Žinau, jog yra atskira tema robotams ir EA, tačiau ta tema labiausiai naudojama visokių MT4 scriptų ar indikatorių mainams ir aptarimams. Čia norėčiau pakviesti pakalbėti žmones apie statistinį ir matematinį modeliavimą, kuris dažnai išeina iš MT4 ribų ir reikalauja visai kitokių įrankių. Būtų smagu padiskutuoti apie statistinio arbitražo modeliukas, gal kas su neuroniniais tinklais dirbat, ar optimizuojat porfeliukus ne pagal CAPM ir pan. Galima pilnai ir apie forecastinimo modelius pakalbėt.

Asmeniškai šiuo metu dirbu ties F-ARIMA proceso optimizavimu per log likelihood loss function minimizaciją. Jau kaip ir vietoj viskas, bet dar tweek'ų reikia. Ne HFT. Reikalas skirtas žemesnio dažnio procesų optimizacijai. Dar šiek tiek plečiu portfelių kointegracijos modelį, kurį kažkur jau šiek tiek aptariau. Ten didelė bėda, kad tam tikrais momentais, labai didelė divergencija gaunas ir tenka sėdėt ant atvirų pozicijų be grąžos kurį laiką. Tai va šios problemos sprendimas turėtų galvoj atsirast.

Teoriškai apie market makinimą dar mąstau. Bet čia dar daug darbo. Nes tarkim yra arsenale įrankių, kurie gražiai forecastina po spreadu viską. Bet jei įskaičiavus komisą, tai turim problemą. Nes pats modelis market makinimui būtų tobulas. Hi-freq, 90%+ taiklumas. O jei ant instrumento, kur autocorrel eina 10+ lagų tai iš vis gražiai važiuoja. Bet perkeliant į žemesnį dažnį, turim bėdą. Tai va vėl tokia dilema, ką paspaust, kad bent šiek tiek virš vandens būtų.

Kviečiu ir jus visus su tokiais reikalais dirbančius pakalbėt kažkiek.

Gera tema. Gal kuom nors ir pasidalinsime.
Pats šiuo metu laisvu nuo darbo metu užsiimu machine learning n natural language processing. (kaip hobis )
Darbo metu užsikasęs portfelių optimizavime, šiuo metu vargstu prie prie "dinaminės koreliacijos" algoritmo.
Akademiniai įrankiai nesvetimi. Nors dažniausiai naudoju: python + visas libu arsenalas - praktiniam darbui, mathematica - teoriniam modeliavimui.
Tai kol kas tiek.

Gal bišk plačiau, be jautrios info atskleidimo, išeitų šiek tiek apie dinaminę koreliaciją ?

Tai šiek tiek kitoks požiūris į R. F. Engle, Čikagiečių ir Šilerio modelius. Sakykime taip, dalį bandome "skolintis" iš fizikos. Modelio esmė - į rinką žiūrėti kaip į labai specifinę "krūvių sistemą" ieškančią likvidumo arba atvirkščiai ( čia pamąstumui ) Skirtingos turto klasės, rinkos, ir t.t. (įvairiais pjūviais galima žiūrėt) - skirtingos sistemos. Bet juos sieja du dalykai - "krūvis" ir likvidumo siekis. "Dinaminė koreliacija" turėtų mums sufleruoti, kur yra susitelkęs perteklinis "krūvis" vs. likvidumas arba vice versa. Tada jau galima outputą kišti po tikimybiniais modeliais ir t.t. žodžiu, ieškoti edge. Na čia trupmai...

Nu daugmaž aišku į kurią pusę. Įdomūs visai reikalai. Reiks gal pažiūrėt ir pagalvot, ar iš to ir mums galima kažką paspaust būtų

galim pakalbet , bet ne sitam forume




labai idomi tema. Mes ~5 metus taikome. Pernai pavyko zengti rimta zingsni sioje vietoje. Jei idomu prasom i PM.

Čia toks neblogas, teoriniam pamąstymui
Dealing with the Inventory Risk. A solution to the market making problem

Gal kam aktualu.

<..>

I thought you'd like to know that Wolfram are visiting Vilnius,
Lithuania on Thursday, 15 May and will be delivering a half-day
free-to-attend workshop:

Learn about upcoming Wolfram technologies, including Mathematica
10, and chat directly with Wolfram experts. Join in with a laptop
during the workshop tutorials or just sit back and be amazed.

THE SCHEDULE
==============

Wolfram Technologies Overview
Hands-On: Mathematica-An Introduction
Hands-On: Visualization and Interactivity
Wolfram SystemModeler: Integrated Modeling, Simulation, and Analysis
Tips for Writing Fast Wolfram Language Code

DETAILS
========

* The event is free but registration is required.
* You're encouraged to bring your laptop with Mathematica installed.
* Vilnius University 8.50-12.15
* If you have any questions, please let me know.

We look forward to seeing you there!

Regards,


Joanne Muldown
Marketing Projects Coordinator
Wolfram Research Europe Ltd.
www.wolfram.com
Tel: +44 (0) 1993 885 017

http://www.wolfram.com/events/lithuania-may-2014/

Tikiuosi kam nors bus aktualu ir atsiras susidomejusiu.


Gal tada Kietaviskiu siltnamiai niekada nebankrutuos. Ir apskritai, Lietuva klestes. Ne del to , kad dalyvaujama, del to kad mokama kaip ;) Teranu ir kosmitu kova





http://www.modeloff.com/