Tikriausia ne kartą visi esame girdėję sakant, kad forex robotų backtestingo rezultatai visad geresni nei rezultatai, kuriuos tie robotai rodo realioje prekyboje. Pasvarstykime, ką tas reiškia.

Tarkime atlikome backtestingą už keletą ar keliolika praėjusių metų ir gavome puikius rezultatus. Tada robotą paleidome dirbti realioje sąskaitoje, tačiau per keletą mėnesių pelno negavome. Tada dar kartą padarome backtestingą už tuos pačius keletą mėnesių, kai robotas jau dirbo su realiais pinigais. Jeigu sulyginę backtestingo išrašą su realios sąskaitos išrašu esminių neatitikimų nerandame, tai nėra ko nerimauti. Robotas pradėjo dirbti prasčiau jam patikėjus realius pinigus dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių balandžio mėnesį atjungus šildymą, oras iš karto vėl atšalo. Robotas (nekalbu apie martingeilinius) negali juk visad stabiliai uždirbinėti pelno. Būna ir gerų laikotarpių, ir nelabai. Tai matyt robotą live sąskaitoje paleidome dirbti gero laikotarpio pabaigoje. Panašiai kaip oras pavasarį šyla, tačiau netolygiai, nėra taip, kad kasdien būtų po keletą laipsnio dalių šilčiau. Kai atšilimas būna ant bangos, tai šildymas atjungiamas, o tada atšilimo banga pasibaigia. Žodžiu, abiem atvejais nėra ko nerimauti: oras šils dar labiau, robotas dirbs dar pelningiau. Tik reikia truputį palaukti

Tačiau, ką daryti, jeigu realios sąskaitos išrašas nesutampa su atitinkamo laikotarpio backtestingo išrašu? Kada geriausia sutampa. Kaip jau diskutavome forume, robotų, kurie gaudo staigų kainos judėjimą, backtestingo rezultatai gali būti tiesiog neįtikėtini, bet nieko bendro neturintys su realybe. Žodžiu, šitas variantas netinka.
Iš patirties pastebėjau, kad backtestingas menkavertis, jeigu robotas naudoja staigų pozicijos pervedimą į nenuostolio zoną, jautrų trailing-stopą ir pan. Šiaip tai gerai pagalvojus, tas ir nenuostabu. Tarkime, robotas prekiauja ta pačia valiutų pora, tie patys nustatymai, ir pan., bet pas keletą skirtingų brokerių. Pas pirmą brokerį sudaro EURUSD pirkimo sandorį ties 1:1,1010. Pas antrą brokerį kaina nuslysta, ir po sekundės sandoris sudaromas ties 1:1,1011. pagal algoritmą kainą į nenuostolio zoną pervesime turėdami 3 pipsus pelno. Kaina pakilo iki 1:1013. Pas pirmą brokerį robotas jau deda stopą ties 1:1,1010 pas antrą - dar ne. Ir štai, kaina ima kristi žemyn. Pas pirmą brokerį sandoris uždaromas ta pačia kaina, kuria ir buvo atidarytas. Pas antrą brokerį ties 1:1,1010 sandoris neuždaromas, ir kaina krenta žemyn be ribų. Retorinis klausimas: ką turėtų rodyti "tobulas" backtesteris? Kuo daugiau stopų perkėlinėjimo, tuo daugiau vietos tokiems neatitikimas atsirasti.
Jeigu robotas formaliai ir nestato stop-loss ir take-profit, tačiau juos paskaičiuoja pagal kanalų pramušimus, fraktalus, ar kitokius indikatorius, tai nieko nekeičia, nes išlieka ta pati aukščiau aprašyta problema.

Taigi, darome išvadą, kad geriausia backtesteris veikia tais atvejais, kai sudarius sandorį, iš karto dedamas apibrėžto dydžio stop-loss ir take-profit, ir šie orderiai nejudinami. Sandoris bus uždarytas kainai pasiekus kurį nors vieną iš jų. Ir tikrai, naudoju robotą, kuris, atidaręs sandorį, iš karto stato SL ir TP, kiekvieną po 10 pipsų. Žodžiu, atidarius sandorį aišku, kad jis bus uždarytas arba su 10 pipsų pelno, arba su tiek pat nuostolio. Trečio kelio nėra. Ir už atitinkamą laikotarpį backtesteris veikia jau labai patikimai. VISŲ sandorių atidarymą ir uždarymą imituoja minučių tikslumu, taip pat, kaip ir galutinį rezultatą. Tarp SL ir TP backtestingo išraše visad būna lygiai 20 pipsų. Realus sandoris užsidaro ties backtestinge nustatytu SL arba TP. Tik išlieka vienas neatitikimas: realus sandoris atsidaro su tam tikra paklaida lyginant su tuo, ką matau backtestingo išraše. Ir dėl tos paklaidos realūs nuostolingi sandoriai paprastai, bet nebūtinai būna didesni, o pelningi - mažesni, nei kad matome backtestingo išraše.

Žodžiu, užuot skundęsi backtestingo trūkumais, pamėginkime atrasti ir jo privalumus. Ne tik, kada neveikia, bet ir kada veikia patikimai.

Iš to, ką parašiau išplauktų, kad backtestingas geriausia veiktų tikrinant robotą, kuris stato SL ir TP po 100 pipsų ir jų nejudina. Tada ir paklaida, ties kuria imituojamas sandorio sudarymas, būtų beveik nereikšminga. Aišku, tada reikėtų prekiauti labai mažu lotu, bet kodėlgi ne.

Nu, negi niekas neturite teigiamos patirties šiuo klausimu, negi visus backtestingas tik apgaudinėja

Kad kaip tik, pvz naudojant tickstory lite daznai backtestas parodo niuria roboto realybe. Kai paprastai praleidi backtesta pelnas neisvengiamas, o su dukascopy data daznu atveju margin call arba didzioji dalis nuleista buna.

Kai kuriais atvejais paprasčiausias MT4 backtesteris, su 90 proc. modeliavimo kokybe, duoda visai tikslų vaizdą (žr. aukščiau).

Kai kuriais atvejais geriau nenaudot MT4 backtesto, o rinktis pro toolsus. TradeStation, NinjaTrader. Mokytis R language. Ir t.t. Prazusit jus su tuom MT4, jis ne tam skirtas..

Dažniausia klaida atliekant BT su tickstory lite tickais ta, kad ten nėra spreado, net jei ir yra užrašytas, jį reikia papildomai įsikelti. Skalpinant be spreado buy su sell galima vietom sukeisti, vis tiek į pliusą varys. Dar skirtingi brokeriai turi nustatę skirtingus min atstumus SL-ams ir tralinimui, tai ir rezultatai skirsis.

"Didziausia klaida" kitur - per dideli lukesciai is tu robotu. Per savo karjera neteko matyti normaliai pelningai veikiancio roboto. (Apie HF, arbitrazinius ir martingailinius nekalbu.) Pelningas robotas gali egzistuoti tik tam tikram laikotarpiui. Taip ir turi buti. Stebina kitka - didelis demesys ir paieskos to neegzistuojancio gralio roboto.

Nu ju reikia daug turet ir tiek, visokiomis salygomis dirbanciu ir ivairiems instrumentams pritaikytu. Tada is visos kruvos konstruot portfeli, kas irgi yra atskiras mokslas.

Taiklus pastebejimas.
Tas pats pasakytina ir apie bet kuria strategija, juk is esmes robotas realizuoja strategija... Nebent realizacija nevykus, arba robotas leidziamas ant prastu duomenu arba nerealiom salygom... Kai strategijos nustoja veikti tenka jas koreguoti, taip ir robota reik priziureti... Is esmes robotas tik palengvina strategijos igyvendinima, tagi gralio nera ir negali buti...

Labai daug priklauso nuo pelno tikslu. Jei mano tikslas yra keli pipsai, tai MT4/5 testeris abejoju ar tinka (manau ne), bet jei daug pipsu, kodel ne. Susirenki normalias kotiruotes (MT5 kiek bandzhiau tai pakankamai normalios) ir testini su min 90% tikslumu. Jei strategija teisinga ir matai, kad atmetus 10-20% nuo rezultato tu vis dar pliuse, kodel nepabandyti ant real. Cia ash ir apie robotus ir apie rankdarbius

Geras robotas pats save prasitestuoja, pasirenka porą ir strategiją. Nieko nėra neįmanomo.

Kas tas "Gralis", kurio "neverta ieškoti", ir kaip spėti sureaguoti į rinkų pasikeitimus, parenkant tam momentui tinkamą robotą, labai įdomios temos, bet čia gal visgi kitai diskusijai.
Dabar aš tiesiog iškėliau klausimą ne kaip pasirinkti pelningą robotą, o tik kada verta pasitikėti backtestingo rezultatais, kada - ne. Tas "verta pasitikėti" reiškia tik tiek, kad jeigu backtestingas už atitinkamą praeities laikotarpį rodo rezultatą (nesvarbu pelną ar nuostolį), labai panašų į realios prekybos rezultatą, tai backtestingu verta pasitikėti. Tik tiek.
Šiaip tai mano pastebėjimai sutampa su kačio pastebėjimais.

Klausimas lieka tik vienas - kada bus uzdirbti visi pasaulio pinigai.

Pamėginsiu paklausti patarimo paprasčiau. Koks yra būdas, prieinamas paprastiems prekiautojams ir GERESNIS už MetaTrader 4 backtesterį tikrinti forex robotų darbui? Tickstory programos nesiūlyti.

Joks arba rankom.

Taigi paprasta, Demo sąskaita pas brokerį, su kuriuo ruošiesi dirbti. Galima ir real su minimaliu lotu, jei robotas "geras".

Argi demo sąskaitoje imituojami kainos nuslydimai? Be to, aš juk norėčiau testuoti robotą už kokius 10 pastarųjų metų. Ką čia padėtų demosąskaita.

Per desimt metu robotu algoritmai pradeda neatitikti rinkos. Rinka keiciasi. Ilgiausias kuri buvau atitestaves buvo 15 metu eurusd. Darbinis grafikas Daily. Kad lengviau butu naudojau keleta filtru ale ma, adx... Strategija iki 2005 metu butu uzdirbus labai daug, bet po to flatas. Dabar keiciu beveik kas menesi, taip padirba 2 savaites ir kiti susoka matyt. Be to reikia ziureti kad trendinen rinkon pataikytum.

Neimituojami, jie tiesiog yra tokie pat kaip ir real sąskaitoje. Mėnuo realiame laike bus vertingesnis už tuos 10m praeityje.

Bet kas negerai, kad MetaTrader4 backtesteryje smaulkiausias timeframe yra minutė. Juk galima rinktis vieną iš trijų: "open prices only", "control points" bei "every tick". Aišku, renkamės trečią variantą. Tai kokios dar tikinės kotiruotės galėtų duoti geriau tikrovę atitinkantį vaizdą?

MT4 tikines kotiruotes pagamina is M1 baru, jis neturi tikiniu duomenu, kiek pamenu.. Maksimaliam tikslumui reikia tikinius duomenis turet. MT4 tam netinka trumpai tariant.