Nežinau kiek, siunčiausi kitų žmonių MQL'u rašytus EA. Manau didele dalis jų buvo sugeneruoti. Didelio įspudžio nei vienas nepaliko. Iš esmes visų jų principas panašus, tik indikatoriai ir jų konfiguracija skiriasi, o visos taisyklės griežtai iš anksto apibrėžtos, o juk norisi ir kažkokio (bent minimalaus) adaptyvumo. Jeigu tą pačią savaitę susidarytų 5 panašios, pagal taisykles signalizuojančios pirkti situacijos, kurios tarkim būtų išimtinės, tai nei vienas iš tų EA nesuprastų, jog tai nebe geras signalas. O štai "Machine Learning" algoritmas, gal ir suprastų, nes įtrauktų tai į savo pavyzdžius. Na ir šiaip man kažkodėl visada norisi padaryti kažką kitokio. Asmeniškai tai EA, kaip ir forex'o patirties praktiškai neturiu. Esu pasirašęs tą mano auščiau aprašytą į greitą pokytį reaguojantį EA, bet problema ta, kad jį reikia iškart su realiais pinigais bandyt. Demo kitokie vykdymo greičiai, o prekiaujant pagal šią taktiką viena sekundė gali daug nulemt

O kam kurti, kai jau prikurta tūkstančiai ?

Geriau bandyk sukurtus, kol įodmu

Va sita vieta tai man patiko. Paleidi robota testavimui 10 metu laikotarpio 10 poru ir tegul susidaro "biblioteka", kur minusa gavo. Tai manau jau po pusmecio istorijos testavimo jis treidu nebemetytu (sarkazmas). Siaip idomu butu, suteiki jam kazkokiu parametru rinkini, pagal kuriuos jis galetu ivertint situacija ir parinkt is savo bibliotekos kazkoki viena sudaryta prekybos algoritma is daugelio. Ir taip ta vieta kartotu, kol gautu geriausia rezultata. Ir taip istorija suki suki, kol jis susidarytu pilna biblioteka situaciju ivertinimu ir kokie algoritmai geriausiai veike. Skamba labai idomiai tokie dalykai. O dar jei pacius prekybos algoritmus jis galetu optimizuot ir pritempt nustatymus prie geresniu rezultatu... Oi, va ir dirbtinis intelektas..

Na, yra trys priežastys:

1) Nepavyko išgooglinti pagal mano norimą sistemą veikiančio EA
2) Mėgstu programuoti, o šiuo atveju tai darydamas dar ir išmokčiau forex'o subtilybių
3) Ieškau švento gralio



Na, mano minėtų algoritmų atveju, tai daug paprasčiau . Paprasčiausiu atveju, algoritmas vertintų tik vieną prekybos scenarijų (pvz. LONG, SL - 20, TP - 30) ir pagal duotus parametrus galėtų:
a) Pagal istoriją surasti labiausiai atitinkantį situaciją laiką (arba kelis laikus ir pažiūrėti kurių daugiau - palankių, ar ne), ir pagal tai įvertinti, ar geras būtų treidas einamuoju laiko momentu.
b) Iš istorijos išsivesti "gerų" parametrų vidurkius ir jų nuokrypius, ir pagal tai įvertinti treidą. T.y. jei visi parametrai įeina į "pelningą" range'a, įvertintų, jog treidas bus geras.

Įdomiausia, kad tą istoriją galima pastoviai feedint ir roboto veikimo laiku (ne tik prieš įjungiant). O tai reiškia lankstumą. Juk rinka pastoviai keičiasi, todėl tikriausiai vis atsiranda nauji patternai. Nudegė, ir daugiau šitoj situacijoj taip pat nebedarys, arba praleido trade'a - kitą kartą bandys.

Sitaip manau blogai. Kartais (dazniausiai) negali prognozuot situacijos. Todel viskas cia statosi ne ant pataiko ar nepataiko, bet ant tikimybes. Kitaip tariant, jis turi mokintis ir ziuret, kiek kartu jam pavyko ir kiek kartu nepavyko labai panasi situacija. Nebus jokio "gralio" jokiai situacijai, nes kas karta ta situacija bus biski kitokia, todel tas jo algoritmas irgi tures but labiau toks vidurkinamas bendrai, nei vienai vietai. Tas jo mokinimasis turi but "minkstas" per statistini "minkstuma", kad susidarytu kazkokia galimybe vertint tokios situacijos tikimybe. Cia nera TRUE ar FALSE, cia yra MIGHT BE by x%, MIGHT BE NOT by x%. O cia jau truputi subtilus reikalas..

Geras pastebėjimas, turėjau parašyti "mažėsnė tikimybė", o ne "nebedarys". Kaip minėjau, vistiek žiūrėtų arba n artimiausių taškų ir išsirinktų pagal tai, kokių daugiau (gerų ar blogų) arba vidurkius ir nuokrypius. Vistiek tas adaptyvumas pasireikštų, nors ir švelnesne forma nei "nebedarys".

drankerid,

Manau ir savų trūkumų turi akcijos.

Dėl EA, kaip rašiau, griežtom taisyklėm apribotas man nepatinka Ir šeip, tokiu principu veikiantis manau geriau už if'us pasirodytų Decision Tree, ar kažkas panašaus

Cia ne prie ko true ir false,turejau omeny kad galima padaryt betka jei yra ideja,ir Cia nera taip kaip pagalvojai statinis variantas.Galima betkada kintamuosius pakeisti i vidurkius, ar indikatorius,kas jau ir bus kaip tu sakei vidurkinamas algoritmas.

Sveiki,

Na va, pabandžiau suprogramuoti kažką panašaus į tai ką aptarėme, tai testų rezultatas netgi labai geras Orderiai po 1% nuo perkamosios galios (čia jau po sverto), grafikas valandinis, TP - 55pips, SL - 35 pips. Neoptimizuota. Tiesa, testavau tik 2 paskutinių metų laikotarpį, nes reik gan daug "pavyzdinių" duomenų. Suprogramavau ant JForex. Kažkodėl testų rezultatai nelabai išsamūs (gal kas žinote kaip galima gauti daugiau info, pvz. balanso grafikus?). Štai ką gavau:

Strategy.jfx strategy report for EUR/USD instrument(s) from 2009-09-06 00:00:00 to 2011-09-07 00:00:00
Initial deposit 10000
Finish deposit 300898.54
Turnover in USD 351106449.3
Comission in USD 6646.94

Ir dar galbūt naudinga:
Orders total 1508
Bought 126.34
Sold 125.45

Žiūrėjau grafiškai kaip viskas vyksta, tai drawdownas max gal kokie 5-10%.

Ką manote? Ar pakankamai geri rezultatai eiti į live? Ar visgi reikėtų kokius metelius pažaisti su demo?

Ką manote?
- gralis

Ar pakankamai geri rezultatai eiti į live?
- 3000% per porą metų? Ir tai žiūrint į ekraną ir geriant alų...

Ar visgi reikėtų kokius metelius pažaisti su demo?
- O kam?

Jei rimtai, tai:
1) dar 10 kartų patikrink algoritmus
2) 1500 yra pakankamas sandorių skaičius, sakyčiau statistiškai patikimas
3) jei negausi išsamesnių testo rezultatų, tai bent per kiekvieną menėsį atskirai pravaryk
4) mesk į realią sąskaitą kiek negaila (1$, 10$, 100$) ir žaisk. Gali traktuoti tai kaip mokestį už mokslą.

Dėkui už patarimus, Gabriel. Ypač geras

Pamėginau dabar su kitomis valiutų poromis ir tais pačiais nustatymais/periodu, tai galutinis balansas toks:
GBP/USD: 1,3mln
USD/CHF: 40k

Išrikiavus nuo mažiausiai uždirbusio iki daugiausiai, gaunasi: USD/CHF -> EUR/USD -> GBP/USD, ir skirtumai gan ženklūs (40k -> 300k -> 1,3mln). Tiesa, USD/CHF padarė tik 1000 treidų, EUR/USD 1500, o GBP/USD 2700.

Kokia galėtų būti tokio didelio skirtumo priežastis, neskaitant USD trendo? Algoritmas daro tiek long'us, tiek short'us. Galbūt yra kažkokios specifinės šių valiutų porų sąvybes, kurių aš nežinau?

O iš kur mums žinoti? Nepateiki visiškai jokios informacijos.

Atsiųsk bent sandorių išklotinę.

Pritariu ^la, mes čia tik spelioti galim.
Gali būti, kad tavo TP/SL santykis geriausiai tiko GBP/USD.
O ant USD/CHF bangų labiau šaudė SL.
"Iš akies" peržvelk grafikus, iėjimo/išėjimo taškus ir turėtum viską matyti.

Dėl patirties stokos nelabai ką ir matau aš toj išklotinej. Va du reportai, GBP/USD ir USD/CHF:

pirmas
antras

Užmečiau akį.

Ar algoritmo parametrai optimizuoti? Jei taip, ar testas atliktas su out-of-sample duomenimis ?

^la, neoptimizuoti. Algoritmas apie būsimus testo duomenis visiškai nieko nežino, tik praeitį. Kodėl kilo tokia mintis?

Todėl, kad kai pamatau tokius skaičius aš ieškau kur yra klaida, o ne skirtumų priežasčių. Algoritmas viešas?

Na pagrindinį darbą ten atlieka KNN algoritmas. O kuo būtent neįprasti skaičiai ir kokio pobūdžio klaidos turėčiau ieškoti?

Ieškoti reikėtų:

1. Testavimo metodo taikymo klaidų (vieną tipinę klaidą jau paminėjau)
2. Spragų testavimo įrankyje.

Siūlyčiau pasirašyti savo testerį konkrečiai šiam atvejui ir prasukti per ticks duomenis.

^la tiesa sneka.
Visi tie nemokami testavimo irankiai iskaitant visu labai pamegta Metatrader dazniausiai pasakas rodo.