Nematau skirtumo tarp minutinio intervalo ir savaitinio, vistiek visa rinka yra fraktalas, intervalai neturi reikšmės bangų struktūrai.
Štai tau paprastas pavyzdys kad tuščiai laiko nešvaistyt-vienas grafikas minutinis, kitas savaitinis-kur čia matai kokius nors specifinius skirtumus, kurie būdingi skirtingiems intervalams? Jų nėra. Tas pats ir su fjučeriais-jų korekcijos niekuo nesiskiria nuo FX korekcijų, jos tikrai nėra nei didesnės nei mažesnės formos prasme.

Atsimenu kažkada mačiau tokį Egis_1974 komentarą:

Komentaras yra viena, o tai ką matai prieš akis-kita. Nereikia skaityti vadovėlių ir aiškintis meluoja jie ar ne, užtenka grafikus atidžiau pasižiūrėti.

Aplamai vadovėliai apie investavimą, treidinimą tai tiesiog atskirų treiderių patirtis, menkai pritaikoma kitiems. Faktiškai kiekvienas treideris gali parašyti po vadovėlį, ir nerasi dviejų vienodų ar visiems tinkančių.
Skirtingi žmonės-skirtingas supratimas apie rinką, skirtingi ir būdai pinigams iš jos pasiimti.
Dėl to čia ir pešasi visi, nes kiekvieno būdas yra "geriausias", o kitų-nieko vertas

Kodėl menkai pritaikoma? Jei įsigilinant į tau priimtino treiderio metodą, pateikiamą informaciją, galima gauti nemažai naudos tobulinant savo prekybinį metodą - sistemą. ?

Žmogaus akys nėra pats tinkamiausias instrumentas situacijai rinkose vertinti. Dėl to pasakymas "prekiauju iš akies", dažniausiai, naudojamas su didele doze ironijos...
O dėl fraktališkumo, viskas pasidaro aišku, kai pabandoma stabiliai pelningą prekybinę strategiją perkelti į kitą TF. Mano patirtis rodo, kad konkreti strategija geriausiai veikia tik tam tikrame (optimaliame) TF. Kituose TF neveikia tie patys rinkos mechanizmai, kurie sudaro pagrindines prielaidas tai strategijai generuoti pelną. Kiek atsimenu, tai Paul-fx pateiktoji citata kaip tik ir buvo parašyta tokiame kontekste, kai kažkas iš forumiečių pasiūlė mano strategiją perkelti į aukštesnį TF.

Šiuo klausimu palaikau Egio_1974 stovyklą.

Rinkos dinamiką matuoju išskirtinai kiekybiniais metodais, nepalikdamas vietos subjektyviam vertinimui. Analizuojant rinką šiuo būdu, skirtumai tarp periodų yra akivaizdūs.

Man vienodai veikia visi TF be išimties, nematau juose aplamai jokio skirtumo. TF pasirenku pagal judesio išsipildymo tikimybę ir turimą prekybai laiką-jei turiu laiko-5, 15min, jei ne, užtenka ir 1 min. Pamačius variantą vakare, galiu palikti poziciją ir pagal 1h intervalą.

Bet čia jau vėlgi susiduriam su viena strategija ir kita, kai viena priešpastatoma prieš kitą kaip "geresnė". Prekybinė strategija pačioje prekyboje aplamai mažai ką reiškia, čia tik skambūs žodžiai savo vertei forume pasikelti naudojant terminus "šlifavimas", "tobulinimas","koregavimas" ir pan. Lygtai paimtum kažkokį daiktą, jį nušlifuotum ir jau džiaukis rezultatu neatsidžiaugdamas. Kažkaip nesistebiu, kad dar nėra nei vieno nušlifavusio, visi tik šlifuoja, šlifuoja, šlifuoja...ir niekaip nenušlifuoja.

Pirmiausia reikia savo smegenis gerai apšlifuoti, tada nereiks jokių strategijų nei tobulint, nei kurti, nei kopijuoti iš kitų. Viskas tik jose.

Gerai žinai,kad ir su nušlifuotomis smegenimis,kasdien brendi į naują upę pilną visokių netikėtumų.Tai ir vėl viskas iš naujo:galvojimas,strategavimas,baimės,abejonės,ect...O smegenys dar turi savybę pavargti,užsipudrinti,padžiūti...
Taip kad per daug anų nesuabsoliutink.

Palaikau šia nuomonę. Mano praktikoje būtent taip.

Nesutinku su rimtas nuomone apie "šlifavimą". Matyt treidiname labai skirtingai, turim skirtingus metodus.

Ir nesutinku netgi su nuomone apie smegenis. Man pats treidinimas - mechaninis darbas, kaip automobilio vairavimas. O galvoju, ("įjungiu smegenis") kaip ką daryti kada real platforma išjungta.

Su tais "smegenimis" treidinime tai man panašiau į miglos pūtimą. Ar daug reikia smegenų vairuoti automobilį ???

DanDare: vadinasi automobiliui vairuoti reikia nepalyginamai daugiau smegenų negu treidinti. Gal net 100 kartų daugiau
Nes treidindamas ir kavos išsiverdi ir forume parašinėji ir žurnalus pavartai ir skaičius padaugini ir dar daug daug visko galima nuveikti.

Tai va būtent dėt tų kasdnien esančių netikėtumų ir reikia save pašlifuot, o ne strategiją. Kai jau pats gerai pasišlifuoji, netikėtumų lieka visai nedaug, viskas kas įmanoma jau matosi priekyje, o kai atsiranda momentas kuomet scenarijus tampa neįmanomu(sunkiai tikėtinu)-galima laisvai atidarinėt pozicijas.

Strategijos šlifavimas yra nevalingas noras perkelt atsakomybę kažkam kitam, deja toks yra apsauginis smegenų atsakas į nesėkmes-kalta strategija, bet tik ne aš, todėl ieškau kitos strategijos

Netikėtumo išvengti galima tik teisingai identifikavus jo atsiradimo priežastį, bet tada jis iš netikėtumo pavirsta į dėsningumą. Kai nustatomas dėsningumas, jį nesunkiai galima perkelti į bet kurį treidinimo stilių: tiek pas treiderius, kurie prekiauja smegenų pagalba, tiek į prekybinių robotų algoritmą. Šioje vietoje nematau labai didelio skirtumo tarp smegenų ir prekybinio algoritmo "šlifavimo".


Strategijos niekada nekaltinu. Visa atsakomybė tenka strategijos autoriui: kadangi daugelio mano naudojamų strategijų yra sukurtos mano paties, man nelieka nieko kito kaltinti, kaip tik save patį ...
Netgi tais atvejais, kai strategija sukurta kieno nors kito, nesėkmės atveju vistiek kaltinčiau save, nes pats esu atsakingas už tai, kad ėmiausi naudoti gerai neištestuotą strategiją. Kaip tik tokia situacija ir įvyko 2012-10-17, kai dėl nepakankamai ištestuotos strategijos naudojimo teko patirti realių nuostolių: žr. žinutę.

Pritariu.

Forex filosofijos kontekste tas dalykas atriodo taip:

- jei strategija "įsisavinta" (pratestuota ir t.t.), - kaltų nėra. Neįmanoma turėti 100% pelningų pozicijų. Ir eilinė nuostolinga - tai jokia klaida. Klaida - tai jeigu neteisingai paspaudei buy/sell, neteisingai įrašei kainą ar pozicijos dydį. Jeigu laikydamaisis strategijos gavai SL - jokios klaidos nėra.

Yra tiesos.

Mano filosofija - reikia turet pakankamai pinigu piramidei ir treidini atsiputes. 100% neuzdirbsi bet 20% stabiliai bus

Darriusk, ne visai taip. FX reikia turėti 100 proc. pelningų prekybinių sesijų. Dirbi mechaniškai, kaip pats rašei, "neįjungdamas smegenų", galvoji ir analizuoji jau po to. Bet kad dirbtum mechaniškai, reikia būti 100 proc. tikram, ką darai, kaip sakoma "no regrets". Minusas prekybinės sesijos pabaigoje reiškia psichologinį netikrumą, susvyruoja pasitikėjimas metodu ir savo gebėjimais. Paklausyk rimto, TF tas pats ir FX, akcijose, fjučersuose, žaliavose - svarbu ar įkerti principą ar ne, tada atidarinėji pozas "reikiamoje vietoje reikiamu metu".

Taigi aš ir sakau: principas - tas pats, parametrai - skirtingi .
Ginčas apie fjučerių ir forex skirtumus nelabai turi prasmės: koks skirtumas kokie tie skirtumai ar panašumai. Kai treidini - prisitaikai. Kai pradėjau treidinti futures, buvau "nustebintas", kad 20 tikų judesiui EU reikia kartais ir valandos, o TF tiek nujuda per 10 minučių.
Be to, beveik garantuotai turim stiprų fjučerių judesį atsidarius Niujorkui. Gi kada pajudės valiutos - gali pralaukti pusę dienos. Aišku, neskaičiuojant naujienų.

Siandien pabandziau salia real ir demo pas ta pati brokeri.Diena nenusiseke.Gavau 5 SL paeiliui,bet ne apie tai.Robotas dirbo atidetais stop orderiais.Manau nerekia aiskint kur demo,kur real.Brokeris ne sibirinis,australu.

Kuo daugiau forumo ,,išminčių'' ir ,,praktikų'' klausysi...