinio pasiskirstymo Sigma parametrą.
Sėkmės eksperimentuojant .

Egis_1974 - rimtas, solidus, patyręs ar kaip čia pavadinti, svečias šitoje temoje. Malonu matyti

Noriu atkreiipti dėmesį į tokį dalyką. Generatorius gal ir gerai, bet yra toks vienas niuansėlis.

Poros turi skirtingus "charakterius" ir juda skirtingai, nors atrodo kad ne. Daug kartų įsitikinau, kad, tarkim viena strategija generuoja neblogą pliusą ant EU, bet lygiai taip pat generuoja neblogą minusą ant GU. Dar keisčiau, kad jei su AU gana lengva gauti neblogą pelną, tai su USDCAD naudojant tokią pat sistemą - nu niekaip

Netgi kai bandžiau adaptuoti tos pačios sistemos parametrus "individualiai" kiekvienai porai, vistiek negavau ryškaus efekto.

Think about that

Jeigu trade samplas yra mazas is keliasdesimt max, tai cia to paties randomo rezultatas dazniausiai buna. Viena pora tuo metu tau rodo teigiama puse, kita pora neigiama. Viska sumuoji ir gauni nuli. Ir nera cia apie ka thinkint.

Tu visiškai teisus.
Jeigu paimti tos pačios fin instrumentų rūšies, tarkim Forex, įvairius tikerius (poras), DABAR jos visos juda skirtingais charakteriais.

Tavo užduotis, kaip treiderio, surasti unuversalų algoritmą, kuris galėtų prisitaikyti prie kiekvienos poros judėjimo.

Galiu pasufleruoti. Atsisakysi konstatntų, pastovių periodų indikatorių nustatymuose, gausis. Su konstantomis nesigaus. Visą laiką turėsi "paderinti".

As netikiu kad Darriusk kada gyvenime dasigalvos iki tokios sistemos, nors ir zino viska forexe.

Kaip sakoma - niekada nesakyk niekada.
Jeigu išvers smegenis tris kartus, gal ir gausis. Jei ne, tai ne...

tai jisai jau turi sistemą kur generuoja pelną be rizikos skiriant 10 min per savaitę. Kam čia dar sėdėt ir vargti kažką

Čia sėdėdamas išvis niekada gyvenime neuždirbsi. Sėdėti reikia prie grafiko ir ieškoti tenai galimybių uždirbti.
Sistema be rizikos, tas taip. Bet kadangi jinai be rizikos, tai ir uždarbis mizeriškas. Už viską reikia mokėti. Čia tik jūs virinat tūkstančius procentų be rizikos. O aš be rizikos tesugebu tik 10-20, o gal ir išvis tik 5.

pas mane yra ir rizika ir tūkstančių procentų nerasta taip, kad apskritai neturiu kuom pasigirt užtat forume tik ir belieka sėdėt

"O aš be rizikos tesugebu tik 10-20, o gal ir išvis tik 5"

Darriusk sistema be rizikos gali uzdirbt lygiai 0 procentu. Cia bloga naujiena tau. Nes be rizikos yra kai neatidaryta ne viena pozicija

kai neatidaryta jokia pozicija - auga minusas - infliacija pinigus kaip ziurkiukstis grauzia...

Uždriba ne nulį. Rezultatai įdėti mano temoje "praktinis treidinimas". Čia nėr ko gadint temos pilstymu iš tuščio į kiaurą.

Visos mano sistemos uždirba. Bet ne kasdien ir ne šimtus procentų.

Taip, tu teisus...
Aš Random generatorių pateikiau ne tam, kad jį naudotume kaip alternatyvą realioms fin. instrumentų kotiruotėms. Tas generatorius tik edukacinė priemonė naujokams, kad pamatytų, jog grynai randominiu būdu galima sugeneruoti grafiką, kuriame vienas įžvelgs "trendus", kitas - "kanalus", trečias imsis numeruoti Elliott'o bangas, o ketvirtas matys "Pattern'us" ir t.t. Kai tuo tarpu, pats grafiko generavimo būdas (t.y. Randominis) reiškia, kad jame JOKIOS LOGIKOS NĖRA. O tai reiškia, kad ir jokio prognozuojamumo jame negali būti.
Čia tik tam, kad naujokai suprastų, ant kiek apgaulinga yra mūsų žmogiškoji vaizduotė ir vizualinis grafiko vertinimas.

Egis, o aš tai spaudžiau F9, ir skaičius pakaitaliojau, tačiau taip ir nesupratau kur jį galima pritaikyti, bet nutylėjau... kad neišmanėliu nepasirodyti

Puikus tekstas ir puikus praktinis įrodymas
Uždėjau pliusą, nors reiktų uždėti 10 pliusų. Tai, ką pasakei ir svarbiausia, ką pademonstravai - mano forex filosofijos pagrindas.

... gaila tik, kad kol šitą supratau, teko sugaišti gal 3 metus intensyviai tą forexą bestudijuojant. Pradedantiesiems labai verta būtų pasibandyti tavo generatorių - sutaupytų krūvą laiko.

... aš to generatoriaus nebandžiau, bet pasitikiu Egiu.

Ir nebutinai random. Pvz. jei uzplotinsi dienos temperaturos svyravimus, min max open close. Velgi gausis panashus grafikas i rinkos. Gal pasiulyt oro prognozeriams temperatura speliot pagal tokius grafikus ?

Siandien matome Head & Shoulders paterna, kirstas neckline - laukiamas atshalimas

Ne. temperatūros grafikas nesigaus panašus. Jis nebus +30 žiemą ir -20 vasarą. Jis turės aiškiai išreikštą kilimą nuo kovo ir kritimą nuo rugsėjo. Būtų labai lengva treidinti pagal tokį grafiką - sushortinai liepos mėn. ir lauki pelno. Trendai aiškūs ir net vaikas juos atspės. Tas pats ir su mažu TF - diena-naktis kitimas aiškus.

... kaip sakiau su forex - vienaip, o su akcijomis - jau kitaip. Vėlgi visi jų indeksai turi aiškiai išreikštą trendą up. Per krizes pakrinta, pasikoreguoja, bet tendencija ryškiai up.

Bet c teisus kita prasme. Jeigu bandytume iš grafiko nustayti, kiek iškris kritulių rytoj, tai butų kaip su forex