Tema: Cash and carry arbitrage https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&q=3003 Fri, 19 Apr 2024 16:05:18 +0200 FeedCreator 1.7.2-ppt (info@mypapit.net) https://www.traders.lt/skins/traders/img/logo_big.png https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&q=3003 212 41 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=573492#573492 Pasiskaityk kas per velnias yra toks dalykas kaip contango :yes Sat, 11 Aug 2018 00:06:51 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=573492#573492 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=573485#573485 Šiuo metu skirtumas tarp crude oil rugsėjo ir spalio fjučerių yra apie 68 centai ant barelio. Artėjant fjučerio ekspiracijos dienai, jo ir underlying'inio asset'o kainos skirtumas artėja į nulį. Tačiau, ar yra koks nors dėsningumas, kaip turėtų keistis (ar nesikeisti) distancija tarp dviejų to paties asset'o bet skirtingo ekspiracijos datų fjučerių kainų? Dabar stebiu XAUUSD skirtingos ekspiracijos fjučerių (ne underlying asset) kainų skirtumą. ... Fri, 10 Aug 2018 19:46:47 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=573485#573485 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=572424#572424 Nesu tikras, bet spot tiesiog "del vaizdo" pas juos. Nes anksciau tai jie man rodos siulydavo per LMAX spotu virinti. Fri, 27 Jul 2018 16:35:03 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=572424#572424 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=572423#572423 Kaip tik familiarizuojuosi su AMP Futures brokerio MT5 platforma. Su fjučeriais ten gerai, bet spot'o duoda tik kotiruotes. Prekyba disable'inta. Bet ir kotiruotės tos kažkokios unikalios. EURUSD fiksuotas spredas 3 pipsai (nors kotiruotė penkiaženklė), kitos poros irgi panašiai... Fri, 27 Jul 2018 16:11:32 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=572423#572423 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=572393#572393 Spotu ir ateities sandoriais ten pat man rodos nelabai pavyk. Nesu tikras del IB. AMP Futures duoda MT5. Bet abejoju kad gausi demo ilgiau nei 30 dienu. Thu, 26 Jul 2018 23:19:25 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=572393#572393 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=572389#572389 Gal kas žinote fjučerių brokerį, kuris siūlo toje pačioje sąskaitoje prekiauti ir spot'u. O dar geriau, jei siūlo ir MT5 platformą. Gali būti ir FXFuturesScammers ar kita aferistų kontora. Kol kas realių pinigų tam reikalui skirti neketinu, reikia tik platformos su instrumentais testams. O tiems, kas aiškins, kad fjučerių arbitražas neįmanomas, tai iš karto pasakau...pats žyyynau kad neįmanomas, bet aš ne to klausiu. Thu, 26 Jul 2018 23:16:00 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=572389#572389 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=571700#571700 [quote][b]saulius-fx[/b] [2018-07-15 15:22]: Vis dar vyksta pinigu medziokle be rizikos? ;) P.S. Ne veltui la i auksiniu minciu tema itrauke.... [/quote] karta pabandes negali sustot, kai tau per 30min 5k ikrenta risk free :) Tue, 17 Jul 2018 15:28:45 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=571700#571700 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=571558#571558 Spredai tarp spot ir fujčesų gali didėti - mažėti dar ir dėl palūkanų normų pokyčių, jos irgi svyruoja. Viskas ten yra įskaičiuota. Sun, 15 Jul 2018 20:26:11 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=571558#571558 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=571545#571545 Arbitražas nėra risk-free, tiek tiek, kad vienos rizikos pakeičiamos kitomis. Arbitraže nebelieka rizikos, kad kaina nueis ne į tą pusę, į kurią tikėjomės. Bet atsiranda [u]esminė[/u] rizika, kad "nepagausime" reikiamų tick'ų ir bus praslydimas. Atsiranda rizika, kad nesant galimybės greitai uždaryti pozicijas ir jas perlaikius, visą pelną panaikins (ar nuostolį dar labiau padidins) swopai. Šitos rizikos yra ir visuose scalpinguose, bet ten jos mažareikšmės. Sun, 15 Jul 2018 17:24:01 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=571545#571545 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=571542#571542 Vis dar vyksta pinigu medziokle be rizikos? ;) P.S. Ne veltui la i auksiniu minciu tema itrauke.... Sun, 15 Jul 2018 14:23:13 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=571542#571542 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=571538#571538 O galbūt geriau padaryti paprasčiau. Užteks tik vienos sąskaitos, kurioje galima prekiauti ir fjučeriais, ir spot'u. Koks brokeris tam geriausia tiktų - atskiras klausimas. Taigi, dabar atstumas tarp EURUSD spot'o kurso ir jo rugsėjo 17 d. fjučerio turėtų būti kokie 54 pipsai. Tai ir stebime, ar išlieka paritetas tarp spot'o ir fjučerio. Jeigu tas atstumas išsiplečia iki kokių 57 pipsų, tai mes [u]žinome[/u], kad tas atstumas netrukus sumažės. ... Sun, 15 Jul 2018 13:43:54 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=571538#571538 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=571390#571390 Neapsimoka, pelnas labai mazas. nebent kelios dienos pries uzeit. Maciau variantu 30pip gapu likus keliom dienom. Thu, 12 Jul 2018 18:12:34 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=571390#571390 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=571359#571359 cash and carry arbitražas nėra kažkokia naujiena, bet tai nėra 100% garantuotas pelnas be jokios rizikos, kadangi svopai gali keistis ir keičiasi priklausomai nuo brokerio ir/ar palūkanų pasikeitimo rinkoje. Toliau gali būti toks dalykas, kad dėl vienų ar kitų priežasčių bus padidintas maržos reikalavimas futures kontraktui ir gausi įnešt papildomus pinigus, kuriuos galėtum įdarbinti kažkur kitur. ... Thu, 12 Jul 2018 11:12:12 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=571359#571359 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=571337#571337 Čia ir yra ateities sandoriai su įskaičiuota pinigų kaina. 58 pipsai yra maždaug 0,5 proc . Palūkanų skirtumas tarp EURUSD yra 2 proc + sakykime 1 proc banko marža. Viso 3 proc arba 0,5 proc per 2 mėnesius. Bankinis biznis. Nes pardavęs ateities sandorį iškart perkį priešingą valiutą ir moki bankui palūkanas už parduotą valiutą + gauni palūkanas už nupirktą valiutą padėjęs ją į indėlį + dar yra keitimo kaštai. O gyveni tik iš bankinių palūkanų. Wed, 11 Jul 2018 23:56:14 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=571337#571337 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=571336#571336 Viena iš arbitražo galimybių - kryžminti underlying asset ir jo fjučerį. Tarkime dabar (šio komentaro rašymo momentu) EURUSD svyruoja apie 1.1675, o jo rugsėjo 17 dieną ekspiruojantis fjučeris - ties 1.1733. Žodžiu, skirtumas dabar apie 58 pipsus. Tačiau, artėjant fjučerio ekspiracijai skirtumas tarp jo ir spotinės kainos mažės, kol galiausia visiškai išnyks. Kad būtų paprasčiau, į spredą nekreipiu dėmesio. Taigi, einame long su EURUSD ir short su jo fjučeriu. ... Wed, 11 Jul 2018 23:11:11 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=571336#571336