traders.lt - Forumas Tema: "backtestingo rezultatai visad geresni" https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&q=2572 Sun, 15 Dec 2019 09:11:47 +0200 FeedCreator 1.7.2-ppt (info@mypapit.net) https://www.traders.lt/skins/traders/img/logo_big.png traders.lt - Forumas https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&q=2572 212 41 "backtestingo rezultatai visad geresni" (Astronautas) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=553092#553092 Atlikau eksperimentą: paleidau dirbti MT5 platformoje ten esantį robotą, o kai jis sudarė virš 100 sandorių - už tą patį laikotarpį atlikau backtestą. Sulyginęs realios prekybos ir backtesto rezultatus pastebėjau, kad skirtumų yra, bet [u]žymiai [/u]mažiau nei tokį patį eksperimentą atliekant MT4 platformoje. Be to, robotas prekiavo tik market pavedimais, kuriuos tiksliai simuliuoti yra didesnė problema, pending orderių jis nestatydavo. ... Tue, 06 Feb 2018 19:46:20 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=553092#553092 "backtestingo rezultatai visad geresni" (youngcat) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=550854#550854 [quote][b]Astronautas[/b] [2018-01-23 19:42]: MT4 tai tokius ten ir tikus paduoda backtestui: M1 taimfreimo OCHL taškus ir dar tris išgalvotus, "per vidurį" maždaug. Šitą problemą didele dalimi sprendžia Tickstory programa, kurios dėka įsikeliame Dukascopy brokerio realius tikus. Bet ir tai tik bid'us, ask'ai paskaičiuojami dirbtinai, visą laiką pridėjus tą patį mūsų nurodytą spredą. Ir gauname, atseit, testavimo kokybę 99,90 proc. Nors, pvz. ... Wed, 24 Jan 2018 17:14:56 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=550854#550854 "backtestingo rezultatai visad geresni" (Gerai) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=550722#550722 Va, va. HFT ar naujienų skalperis kurios mt4 backtestas eis virvute į viršų, įvedus tą latency /pas normalu brokerį kažkur 75ms/ eis į minusą. Robotui, kuris dirba ilgais orderiais pofig, nu uždirbsi realiai keliais pipsais mažiau. mt4 yra 4 tickai per sekundę realioj rinkoj 2000 ir jokių latency. Įsivaizduoji kas būtų, jei tave ten prileistų :) Tue, 23 Jan 2018 22:22:44 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=550722#550722 "backtestingo rezultatai visad geresni" (Astronautas) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=550710#550710 [quote=youngcat]Tam, kad butu galima testuoti su tickais, tai visu pirma brokeris ju visa istorija, kuri uzimtu labai daug vietos, turi kaupti ir pats pas save. Jam tokia informacija nei reikalinga, nei naudinga, tik priesingai - isnaudoja resursus. Ka ten tickai, MT brokeriai net M1 istorijos nekaupia, tik keliu menesiu. O tai neleidzia atlikti kokybisku testu net aukstesniuose TF. ... Tue, 23 Jan 2018 19:42:46 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=550710#550710 "backtestingo rezultatai visad geresni" (youngcat) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=512165#512165 Jei EA dirba su kazkokiais staigiais judesiais, tai gali buti, jog jo algoritme yra naudojama [url=https://docs.mql4.com/common/sleep]Sleep[/url] funkcija. Bet si funkcija testeryje nieko nereiskia, reiskia tik ant real darbo. O dar testeriui dirbant su isgalvotais tickais, tai sumoje rezultatas gaunamas kazkoks chaosas. Nors net ir jei butu imanoma naudoti realius tickus, testuojant be Sleep funkcijos jei ji reikalinga ir reiksminga algoritme, gausim labai iskraipyta testo rezultata. Fri, 21 Apr 2017 22:08:58 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=512165#512165 "backtestingo rezultatai visad geresni" (youngcat) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=507691#507691 [quote][b]Astronautas[/b] [2017-03-13 01:21]: ... Galima būtų spėlioti, kad čia erdvė sekantiems MT4 patobulinimams. Galbūt įmanoma taip padaryti, kad jei testuojame robotą kokio nors BonusBrokers (pavadinimas išgalvotas) MT4 platformoje, tai testeris dirba su BonusBrokers tick'ais... [/quote] Kaip jau kazkada minejau, MT sukurtas ir orientuotas brokeriams, o ne treideriams. Treideriu norai cia visiskai dzin, ju ispildymas gaunas nebent kaip salutinis efektas. ... Sun, 19 Mar 2017 11:04:48 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=507691#507691 "backtestingo rezultatai visad geresni" (Astronautas) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=506995#506995 https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/tick_generation#tick_mode Buvo kalbėta apie "išgalvotus" MT4 backtesterio tick'us. Atrodo, radau aprašymą kaip jie dirbtinai sugeneruojami. Kita vertus, žinant kad pas skirtingus brokerius ir tick'ai skirtingi, ir vienų "teisingų" tick'ų visam forex'ui nėra, tai ir belieka juos sugeneruoti dirbtinai. Galima būtų spėlioti, kad čia erdvė sekantiems MT4 patobulinimams. ... Mon, 13 Mar 2017 01:21:20 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=506995#506995 "backtestingo rezultatai visad geresni" (Tonis) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=494453#494453 Uždėjau pliusą. Dalyvavau šiandien iki 3 valandų nakties. Patiko judesiai. Pririnkau 76 $ pelno. Bet ne GAP-o uždarymu vadovavausi. Tiesiog prekybą vykdžiau pagal savo nuostolių nežinančią sistemą "Tonis". Čia jau grynas pelnas - jokiose kitose sąskaitose nebuvo nuostolių. Tad pirmadienio pelnas bus didesnis nei šiaip vidurkis paskutinių 10 dienų. Mon, 05 Dec 2016 11:53:23 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=494453#494453 "backtestingo rezultatai visad geresni" (youngcat) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=494451#494451 [quote][b]Tonis[/b] [2016-12-05 11:03]: Pasiimk gi istorinius duomenis už 1-3 metus. Metuose tėra tik 52 savaitgaliai, tai duomenų daug nebus. Ir pasidaryk detalią analizę. Excell skaičiavimo pajėgumų pilnai pakaks. Ir išsiskaičiuok viską iki smulkmenų. Visas tikimybes. Ir žinosi konkrečiai, kiek verta, kiek dažnai užsidaro ar neužsidaro gapai. ... [/quote] Viskas seniai apskaiciuota. ... Mon, 05 Dec 2016 11:39:30 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=494451#494451 "backtestingo rezultatai visad geresni" (Tonis) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=494449#494449 Manau reikia viskuo domėtis, kas yra forekse, jei domimės foreksu. Na ok. Forekso vandenynas platus - visko gal ir neištyrinėsim. Laiko pritrūks. Mon, 05 Dec 2016 11:21:48 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=494449#494449 "backtestingo rezultatai visad geresni" (Darriusk) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=494446#494446 [b]Toni:[/b] juk parašiau - [quote][b]Darriusk[/b] [2016-12-05 10:44]: [b]Nesidomiu gapais[/b] [/quote] Mon, 05 Dec 2016 11:17:56 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=494446#494446 "backtestingo rezultatai visad geresni" (Tonis) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=494444#494444 [quote][b]Darriusk[/b] [2016-12-05 10:44]: Nesidomiu gapais, nu bet šiandien tai tiesiog fantastiškai - visi gapai uždaryti su dideliu pelnu. Jei taip dažniau, tai būtų verta juos treidinti. [/quote] Nesuprantu tokių kalbų "jei taip dažniau", "verta" . Kam šitos tuščios šnekos ? Pasiimk gi istorinius duomenis už 1-3 metus. Metuose tėra tik 52 savaitgaliai, tai duomenų daug nebus. Ir pasidaryk detalią analizę. ... Mon, 05 Dec 2016 11:08:43 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=494444#494444 "backtestingo rezultatai visad geresni" (Darriusk) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=494440#494440 Nesidomiu gapais, nu bet šiandien tai tiesiog fantastiškai - visi gapai uždaryti su dideliu pelnu. Jei taip dažniau, tai būtų verta juos treidinti. Mon, 05 Dec 2016 10:44:43 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=494440#494440 "backtestingo rezultatai visad geresni" (Astronautas) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=494397#494397 [quote=youngcat]Aaa, labai sena strategija. Tik seniai jau is jos jokios naudos. Anksciau buvo statistika, kad 80 proc gapu "uzsidaro". Tai jei nededant SL, tai gal ir buvo imanoma iseiti ant nulio su salyga, kad is tu 20% gapu kurie neuzsidaro sugebesi issikapstyti su kuo mazesniu nuostoliu. Kad gapas nedidetu, tai gal 10-20% gapu taip ir galima uzskaityti. Bet jei jis dideja tai kur iseinam? Nu niekaip nematau cia jokios persvaros.[/quote] Sunku pasakyti. ... Sun, 04 Dec 2016 15:45:13 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=494397#494397 "backtestingo rezultatai visad geresni" (youngcat) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=494063#494063 [quote][b]Astronautas[/b] [2016-11-30 23:00]: 2. Pvz. prekiaujame XAUUSD ir statome buy stop pavedimą pavedimą ties 1313.13. Nesistebėkime, jeigu jis aktyvuosis ties 1314.15. Prekiaujant metalais pipsų skaičiavimas kiek specifinis, bet šituo atveju toks paslydimas prilygtų 10 pipsų praslydimui prekiaujant valiutomis. Buvau ištestavęs vieną XAUUSD prekiauti skirtą robotą. Backtestinge pelno faktorių rodo daugiau nei kad 3. ... Wed, 30 Nov 2016 23:48:51 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=494063#494063 "backtestingo rezultatai visad geresni" (youngcat) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=494061#494061 [quote][b]Astronautas[/b] [2016-11-30 23:00]: 1. Egzistuoja tendencija, kad jei pirmadienį ryte, vos tik atsidarius rinkoms, būna gap'as, tai paprastai tas gap'as toliau nebedidėja, o užsidaro. Todėl prekiauti pagal šią strategiją sukurtas robotas, pastebėjęs pirmadieninį gap'ą, atitinkamai ir parenka numatomą kainos judėjimo kryptį, kuria stato buy ar sell orderį. [/quote] Aaa, labai sena strategija. Tik seniai jau is jos jokios naudos. ... Wed, 30 Nov 2016 23:38:10 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=494061#494061 "backtestingo rezultatai visad geresni" (Astronautas) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=494055#494055 1. Egzistuoja tendencija, kad jei pirmadienį ryte, vos tik atsidarius rinkoms, būna gap'as, tai paprastai tas gap'as toliau nebedidėja, o užsidaro. Todėl prekiauti pagal šią strategiją sukurtas robotas, pastebėjęs pirmadieninį gap'ą, atitinkamai ir parenka numatomą kainos judėjimo kryptį, kuria stato buy ar sell orderį. 2. Pvz. prekiaujame XAUUSD ir statome buy stop pavedimą pavedimą ties 1313.13. Nesistebėkime, jeigu jis aktyvuosis ties 1314.15. ... Wed, 30 Nov 2016 23:00:07 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=494055#494055 "backtestingo rezultatai visad geresni" (youngcat) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=494047#494047 1.Kas tai per "pirmadieniu gapu strategija"? 2.Kokie tai praslydimai? SL? Kokio dydzio? Wed, 30 Nov 2016 22:37:03 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=494047#494047 "backtestingo rezultatai visad geresni" (Astronautas) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=494043#494043 Tai pamėginsiu sudaryti sąrašą atvejų, kai backtestingo rezultatais, netgi atliktais pasitelkus Tickstory programą, reikia labiausia nepasitikėti. Sąrašas nebaigtinis. 1. Robotas pritaikytas prekiauti Azijos sesijos metu, arba naudoja pirmadieninių gap'ų strategiją. Priežastis: dalį to laikotarpio spredai būna labai išsiplėtę, be to, pas skirtingus brokerius labai skirtingai. Visiškai nežinia kokį spredą turėtume įrašyti. 2. ... Wed, 30 Nov 2016 22:14:08 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=494043#494043 "backtestingo rezultatai visad geresni" (Astronautas) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=482900#482900 Jeigu statant take profit 300 pipsų, stop-loss 100 pipsų, jei kaina mums reikalinga kryptimi nueina 100 pipsų, taip stop-loss perkeliant į nenuostolio zoną, tai taip prekiaujant DIDELIO dėmesio į brokerio siūlomas prekybos sąlygas galima būtų ir nekreipti. Tačiau tik tokiais atvejais. Šiaip tai kad suprasti, kokią reikšmę daro komisiniai, geriausia atkreipti dėmesį į rodiklį expected payoff. Sumažink jį komisinių dydžiu. ... Sun, 14 Aug 2016 11:54:57 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=482900#482900