16, cia kaip koks magiskas skaicius Apie 15 ar 17 net negalvok, mirtis
O tai jei viena TP paima, o kito ne, raugint minusa siulai?
Siaip ideja labai idomi, verta demesio.

Irgi labai vertingas postas
Paliečiam filosofinį klausimą - kas (kiek pip ?) yra rinkos triukšmas ?
Man atrodo, tai prkklauso nuo TF. 10 - 20 pip tai rinkos triukšmas 1H ar gal 4H intervalų požiūriu. O pvz., daily TF (intervalų) požiūriu triukšmu galima laikyti judesį iki 100 pip.
Griežtas taisykles treidinant vistik manyčiau reikia takyti bet kokiu atveju. Nepriklausomai nuo TF.Sunkiai įsivaizduoju treidinimą be taisyklių. Nesvarbu, kokius judesius gaudom - triukšmą ar "atfiltruotus" nuo triukšmo.

Kad sąvoka "rinkos triukšmas" įgautų realų pavidalą, galbūt galima vadinti triukšmu judesius viduje baltų linijų ? Tada judesiai iki 30 pip 1H TF bus triukšmas:

Aš nieko nesiūlau, 16 čia konkrečiai strategijai testais paremtas optimalus TP, pasiskaitinėjus tuose forumuose yra net konkretūs procentai, kiek iki kada užsidaro ir kada minusą fiksuoti.

O jei kalbėt apie forex ir filosofija, tai laikas ir jo poveikis - mažiausiai ištyrinėta tema

Kokia praktinė filosofavimo apie rinkos triukšmą prasmė ?
Ogi pvz., SL nustatymas.
Jeigu laikom, kad 15M grafike judesiai iki 20 pip - triukšmas, vadinasi ir SL turi būti ne mažiau, kaip 20 pip.


O man atrodo, kad kaip tik daug nagrinėta: visur rašoma apie prekybos sesijų ypatybes, arba ekonominių įvykių paskelbimo laiko svarbą.

Man temos pavadinimas gundantis - "forex filosofija" - taciau nezinau kodel temos autorius idejo i dienorasciu sekcija ir pri'post'ino individualiu treidu.

Kad ir kaip ten butu, man patiko narstomos potemes - subjektyvumas prekyboje, rinkos supratimas ir t.t.

Tas subjektyvumas netinkamas kriterijus vertint prekyba. Jei paziurejus is kitos puses, pati rinka yra subjektyvi visu sistemu atzvilgiu. T.y. - ne viena sistema nesiulo 100% pataikymo; na nebent Sarlatan2012-Expert-Advisor (humoras). Jei viena sistema 'rekia' - pirkt, kita butinai 'sakys' parduot. Isvada ta, kad betkoks bandymas uzdeti statines/objektyvias/nekintancias taisykles vistiek bus nuostoliu! Tai klausimas, ar reikia ieskoti objektyvios sistemos, ar sistemos kuri siulytu maziausia rizika uz didziausia graza?

Situacija. Sakykim yra sistema kuri dave vidutiniskai 5% menesine graza is prekybos spot E/U pora per pastaruosius 20 metu. Sistema pilnai automatizuota ir statine. Dabar pasodinam treideri, padedam instrukcija kaip si sistema dirba ir liepiam jam/jai sedeti ir modifikuoti sistemos darba kaip tinkama. Tikslas - daugiau pelno, maziau nuostolio arba abieju. Treideris priziurintis ta sistema arba:

A) Pablogins grazos vidurki islaikant istorini volatiluma.
B) Vidurkio nepakeis islaikant istorini volatiluma.
C) Pagerins grazos vidurki islaikant istorini volatiluma.

Subjektyvi intervencija i objektyvu sistemos darba gali duoti teigiamu vaisiu, jei tas treideris zino ka daro. Todel as 'rankinius' treiderius laikau reta rusim, nes reikia daug patirties ir igudziu, kad pagaliau ismelzt pastovu pelna is tos niekadejos rinkos. Va robotu daug, taciau zmoniu igudusiu kaip tuos robotus padaryt pelningais - reta.

Sistemos subjektyvumo kriterijus taip pat galima palyginti su morale. Sakykim meluoti yra blogai - universali tiesa? Kaip ir taip. O jei meluojama zudikui, kuris iesko tavo draugo, o surades ji nugalabytu? Verta meluot ir padaryt isimti taisyklei? Kaip ir taip. Tas pats ir rinkose. Kaip ir visi sutiktu, kad 'eiti' pries trenda yra blogai. O jei uptrendas yra pasiekes pasipriesinima, gal tuomet verta pashortint, kadangi rizikuojama prarasti tik 5 LT, o uzdirbti 500 LT? Kaip ir verta. Kur taisykle, ten isimtis.

Kas del rizikos ir visais lyginimais su kazino tai jau net pikta . Betkoki versla atidarant yra priimama rizika. Tarkim restoranas. Kiekviena diena yra rizika, kad neateis zmones ar tarakonas ibegs i sriuba, ar bankrutuos tiekejai, ar dar koks velnias. Bet va 'jis turi kebabu kioska' zmonem skamba saugiau nei 'jis nepriklausomas investuotojas'.

Temos pavadinimas turėtų būti "Darriusk forex filosofija ir jos taikymas praktikoje".

Bet pavadinimą sutrumpinau, ir kaip matau, vertėjo sugalvoti geresnį.



Kaip ir taip. Bet. Dualumas - dar viena kategorija, kuri yra mano forex filosofijoje. O žiauriai norėčiau, kad jos nebūtų

Jeigu paimsim sistemą Martingeilo pagrindu, tai ji stabiliai varys į pliusą gal net 90% laiko tarpe. T.y. mechaninė sistema veiks puikiai, naudodama tam tikrus parametrus. Tačiau ateis toks momentas, kai rinka elgsis atvirkščiai, negu 90 % laiko elgiasi ir sąskaita sudegs. Tai ir yra dualumas - vienu laiko momentu "veikia" vienas algoritmas ir veikia puikiai. Tačiau kitu laiko momentu jis neveikia, o veikia, pavadinkim, - "atvirkščias algoritmas".
Tas pats ir atveju su S/R lygiais: lyg ir reikėtų eiti su trendu, o pasirodo, kad kai kada labai gerai eiti prieš jį.

Deja, dualumas - faktas. Bandymai kurti sistemą, kuri "nebijotų" dualumo - tai tarsi gralio ieškojimas.

Kaip kovoti su dualumu ?
Gal kas turi minčių ?
Kad ir kiek galvojau, nieko geresnio nesugalvojau, kaip tik veikti mechaniškai.
T.y., aukščiau pateiktam pav. nekeisti elgesio: arba visada eiti prieš trendą arba kartu su trendu.
Tada 1 ir 2 atveju gausim minusą, o 3 - pliusą. Arba atvirkščiai. In the long run bus pataikymas 50/50. To ir reikia.

Yra dar toks momentas, kurį įvardino Lehtinnen - "Subjektyvi intervencija i objektyvu sistemos darba gali duoti teigiamu vaisiu". T.y., bandyti kovoti su dualumu, elgiantis skirtingai.

Tam, manyčiau, reikia labai didelės patirties. Kokrečiai esu ne kartą stebėjęs, kaip elgiasi "profai". Jie būtent taip ir daro - vieną kart vienaip, kitą kart - kitaip. Jie įvertina daug papildomų faktorių, visų pirma - laiką. Dirbdami mažuose TF - 2M, 5M, jie išnaudoja tam tikrus dėsningumus rinkoje: 30 min iki New Yorko sesijos, paskui akcijų rinkos atsidaryą ir pan.

Bet vėlgi - tokia patirtis atsiranda po ilgalaikės praktikos. To neišmoksi "teoriškai". Vadinasi lieka mechaniškas elgesys.

dariau, fainas tavo dienorastis, ir pavadinimas puikus.
norejau paklausti - kazkada rasei, kad dienos metu spekuliuoji tol, kol gauni pliusa. tai koks turetu buti tavo dienos pliusas, kad jau galetum baigti dienos prekyba? ar tai yra tam tikras pipsiu skaicius, ar tiesiog tos dienos tam tikras tikslas?

Čia jau subtilybės, kurių neverta analizuoti - svarbu filosofija ir principas, o detales kiekvienas pasirenka "pagal skonį".
Bet kad jau klausi tai atsakau:
Pliusas gali būti bet koks. O jei diena prasideda nesėkmingai ir eina kokie 3 minusiniai treidai iš eilės, tai baigiu darbą po pirmo teigiamo, nors sumoje ir minusas.

Įkėliau šitą postą čia, nes tai tiesigiai susję su mano forex filosofija.


Jokiu būdu ne. Požiūris klaidingas.

Pirkti prieš trendą - nei kiek neblogiau negu trendo kryptimi.

Radau dar vieną įdomų pasisakymą apie TA, kuris prieštarauja mano forex filosofijai:

Tuo norima pasakyti, kad nelogiška taikyti visokius indikatorius ar linijas grafikuose, nes kaina juda nepriklausomai nuo tų indikatorių ar linijų.
Taip, linijos, indikatoriai, ir visa TA - tai tik praeities kainos vaizdavimas tam tikru būdu, paryškinant tą ar kitą kainos judėjimo praeityje vietą. Nuo tų indikatorių kainos elgesys ateityje nepriklauso. Tas taip.
Bet išvada klaidinga "kitu kampu".
Treidinant reikia laikytis sisteminio požiūrio (approach), o tam indikatoriai (ar kaip minimum paprastos žvakės) būtini. Pvz.: Stochastikas >80 - parduodam, <20 - perkam. Ir taip visada. Nesvarbu kaip ten ta kaina nujudės, bet mes elgiamės vienodai, elgiamės tam tikru būdu, sistemingai, o ne bet kaip. Tame esmė.

jo, dariau, pritariu tavo daugumai ideju. jau daug kartu diskutavom, kad pagrindine problema spekuliavime yra psichologija. vat butent, spekuliuodamas vienodai ir sitemingai, nors ir pagal EMA susikirtima, gali kazka prispekuliuoti. bet va psichologija pakisa koja - po keleto sekmingu treidu issauna pasitikejimas savo jegomis - ir bumt - keliu sekmingu treidu pliusa nubraukia riebus minusas. tada vel is pradziu.. o forexas tik tuo ir uzsiima - kaip iskrapstyti kuo daugiau pinigu is vargsu spekuliantu.. ne prie ko cia nei FA, nei TA..

Dar vieną vertingą postą įkeliu "pas save".

Pasakyta su ironija, suprask trendą galima nustatyti kol jo nėra. Lyg ir savaime suprantama, kad tai absurdiškas teiginys, bet matyt ne visiems, nes cituojamas teiginys gavo pliusų.

Nors pats trendas nėra mano forex filosofijos dalis, o tik elementas praktiniame darbe, verta būtų pasakyti, kad:

trendas atsiranda bet kada ir tęsiasi bet kiek. Trendas be TF nieko nereiškia: jei 15M turim uptrendą, tai 1H - gali būti downtrendas, o 24H - vėlgi up.

Postas ne mano (Tonio), bet lyg pats būčiau rašęs:

Techninės analizės principai veikia , grafikų formos leidžia prognozuoti būsimas kainas , bet tik artimiausiomis minutėmis. Kuo toliau bandysi kainą nuspėt - tuo pataikymo tikslumas mažės. O nuspėt kainą , koks kursas bus po 2-3 valandų iš viso neįmanoma .

Galiu tik pridėti: ... gal ir įmanoma, bet geriau nebandyti, jei nėra 100 % garantijos, kad toks pranašavimas tikrai veikia.

Tai nereiškia, kad negalima treidinti 1H, 4H ir t.t. TF'ais. Viskas galima, kas neprieštarauja forex filosofijai

Yra dalykų, kurie mano forex filosofijos rėmuose vadinami stereotipais, nelogiškumais, iliuzijomis.
Štai vienas tokių:
Geri treideriai dirba ne dėl smagumo, o dėl pinigų. Labai klaidinga logika "jie tų pinigų neima, ima tik šituos". Klaidinga forex filosofijos požiūriu, kuri sako, kad reikia nuolat tobulėti ir stengtis pasiimti visus pinigus, kuriuos tik galima pasiimti. Štai konkretus pavizdys:
Garsus treideris Jason Stapleton parduoda savo forex treidingo mokymo programą (gana ilgą) už 397 USD.
Tokią programą ir aš galiu parašyti - forexe viskas paprasta ir aišku, nėra jokių paslapčių. Bet skirtumas tas, kad Jason Stapleton - gerai pasaulyje žinomas treideris, ir jo kursus tikrai nupirks bent jau 1.000 žmonių. Vadinasi, įdėjus labai nedaug papildomo darbo geras treideris gali sau papildomai uždirbti 397.000 USD. Naivu manyti, kad jam tokių pinigų nereikia.

Pastebėjau, kad daug forumo treiderių mėgsta startuoti prieš trendą, gaudydami korekcijas.
Mano forex filosofija - gryna matematika ir logika.
Todėl bendru atveju yra nelogiška "gaudyti korekcijas", kadangi rizika didesnė.
O didesnė todėl, kad korekcija trumpesnė negu trendo impulsas, dažnai net 2 kartus (pav.)
1H grafike ta korekcija paprastai nedažnai viršyja 100 pip. Vadinasi, jei gerai mokam startuoti, turim atmesti kokių 30 pip - juk nerealu tikėtis sudalyvauti "nuo viršūnės iki viršūnės".
Taigi, jei turim gan nedidelį SL, pvz 25, tai max profitas - kokių 50-70 pip. Santykis 1:2.
Gi jeigu einam su trendu, impulso ilgis siekia apie 160 pip, kartais daug daugiau, taigi su tokia pačia strategija santykis bus minimum 50 pip geresnis t.y. 25:100 = 1:4
Vadinasi gaudyti korekcijas dukart mažiau pelninga negu gaudyti trendo impulsus.
Think about it

Šiandien perskaičiau keletą įdomių minčių.







Labai tinka FX.

Klausimas: "veikia" fibonacci treidinime ar "neveikia" ?

Atsakymas: "veikia" fibonacci ar "neveikia" - tikėjimo reikalas. Vieni tiki, kad veikia, treidina naudodami fibo ir jiems gerai sekasi. Kiti tiki, kad neveikia, jų nenaudoja ir jiems puikiai sekasi.
Man asmeniškai jie veikia, t.y. aš jais tikiu. Tikiu tuo, ką matau:

Kartais mano forex filosofiją kiti forumo dalyviai papildo ypač vertingais postais. Tokiu būdu pamažu šita tema taps labjausiai informatyvi, vertingiausios forex info tema.
Taigi apie šablonus (patternus) ir TA:

C#: Isivaizduokime tokia situacija. Ziurime i debesis, matome kazkoki patterna. Pradeda lyt. Opa, sakome sitas paternas pranasauja lietu. Daba kita karta, danguje vel matome kazka labai panasaus. Tuoj prades lyt! Bet nelyja.. Paternas sufailino ?

Galiu tik pridurti - taip, bet, jei tų debesų - vos keli balti, tai vistik lietaus nesitikim, o jei visas dangus aptrauktas juodais - daug didesnė tikimybė lyti negu ne. Tuo tarpu forex patternai išsipildo daugmaž 50/50.Bet mintis vaizdi, nereik suprasti griežtai pažodžiui.

Forumo naujokai, paskaitę šitą temą ir neįsigilinę, kas čia parašyta, gali pamanyti, kad čia tik šiaip plepalai. Labai klaidingas įspūdis. Jau vien už tiek, kiek čia parašyta, žmonės sukrauna internetiniams forex profams nemažus pinigus. Sakyčiau, kad čia patalpinta info verta maždaug 200 Lt x 100 skaitančių = 20.000 Lt
Reikia turėti omenyje, kad forex filosofija tarnauja labai konkrečiam tikslui - uždirbti pinigų iš treidinimo, o ne pasvarstyti apie šį bei tą. Tos filosofijos pagrindu kuriamos pelningos prekybos sistemos. Štai viena iš jų: