man tokia ideja kilo.. sakykim , jei galima arba krist arba kilt, tada pataikymo procentas 50%, tai teoriskai apie 50% (net nevertinant intelekto kas jau savaime prideda verte) turetu buti pelningi forexe..

bet yra pelningi 10% , ar ten geriausiu atveju oandoje kur ten 40% vos ne rekordas..

sakykit ka norit, bet kazkas sitoj vietoj tikrai negerai..........

Tep, supratau ir as sita.

O kiek dar uždaryta ant 0, kiek nepaimtų TP, o paimtas gerokai mažesnis pelnas su trailstopu, tai ir gaunas bendroj sumoj minusas.

Bandziau isvesti kokia tikimybe yra uzdirbti. Ismetus spreada, swap ir kitus papildomus nokescius, darant orderius bim bam, vistiek tikimybe laimeti tesiekia 47% maximaliai, tai daro prielaida kad ne siaip sau kursas juda, o kazkas ji varineja. O kas sneka kad belekaip prekiaujant tikimybe laimeti 50% yra visiska nesamone. Sita teigini galima paneigti jeigu kainos nustatymui naudojami papildomi indikatoriai...

Viskas yra gerai. Tik darai didelę loginę klaidą su išvada. (Tai dažnas reiškinys, kol neperprantama forex filosofija. )

Iš tikrųjų, pataikymo procentas 50/50 yra kad kaina pajudės 1 pip aukštyn ar žemyn. Bet yra spredas, kuris neleidžia tokia tikimybę panaudoti. O jau kitais atvejais yra visai kitokia matematika ir visai kitoks tikimybių skaičiavimas. Titaniškas darbas, beje.

ne visai supratai dariau ka as turejau omenyje, bet nesvarbu

Pataikymo procentas bus tik tada 50/50, jei TP = SL = 1 pip ir apredas = 0. Tokia matematika. Kitais atvejais pataikymas gali būti ir 50/50 ir 40/60 ir 70/30.

Pamiršai faktą, kad 70-75% laiko kaina juda flete.

Tarkim Spredas=2 pip
Zaidziam "is lempos":

1. TP=SL=49 pip
Tikimybe gauti TP=0.49=49%
Tikimybe gauti SL=0.51=51%

2. TP=SL=4
Tikimybe gauti TP=0.40=40%
Tikimybe gauti SL=0.60=60%

3. TP=SL=1
Tikimybe gauti TP=0.25=25%
Tikimybe gauti SL=0.75=75%

Jei visi "zaidziantys is lempos" atliktu po viena operacija, tokiu atveju siuos skaicius butu galima lyginti su sekmingu/nesekmingu loseju procentaliu pasiskirstymu (50% > sekmingu loseju > 25%). Taciau su lyg kiekviena papildoma operacija sekmingu loseju procentas arteja prie NULIO.
Situacija pakeicia teigiamas "swapas" esant didesniems TP/SL pozicijas islaikant ilgesni laika.

Oi chebra, kad ir visai įdomiai, bet taip jau elementariai ir be reikalingų faktorių, kad visai į lankas.
Pirmiausia, ką Darius minėjo, spreadai. Net jei ir būtų ta pati tikimybė į viršų ir žemyn, tada net 50% neturėtum.
Antra, nei vienoj rinkoj nėra 50/50 į abi puses kiekvienu atveju. Kartais būna, kartais ne.
Trečia, neįmanoma realiai pratestuot, ar 50/50, ar ne. Tiesiog, nėra jokių galimybių, nes neįmanoma accountint už laiką. Kas kiek laiko atidarinėt random treidus ? Kada pradėt atidarinėt juos ? Kodėl būtent taip ? FX yra flow ir turim su time inconsistency problemas. Taigi, realios rinkos testavimas šitu klausimu realiai yra neįmanomas.
Galiausiai, GALBŪT apskritai kaina juda tiek į vieną tiek į kitą pusę panašiai kartų. Bet tam tikru momentu, tai gali būt absoliučiai ne tiesa. Jei kažkas perka, tai reiškias gali ir toliau daug pirkt. O jei parduoda, gali būt panika. Tik akademinėj finansų teorijoj, su rational agents, consistent time, frictionless markets ir no costs kaina juda pagal EMH. Realybė, visiškai ne. Realybėj, esam apriboti ir laiko ir savo turimų resursų, taigi, net jei per 10 metų kaina kažką kažkaip apibendrus pagal kažkokius kriterijus judėjo 50/50 tikimybę, tai dar nieko nereiškia. Nes jei kilo 8 metus, o nukrito per 2, nieko tai gero nežada. Riboti resursai gali neleist sudalyvaut nei tam nei tam iki galo. Dar vienas, ką jūs užmirštat yra emocijos. Emocijos kelia paniką, sudaro burbulus, sukuria excess volatility, verčia herdint. Visą šitą sudėjos, tie 50/50 labai staigia išgaruoja.
Tai jūsų diskusija vertinga tik teoretiniam lygmeny. Tokiam lygmeny ir robotą galima būtų sukurt pastoviai pelną nešantį. Realybė yra tokia, kokia yra. Jokių 50/50.

Nu tai tarkim rinka juda tik i viena puse pvz up, pasiemu moneta ir metu jai herbas long jai skaicius sell. Tai is cia ir isplaukia kad metant moneta tikimybe, kad butent monetos metimas atspes krypti lygi 50/50. Nu nezinau ar supratot ka norejau paaiskint.

Nieko panašaus. Tokia tikimybė - tik vienas atvejis iš daugelio. Tikimybė gali būti ir 50/50 ir 70/30. Tik tada, jei TP = SL = 1 tick (net ne pip) ta tikimybė lygi 50/50 su sąlyga kad nera spredo.

Handrail čia visiškai teisus.

Matyt dėl šitos kesitos logikos, kad tikimybė gauti 50 pip pliuso ir tiek pat minuso yra visada vienoda ir daromos išvados, kurios veda į sąskaitos sudeginimą. Net jei spredas būtų nulinis, tik atskirais atvejais ta tikimybė būtų 50/50.

Galbūt tikimybė 50/50 yra, kad kaina pavažiuos 50 pip aukštyn arba žemyn be SL. T.y. jei EU yra taške 1.3000, tai vienoda tikimybė, kad jis kada nors bus taške 1.3050 ir taške 1.2950, nepriklausomai nuo trajektorijos. T.y. kaina gali nuvažiuoti 300 pip žemyn ir po to 350 pip aukštyn. Galbūt tada taip ir bus - 50/50 nežinau, neskaičiavau.

Moneta - tai viena, o forex - visai kas kita. Nors forex - lošimas, ir jame galioja lošimų teorija, bet tai ne monetos mėtymas. Analogija su moneta bus tik jei spėsim ar eilinis tikas grafike bus aukštyn ar žemyn. Tik tokiu atveju. Kitais atejais tau reikia atspėti ne tik monetos pusę, bet ir kiek kartų ji ore apsivers ir kiek milimetrų pakils ją metant.

Monetoje atspėti reikia vieną: herbas/pinigas. Forexe reikia atspėti:

- kuria kryptim judės;
- kaip toli judės;
- kiek judės priešinga kryptimi kol nujudės "ten kur reikia".

P.S. forexe seniai viskas išrasta ir viskas žinoma. Nieko čia naujo nesugalvosi tad neverta laiko gaišti naujų teorijų kūrimui. Tas kūrimas - tai tik "menas" - padaryti kitokią strategiją su kitokių spalvų indikatoriais, ar akcentuojant kitas kainos judėjimo vietas (pattern'ai ar kokie SR lygiai). Tas pats kaip modernizuoti dviratį.

manau be reikalo tapatinamas monetos metymas su speliojimu.

pameginkit pazvelgti taip - rinkos judejimas = monetos metymas. t.y. 50/50 sansas, kad rinka pajudes arba aukstyn arba zemyn, kaip ir moneta nukris arba herbu arba skaiciumi i virsu.

o musu darbas yra speliojimas kur pajudes rinka, arba kaip nukris moneta, o ne monetos metymas ar rinkos judinimas. kazkur skaiciau, kad padarius tyrima nustatyta, kad vidutine zmogysta su vidutiniskai isvystyta intuicija pataiko atspeti 60% atveju. manyciau gerai isvystyta intuicija sita procenta dar kilsteletu.

DariusK , o jei pažiūrėtume kitu kampu ?

EUR/USD dabar kainuoja 1,3057 .

Sakykime , kad turime pinigų tiek , kad galime EUR/USD pirkti prie bet kokios kainos, kad ir kiek kristų , nors ir iki 0,01 . Tačiau, 0,01 yra tik teorinė reikšmė . EUR/USD daugiau 0,50 per artimiausius 20 metų neturėtų nukrist .

Na ir kas toliau ? Ogi dirbame . Prie bet kokios kainos perkame ir jokios pozicijos niekada neuždarome su minusu .

Prie kiekvieno pakilimo fiksuojame pelną . Tai grynas pelnas, iš kurio galime gyventi artimiausius 10-30 metų ir kuris visada bus .

O tų lėšų , kurios leidžia pirkti prie bet kokio kritimo neskaičiuokime - tai tebus tavo viso gyvenimo pajamų draudimas . Garantija , kad visą likusį gyvenimą turėsi pajamų iš svyravimų forekse .

Tada nebelieka jokio lošimo . Pajamos kiekvienos dienos priklausio tik nuo to, kiek daug atšokimų ar kilimų tą dieną įvyko. Nes prie kiekvieno lygio turėsi nusipirkęs poziciją ir kylant visada turėsi ką parduot.

13060 pipsų. Tiek iš viso teoriškai maximum gali nukristi longai EUR/USD . Šortuot netinka . Nes kilti gali iki begalybės teoriškai.

keista kad darius lygina forexa su saskem (kur viskas israsta), man rodos turetum lygint su sachmatais

Kokia dar intuicija.. Kazkas buvo ideje eksperimenta su ziurkemis, treniruojant mini elektroshokais ziurkes isspausdavo iki 57% pataikyma. Kas yra ta intuicija ? Tai tiesiog jau matyto panasaus kainos paterno/grafiko formos neryski vizija smegenyse. Deja tai nieko nesako apie ateiti. Kitaip tie kurie naudoja neuro tinklus patternu atpazinimui irgi semtu shaibeles be jokiu prob is rinkos, ir beveik nieko nedarydami.

Dar del to pataikymo, cia viskas nuo laikotarpio gi priklauso, viena menesi gali turet 80%, cielus metus - vos 55%, cia labai grubiai laikant kad RR 1:1. Vnz isvados tokios kad tokiuose tikimybiniuose dalykuose tu del nieko nebusi garantuotas ir aibes istoriju su spekuliantais tuos dalykus patvirtinanciu. Sedi, spekuliuoja sekmingai kelis metus, bac per sekancius viska nupila. Kartais sekmingu smulkiu spekuliantu istorijos man labiau panasios i labai ilgus sekmes ruozus. Taip sakant pesimizmo doze va jums ispyliau ir turekit..

Is psixologijos semestro tai kiek suprantu ta vadinama "intuicija" yra pasamones signalas samonei kuria galime kontroliuoti ir valdyti, skirtingai nei pasamones kuri turi savo didziule duomenu baze ir taip paprastai is jos info neistrauksi

Tonis: taip, toks metodas, kaip tu sakai yra. Jeigu EU turi labai didelį diapazoną, tai pvz. AUDNZD - gana nedidelį ir galima saugiai laikyti atidarytas pozicijas kelis metus. Viskas galima, tik reikia tinkamai "sustyguoti".