"Negalima", viskas butu gerai, taciau as negaliu vadovautis tavo aprasyto plano susidarymo, nes as dar per smulki zuvele siame prudelyje: turiu maza, jauna, katik gimusi portfeliuka, vos keleta poziciju atidarineju, daugiau butu netikslinga komisiniu atzvilgiu. Mokausi, mano uzdavinys - issaugoti portfeli.

Is to isplaukia man ir isvada, kad kuo mazesnis portfelis, tuo sunkiau valdyti ir rizika. Ar teisingai interpretuoju?

Mano nuomone su tokiais bandomaisiais portfeliukais reiketu ir rizika kaskaip kitaip skaiciuoti.

Mano manymu reiktu rizika pazaboti taip:
1. atsidarau pozicija.
2. nusistatau kaina, prie kurios parduosiu gaudamas pelno; nusistatau kaina, prie kurios uzdarysiu nuostolinga pozicija
3. kainai pasiekus [2.] punkte apibrezta kaina, pozicija uzdarau.

30% jau visiems yra daug, nes reikes 43% pliuso grizt atgal. O kaip tu grisi atgal jeigu pries tai sugebejai gaut ta 30% nuostoli ???? Didesne tikimybe kad vel gausi per klyna ir liksi be nieko. Todel gavus -30% atostogauji, laizai chupa chups ir klausai sita gabala - http://www.youtube.com/watch?v=YgSPaXgAdzE&ob=av2e

xaker skaityk cia - http://www.babypips.com/school/dont-lose-your-shirt.html

Baisiai geras saitas, viskas juodu ant balto

Šioje vietoje stipriai klysti. Aš pasakyčiau priešingai- "Dėl nusimetimo minuse tai čia dar mažiausia bėdų, fiksuoji jį staigiai ir viskas, bet kada uždaryti teigiamą poziciją". Patikėk, tai yra tikroji sėkmės formule, t.y. nuostoliams neleisti augti, o pelną sukandus dantis auginti iki begalybės.

na gerai, o ka reiskia "minusa fiksuoji staigiai" - kaip apibrezti tai skaiciais, kiek procentu pakritus uzdaryti pozicija?

Toki paprasta pavyzdeli pateiksiu apie rizikos valdyma. Tarkim tavo portfelis yra 10 000 EUR ir tu ketini pirkti kazka (akcijas, valiuta, obligacijas, turbut nesvarbu ka). Tu sau pasakai, kad kiekvienam sandoryje gali prarasti nedaugiau kaip 1% nuo portfelio vertes. Siuo atveju tai butu 10 000 EUR * 1% = 100 EUR.

Siuo metu akcija, kuria ketini pirkti, kainuoja 10 EUR. Paanalizaves kainos grafika, tu nusprendi, kad esminiai palaikymai yra ties 9.2 EUR ir jei kaina nukris zemiau, tu uzdarysi pozicija. Zinoma pasirenki stop lossa siek tiek zemiau uz palaikyma, tarkim 9 EUR. Tai paciai is kainos grafiko (ar kitokios analizes) pasirenki tiksline kaina. Tarkim tiksline kaina yra 12 EUR.

Taigi jau dabar zinai kiek max pinigu gali prarasti, uz kokia kaina pirksi ir kur bus tavo stop lossas bei tiksline kaina. Dabar reikia apskaiciuoti tik pozicijos dydi.

Rizika 1 vnt. = Pirkimo kaina - Stop-loss kaina = 10 EUR - 9 EUR = 1 EUR
Kadangi zinai, kad gali prarasti max 100 EUR, o nuostolis vienam vienetui gali buti 1 EUR, pasiskaiciuoji kiek vienetu gali pirkti:
Kiekis = Sandorio rizika, EUR / Rizika 1 vnt. = 100 EUR / 1 EUR = 100 vnt.

Taigi, su 1% rizika nuo portfelio, tu gali pirkti 100 vnt akciju po 10 EUR, su salyga, kad stop lossas yra ties 9 EUR. Tada dar gali pasiskaiciuoti kitus rodiklius.

Max % nuostolis = (Stop-loss kaina - Pirkimo kaina)/Pirkimo kaina = (9 EUR - 10 EUR)/10 EUR = -10%
% pelnas = (Tiksline kaina - Pirkimo kaina)/Pirkimo kaina = (12 EUR - 10 EUR)/10 EUR = 20%
R/R (return on risk) = (Tiksline kaina - Pirkimo kaina)/(Pirkimo kaina - Stop-loss kaina) = (12 EUR - 10 EUR)/(10 EUR - 9 EUR) = 2

Pagal teorija, kai R/R < 1, tokio sandorio neverta net sudarinet.

Taigi toks rizikos valdymas, paremtas galimu nuostoliu atiszvelgiant i visa portfeli. Beja, kainai pasiekus tiksline kaina, pozicijos galima ir neuzdaryti. Tik reikia per naujo persiskaiciuoti stop lossus ir naujas tikslines kainas.

dekui uz informatyvu pateikima, taciau ka daryti žaliesiems investuotojams, kurie turi maza portfeliuka ir negali sitais visais jusu pateiktais variantais valdyti rizika, kadangi pozicijos butu pernelyg mazos?

xaker, jiems belieka pirkti UKB (joke)

Xaker, tau microforexas be virtual dealerių...

na va stai ir priejom liepto gala su siuo klausimu, jiems belieka UKB ir t.t.
tai as ir sakau, kad isvada tokia, jog kuo mazesnis portfelis tuo didesne jo rizika