Tam tikrai atvejais reikia sumažinti ES fjučersų investuotą sumą (exposure), bet reikia uždengti ne visą sumą, o tik dalį. Pvz. vieno kontrakto vertė yra 50 000, tai poreikis yra palikti 1/2 sumos.
Vienas iš būdų kurį sugalvojau - naudoti kitą išvestinį kurio delta būtų mažesnė, bet intraday prekyboje tai ganėtinai rizikingas dalykas, nes koreliacija gali skirtis nuo vidutinės. Kokie fjučersai stipriai koreliuoja su ES fjučersai arba kokius metodus Jūs naudojat ar patartumėt?

Gali derinti su NQ fjūčeriais. 1 kontrakto vertė apie 40K. Intraday NQ ir ES koreliacija gan tampri. Jei NQ pirmauja ar atsilieka, tai paprastai tą atotrūkį išlaiko visos intraday prekybos metu. Tad jei turi resursų, atidarai 2 ES kontraktus ir 2 priešingus NQ kontraktus. Arba gali naudoti NQ kaip bazinį, tuomet atidarai 2NQ kontraktus ir 1 ES priešpriešinį kaip hedge.

Bandžiau šį variantą - iš pirmo žvilgsnio gal ir koreliuoja, bet rezultatas neprognozuojamas naudojant šį būdą.

Gali pabandyti EMD (S@P Mid cap 400), TF (russel) ir Eurostox50 (fesx). Daugiau vargu ar kas yra labiau koreliuojancio.