Tema: Kaip paaiškinti Earnings Surprise analizės rezultatą? https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&q=582 Sat, 28 Jun 2025 09:12:16 +0200 FeedCreator 1.7.2-ppt (info@mypapit.net) https://www.traders.lt/skins/traders/img/logo_big.png https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&q=582 212 41 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=21214#21214 [quote][b]Karolina :[/b] Ačiū visiems, besistengusiems man padėti. Darbą parašiau, apsigyniau, gavau 8.5, premiją iš įmonės, diplomą su pagyrimu ir galiausiai suradau laiko bent trumpai aprašyti žadėtuosius rezultatus. ... Sat, 31 Jan 2009 16:20:25 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=21214#21214 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=21204#21204 Ačiū visiems, besistengusiems man padėti. Darbą parašiau, apsigyniau, gavau 8.5, premiją iš įmonės, diplomą su pagyrimu ir galiausiai suradau laiko bent trumpai aprašyti žadėtuosius rezultatus. Per daug į detales nesiplėsiu, kam įdomu, paskaitykit visą temą, neradę atsakymo klauskit arba rašykit PŽ - labai norintiems atsiųsiu anglišką darbo variantą. ... Sat, 31 Jan 2009 02:35:00 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=21204#21204 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11910#11910 [quote][b]Karolina :[/b] Na taip, paprastai visokios anomalijos atsiranda ir išnyksta, tačiau mano atveju kryptis pasidarė visiškai priešinga. T.y., mano rezultatai sako, kad nuo šiol reikia elgtis atvirkščiai...[/quote] Gali būti, kad paviešinus strategiją, tiek daug treideriu ėmė ją naudoti, kad rezultatą iškreipė į priešingą pusę. Nors, iš kitos pusės, tokia situacija rinkoje neturėtų tęstis metų metus (tu tyrei >7 metų laikotarpį). ... Fri, 29 Aug 2008 18:27:03 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11910#11910 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11889#11889 Truputis naujienų: Su Reported EPS neišdegė - nors viršutinės grafiko kreivės (to, kur penkias linijas piešiu) šiek tiek susiplaka tarpusavy, bet vis viena, kuo didesnis SUE, tuo mažesnės grąžos... Įdomu dar ir tai, kad pats grąžų diapazonas sumažėja [-3, -0.5] ir visoms SUE grupėms grąžos neigiamos. Peršasi mintis, kad negalima lyginti Reported EPS su analitikų prognoze. Lyginti geriau su pakoreguotu skaičiuku, kuriuo analitikai remiasi prognozėms skaičiuoti. ... Fri, 29 Aug 2008 12:26:17 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11889#11889 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11882#11882 Karolina, Tikiuosi kad kai baigsi @mesineti@ pakabinsi kokia tai isvada cia :D Fri, 29 Aug 2008 10:47:14 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11882#11882 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11875#11875 [b]Egis_1974,[/b] Na taip, paprastai visokios anomalijos atsiranda ir išnyksta, tačiau mano atveju kryptis pasidarė visiškai priešinga. T.y., mano rezultatai sako, kad nuo šiol reikia elgtis atvirkščiai, todėl manau, kad čia slypi kažkas daugiau. Juo labiau, kad teigiama SUE ir post-event grąžų priklausomybė dokumentuojama daugiau nei 20 metų iš eilės. Fri, 29 Aug 2008 09:59:33 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11875#11875 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11858#11858 [quote][b]Karolina :[/b] Mano nagrinėjamas laikotarpis 1998 birželis - 2005 gruodis. Literatūroj dažniausiai imama nuo 1987 iki maždaug 2000. Ar įmanoma susieti mano rezultatus su kokiais nors įvykiais? Ir ar tie įvykiai galėtų iššaukti visiškai priešingą reakciją nei buvo anksčiau? Tikrinau rezultatus ne tik visam laikotarpiui, bet ir kiekvienais metais atskirai - tendencija ta pati... ... Thu, 28 Aug 2008 21:09:43 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11858#11858 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11856#11856 [quote][b]V++ :[/b] Spjauni i savo magistra, susirandi pradini kapitala, atsidarai saskaitas ir pirmyn! :cool [/quote] Gerai būtų, kad galėtum pradinį kapitalą taip lengvai imti ir susirasti :) Thu, 28 Aug 2008 20:59:47 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11856#11856 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11761#11761 dar reiktu prisiminti susijungimus bei tai kas skamba @ash noriu jus pirkti@:cool ir skelbiu kad duosiu x speju kad norai isreiskiami kai aukos rezai prastesni, be to pabandyciau idomumo delei ismesti holdingus bo ka jie ten perka ir ka jie parduoda istoriskai sunku net su OMXV IVL susigaudyt/prisimint. Mon, 25 Aug 2008 15:57:57 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11761#11761 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11757#11757 [quote][b]bukanierius :[/b] pradejo visi prekiauti on-line plius padidejo isvestiniu instrumentu skaicius/naudojimas (to nezinau bet logiskai taip turetu buti) ir del padidejusio volatility galbut pradejo daugiau groti TA nei anksciau (sito as nesakiau) plius isigijimu bumas[/quote] Na gerai, žiūrim, ką turim. ... Wed, 27 Aug 2008 22:36:51 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11757#11757 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11756#11756 [quote][b]bukanierius :[/b] Tu problema kaip ir isprendei mano galva - "...panaikinti tokiu būdu ekstremalius SUE, būtų reikėję imt tik tas akcijas, kurios stebimos bent 10-15 analitikų..." galima suktis kaip nori bet mano durna galva imties "2" naudojimas statistiniuose "apdorojimuose" ir dar standartinio nuokrypio skaiciavimas is to yra is nekorektiskos statistikos srities. Taigi esant mazai imciai dalinti is kainos kaip ir butu labiau korektiska. ... Mon, 25 Aug 2008 14:22:19 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11756#11756 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11754#11754 Neitiketina bet faktas :con Kas dar per ta laika pasikete (nuo buvusiu tyrimu), sedejau, masciau cielas 2 minutes ir priejau prie isvados kad pradejo visi prekiauti on-line plius padidejo isvestiniu instrumentu skaicius/naudojimas (to nezinau bet logiskai taip turetu buti) ir del padidejusio volatility galbut pradejo daugiau groti TA nei anksciau (sito as nesakiau) plius isigijimu bumas... ... Mon, 25 Aug 2008 14:06:00 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11754#11754 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11753#11753 [quote][b]bukanierius :[/b] o kiek tu analitiku prognoziu yra kiekvienu atveju galima istraukti? Jei imanoma tai galima butu ishmesti tuos duomenis kurie ishkreipia paveiksleli sakykim maziau 10 - lauk.[/quote] Tai kad tokiu atveju pusė stebėjimų išlekia... Pabandžiau įdomumo dėlei - deja, niekas nepasikeitė. ... Mon, 25 Aug 2008 13:20:27 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11753#11753 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11752#11752 [quote][b]Karolina :[/b] Dešinysis piešinukas rodo, kad [i]|Actual EPS - Analitikų prognozė|[/i] tikrai kažkiek koreliuoja su [i]standartiniu nuokrypiu[/i].[/quote] Hehe, atspejau! :D [quote]Kartais vietoj standartinio nuokrypio dalinama iš kainos. ... Mon, 25 Aug 2008 13:01:51 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11752#11752 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11751#11751 Karolina, Tu problema kaip ir isprendei mano galva - "...panaikinti tokiu būdu ekstremalius SUE, būtų reikėję imt tik tas akcijas, kurios stebimos bent 10-15 analitikų..." galima suktis kaip nori bet mano durna galva imties "2" naudojimas statistiniuose "apdorojimuose" ir dar standartinio nuokrypio skaiciavimas is to yra is nekorektiskos statistikos srities. Taigi [b]esant mazai imciai[/b] dalinti is kainos kaip ir butu labiau korektiska. ... Mon, 25 Aug 2008 12:58:45 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11751#11751 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11748#11748 [b]{SS},[/b] Būtų labai įdomus variantas, mat paprastai rezultatai (kai didesnį siurprizą seka didesnės grąžos) aiškinami kaip underreaction pasekmė. Perėjimas prie overreaction būtų gražus anomalijos naikinimas. Vis tik mano variantas tokiu atveju kažkoks tarpinis. Imant konkrečiai atvejį, kai įmonė pralenkia prognozę, SUE būtų didelis teigiamas. ... Mon, 25 Aug 2008 11:45:56 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11748#11748 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11747#11747 [quote=bukanierius]skaiciuojant koreliacija tiketis kad bus tiesine nerealu[/quote] Nesupratau sitos vietos.. Mon, 25 Aug 2008 11:33:42 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11747#11747 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11746#11746 o kiek tu analitiku prognoziu yra kiekvienu atveju galima istraukti? Jei imanoma tai galima butu ishmesti tuos duomenis kurie ishkreipia paveiksleli sakykim maziau 10 - lauk. V++ ideja liuks tik skaiciuojant koreliacija tiketis kad bus tiesine nerealu bet skaiciukai padetu orientuotis kitas dalykas kad jei literaturos saltiniuose nurodoma kad skaiciuojama taip o darbe skaiciuojama kitaip tai kazkada igyta patirtis rodo kad komisija gynimo metu nenori atsizvelgti i racionalius argumentus ... Mon, 25 Aug 2008 11:00:25 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11746#11746 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11744#11744 [quote][b]Karolina :[/b] Earnings Surprise dydį (SUE) apibrėžiu kaip ir daug kur literatūroj: (Actual EPS - Analitikų prognozė)/Prognozės standartinis nuokrypis[/quote] Dar viena ideja.. Manau, verta patikrinti, ar absoliutus siurprizo dydis nekoreliuoja su prognoziu dispersija (kas butu visai tiketina). Jei koreliuoja, siurprizo skaiciavimas [i](Actual EPS - Analitikų prognozė)/Prognozės standartinis nuokrypis[/i] tikrai netinkamas. ... Mon, 25 Aug 2008 10:10:25 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11744#11744 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11743#11743 Ikišiu savo trigrašį - mintis - reik atsikratyti dalies duomenų:D kaip tai padartyti nzn, bet manau reiketu mest lauk bent jau aritmetini vidurki ir pabandyti median ikist - be to nzn ar tame gali buti tiesos be to gal nelikvidai gali duoti toki efekta ty voltatility gali buti mazas ir tai is esmes iskreipia duomenis = neadekvati rekacija. Logiškai mastant dangus gi turi būti mėlynas :D Mon, 25 Aug 2008 09:22:16 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=11743#11743