Sveiki,

Paradėjau "išmaniojo" DAYTRADINGo temą skyriuje "JAV akcijų rinka". http://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=435643#435643

Bet pamaniau, kad čia yra tos rinkos atskira siauresnė sritis, ji, mano manymu, turi "revoliucinę" perspektyvą, todėl ją reikia išskirti atskirai.
Tęsdamas patekiu paskutinės darbo dienos "protokolą". Ši diena buvo eilinė, mano algoritmamas niekuo neišiskirianti, nebent, kad tai buvo penktadienis.
Grafike matosi, kaip per visą dieną augo portfelis.
Pagrindinis algoritmas Kr3952 b=0 (mėlyna kreivė). SPY yra palyginimui -atitikmuo S&P 500.
Visos reikšmes- lentelėse Gain% ir grafiko reikšmes, dirbant su svertu 1:4, reikia skaičiuoti apytikriai taip: minus 0,2 % ir skirtumą padauginti iš 4. Čia bus rezultatas procentais nuo sąskaitos balanso.

Lentelėse parodžiau tik portfelio startą, t,y. situaciją, kada atidaromos visos pozicijos , ir kada jos visos uždaromos, t.y. tik sesijos gale.

Sveiki,

Pateikiu vaizdus 6iandien aktyviai prekiaujamais portfeliais:

Portfelių pozicijų atidarymo momentai: čia svertas 1:1.
V

Dabar 10:45:

Abiejų portfelių, kuriuose kiekviename buvo pirkta akcijų už po 100k kitimo dinamika, procentais (1:1)

Vienas portfelis suformuo tas ir paleistas 10:04 kitas po 12 min


Žiūrėsim, kas gausis

Vėlokai įmečiau į traders.lt, tiesiog nespėju fiziškai laiku įkelti, bet tai yra screenas realiu laiku užfiksuotas. Dabaurinė situacija abiejų portfelių yra portfelių kitimo minutiniame grafike, tuoj įkeliu:

Dabar 1121 (US ET )

Situacija su 2 paleistais portfeliais. Pirmas, perskaičiavus į svertą 1:4, paaugo > 6%, antras - apie +2.5%.

Pirmas portfelio akcijos pagal algoritmą neturėtų būti išlaikomos ilgai, t.y. iki sesijos galo kaip diktuos rinka), todėl parodau kaip sunkiai ar lengvai pozicijos likviduotųsi, įvertinant koks duotoju momentu yra spredas: 4-me spalvotos lentelės (prisegta byla 1117 ) stulpelyje jis matomas procentais nuo akcijo kainos.

Dabar 12:39 US ET

Situacija su 2 kontroliuojamais portfeliais, procentais be sverto, su svertu 1:4, reikia dauginti maždaug iš 3,2

Idomu ar galima sita daikta algoritmizuoti kad paleisti ant normalaus portfelio

Taip, žinoma.
Visos pozicijos šiuo metu paleidžiamos per Ameritrad-o StrategyDesk. Šioje platformoje vienu metu galima apdoroti ne vieną dešimtį tikerių. Plius galima programuoti pagal susigalvotą savo algoritmą vienoms kelioms pozicijoms vienaip, kitoms -kitaip, bet tos programėlės veikia vienu metu ir kiekviena "globoja" tik "savus" tikerius. Visas kotiruotes platforma gauna ir atlieka apskaičiavimus bei suformuoja orderį (arba išduoda signalą operacijai atlikti) greičiau nei per sekundę. Jei, žinoma, algoritmas autoriaus sukurtas techniškai korektiškas ir programa pagal jį surašyta teisingai.
Problema yra tik tokia, kad sesijos eigoje sunkiau gauti detalią ataskaitą apie esamą situaciją. Duomenis išstraukti gali į .csv formatą, bet toliau turi pats susigalvoti, kaip operatyviai apdoroti iki rekiamos pačiam formos.

StrategyDesk nesuteikia jokių demo ar kitokių virtualių sąskaitų. turi veikti per tikrą aktyvią sąskaitą. Bet jau tada galima viena opcija, kada platfofma sugeneruoja signalą orderiui suformuoti, bet to signalo neišsiunčia brokeriui. Bet tai netrukdo platformai "prisiminti" pirmą signalą kaip įvykdytą orderį ir sekantį signalą konkrečiai akcijai generuoti kaip uždarantį poziciją.

Todėl aš vaizdumo dėlei (treideriui.lt) tie patys duomenys lygiagrečiai pakliuva į finvizą situacijos suvestines dubliuoju per finvizą, irgi realiu laiku. Finviz-ą panaudoju greitaeigiam filtravimui ir kitoms vizualioms procedūroms. Man taip patogiau.

O pacia strategija ant kokio ilgumo istoriniu duomenu esi testaves?

Čia būtų atskira ir ilga kalba. Susirašinėjant daug vargo išdėstyti.
Visas sistema per savo visą evoliuciją iš principo negalėjo būti efektyviai testuojama pasinaudojant istoriniais duomenimis. Tik gyvais, nė kiek nevėluojančiais.
Atskirų sistemos komponenetų tobulinimui taip, naudojau backtestavimą 1 min timefreimui, tiems atvejams, kai pirkimo - pardavimo algoritmui patikrinti jo formulėse taikiau ir bandžiau įvairius ir skirtingus techninės analizės funkcinius elementus. Tokių testų atlikta daugybė. Tačiau jų tikslas buvo ne patikrinti, kaip efektyviai veikė pati strategija, o tik kaip techniškai tobulai algoritmas gali susidoroti su į sistemą konkrečiai dienai įtrauktomis akcijomis.
Realybėje kiekviena diena kitokia, ir akcija, kuri pagal savo šios dienos savybes įtraukiama į prekybą, vakar ar anksčiau ji tų savybių neturėjo, todėl nėra prasmės pilnumoje grįžti atgalios.
Žodžiu, čia plati tema ir apie tai galima bus detaliau pasidalinti kitokioje formoje.

Sakykim "vakar neturejo" bet pries metus ar kelis gal turejo, kaip sakyt savybes gali atsirasti, dingti ir vel atsirasti... Tokiu atveju testas butu prasmingas... Nebent nagrinejamos savybes/parametrai kuriu istorijos negalima arba labai sunku gauti: tipo Insider/Institutional Transactions ar dar kas nors tokio ko nera kainoje ar volume... Gal vistik galetum bendrais bruozais, kad jau pradejai ...

Atėjo laikas nusiimti šios dienos pelną.

Pirmas portfelis: pirkta už 100 k, pelnas $2.645, nuo panaudoto kapitalo - vienos dienos kapitalo grąža: 10,6%
Antras portfelis: pirkta už 100 k, pelnas $ 1.298, nuo panaudoto kapitalo - vienos dienos kapitalo grąža: 5,2%

Galima nepatikėti, bet kas sekėt, patys matėt, kad čia nėra išsirinkta iš praeitų duomenų.
Sprendimai dėl akcijų atrinkimo, paleidimo ir uždarymo momento buvo priimti tikrai nežinant ateities.

Žinoma, ši diena tikrai per daug gera. Tačiau ir vakarykštė buvo pakankamai pelninga, ir besitęsiantis balandžio mėnuo, pasibaigęs kovas ir dar pelningesnis vasaris, kaip ir visas sausis taip pat nenuostolingas

Jei gerai suprantu, šie rezultatai vis dar gaunami virtualiai, t.y., neatliekant realių treidų. Česlovai, ar esi pagal šią strategiją pats prekiavęs realiais treidais? Jei taip, su kokiomis problemomis susidūrei?

Sveiki,

Smagu, kad atsiranda vis daugiau nuoširdžiai besidominančių nepagiežingų forumiečių.
Ačiū už suinteresuotumą.

Atsakant llias dėl pilnutinio testavimo gilyn į praeitį. Toks testavimas neturi prasmės. Suprantu, klausimo prasmę ir suprantu, kodėl jums jis toks kyla. Todėl, kad aš dar kol kas visiems suprantamai neišdėsčiau pačios idėjos, o ji pati tikrai yra visiškai nestandartinė ar stereotipinė. Mano atvejus testavimas ilguoju retro laikotarpiu būtų tas pats, kas šiandien sustabdytam vairuotojui kelių policininkas tikrintų alkotesteriu girtumą, galėjusį būti ar nebūti prieš metus ar bent pusę metų. Ar yra prasmė? Prieš metus metus tikrinamas vairuotojas buvo visai kitose aplinkybėse, gal būt net nevairavo, o jei ir buvo kur nors kitur girtas, tai neturi jokios įtakos jo elgesiui ir matuoklio rezultatamas šiandieną.
Tas pats su akcijomis.
Galima įvertinti istorinius davinius šiandien, jei mes tuos duomenis būtumę išgavę tada, "matuodami" reikiamu matu pagal sistemos kriterijus, ir juos užfiksavę ir plius dar užfiksavę visas įvertinimui reikalingas tų dienų rinkos situacines aplinkybes.Tik tada šitokia statistika tampa vertinga, iš kurios galima daryti išvadas apie algoritmo veikimo kokybę ir jį tobulinti.
Būtent taip aš ir darau daugiau nei metai.

visų kompanijų (ir ETF-ų) minutiniai duomenys (Open,1; Close,1; High,1; Low,1; Volume,1) su 12 mėn. istorija yra absoliučiai prieinami, jei esi Ameritrad-o klientas. Tas leidžia nesunkiai pratestinti bet kuriuo laikotarpiu bet kurias akcijas, bet kuriam susigalvotam algoritmui. Tik ne visada to reikia. Laikas yra brangesnis, nei susižinojimo vertė to, kad nebūtinai naudinga.

Turi galvoje sentimentų analizę, kuri kartais g.b. labai subjektyvi?

btw, kaip yra su rizika, peržiūrėjau skaidres, bet taip ir nematau, tai visgi, stopai pozicijai, portfeliui, visai sistemai? Vien aukšta beta nevisada padės 'išjot' ant didesnio kintamumo.

Nuo pat sistemos kūrimo pradžios stengiausi algoritmą sukurti taip, kad subjektyvumui vietos būtų kuo mažiau, kad operatoriaus emocijos būtų nereikšmingos o sprendinmai priimami pagal tai, ką pasiūlo algoritmo vykdymui naudojamos priemonės - griežtų parametrų filtrai ir griežtos taisyklės, kaip, kokiu atveju, kokiu momentu juos naudoti irm kt.

Sesijos metu jokia sublektyvi analizė jau nebereikalinga. Tiesiog aklai turi būti vykdomas algoritmas,
Analizė reikalinga kasdien po sesijos tam, kad įvertinti ar viskas "suveikė" taip, kaip ir turėtų, jei ne, tai kokios priežastys - sisteminės ar atsitiktinės, ir kaip galima jų išvengti.

Rizika, kaip jau anksčiau rašiau, yra dviejų lygių: valdoma portfelio lygyje ir pavienių akcijų lygyje. Visam portfeliui leistinos rizikos ribos yra keliskart siauresnės nei leistinos pavienei akcijai. Rizikos valdymui yra savas algoritmas, kurį atskleisiu turėdamas daugiau laiko.
Nors juokaudamas pasakysiu, kad esminis rizikos veiksnys yra pati sistema, kuri pati valdo savos pačios riziką.

Ceslovai, labai įdomi tema. Norėjau tik pasidomėti, ar pats rašai algoritmus ar randi juos kažkur StrategyDesk'e? Pats prekiauju per IB ir įdomu ar ten būtų tokia galimybė paleisti algoritmus, reikės pasidomėti su IB.

Sveiki darsyk,

Nesp4ju minutę į minutę pateiktį į forumą tai, ką darau, tiesiog per greitai laikas bėga sesijos pradžioje.
Pateikiu ssuformuotą portfelį :

Portfelio vertės kitimo grafikas gaunasi kapotas dėl to, kad praretinau iki 3 min. dumenų įkėlimo į grafiką periodą.
Dar, redaguodamas postą, prikabinu vėlesnį grafikėlį 10:42