traders.lt - Forumas Tema: R programming https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&q=2163 Tue, 26 Mar 2019 16:24:49 +0200 FeedCreator 1.7.2-ppt (info@mypapit.net) https://www.traders.lt/skins/traders/img/logo_big.png traders.lt - Forumas https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&q=2163 212 41 R programming (beged1s) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=433561#433561 Gal kas padetu sumodeliuoti event study su STATA? skolingas nelikciau... Fri, 20 Mar 2015 13:20:19 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=433561#433561 R programming (topl0305) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=425863#425863 Reikia naudotis google. > pangram <- "The quick brown fox jumps over the lazy dog" > strsplit(pangram, " ") [[1]] [1] "The" "quick" "brown" "fox" "jumps" "over" "the" "lazy" "dog" Kaip matai, gaunamas vektorius iš žodžių. Bet gal tau reikia kažko kito? Būtų gerai pavyzdys. Tue, 30 Dec 2014 23:20:42 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=425863#425863 R programming (ManteR) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=425854#425854 Sveiki. Turiu problema su sia programa. Kuriu programyte kuri isskaidytu sakiniu zodzius pagal tam tikras taisykles, tik labai truksta ziniu ir nerandu reikiamos medziagos ir kusios galeciau pagilinti zinias. Ar galetumet pagelbeti ir pakonsultuoti?:) Tue, 30 Dec 2014 20:07:52 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=425854#425854 R programming (akrolytis) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402624#402624 Sveiki, ačiū už kodą. Tai buvau padaręs. Savo kodą pateikiu žemiau. Žinau, kad forecast'ui naudojamos lag reikšmės, bet kaip tai atrodo kode? Kalbant konkrečiau apie duomenis. Teko nemažai perksaityti staipsnių NN tema, daug kur naudoja indicatorius kainos nustatymui, todėl nusprendžiau pabandyti tokį pat variantą, bet ne kainos nustatymui, o krypties nustatymui "Y" reikšmės tai ir atspindi 0 ir 1. ... Fri, 06 Jun 2014 09:12:59 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402624#402624 R programming (Mindzio) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402587#402587 Gal kas moka kaip Matlabe naudoti isorini .dll jei nera jokiu to .dll aprasymu? (Siuo metu .dll sekmingai veikia kitoje programoje. ) [code]{measure strenght of trend/brown motion/fractal} defineDLLFunc: "tstrend.dll", Float, "TSTRENDINESS",Float,Int,Int,Int,Int; //Once begin {Call Dll and send and receive to it of the value} rt = TSTRENDINESS(C,Barnumber,Max,Min,Step);[/code] Thu, 05 Jun 2014 21:14:50 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402587#402587 R programming (ANDfx) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402574#402574 [code] data = read.csv("http://www.traders.lt/datas/attach/att_11199.csv") Y = data$Y # output kintamasis X = data[,-1] # input kintamieji library(nnet) # treniruojam NN. Siuo atveju hidden layer'is tures 20 unit'u nn = nnet(x = X, y = Y, size = 20) # prognozuojam Y reiksmes, kurios buvo naudojamos modelio treniravimui (train dataset) Ypred = predict(nn) # Prognozuojamos t+1 periodo Y reiksmes naudojant t+1 periodo X kintamuju reiksmes. ... Thu, 05 Jun 2014 18:39:00 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402574#402574 R programming (backbrakers) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402571#402571 _cons .5180361 v2 -1.427077 v4 .0051318 v5 .0451888 v6 2.375619 v7 -1.060921 Thu, 05 Jun 2014 17:36:24 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402571#402571 R programming (backbrakers) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402569#402569 Matlab turi forecasting funkcijas jau idiegtas. Jei neklystu Matlab ir R yra ta pati programa. As paraninau tavo data(Y as output) su STATA ir gaunu situos koeficientus. Kadangi nezinau ka jie reiskia, negaliu papasakoti daugiau apie juos. Source SS df MS Number of obs = 998 F( 6, 991) =65876.54 Model 248.552177 6 41.4253628 Prob > F = 0.0000 Residual .62317381 991 .000628833 R-squared = 0.9975 Adj R-squared = 0.9975 Total 249.175351 997 . ... Thu, 05 Jun 2014 17:31:31 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402569#402569 R programming (akrolytis) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402566#402566 backbrakers, Y (0;1) output value. X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7 input values. Thu, 05 Jun 2014 17:04:33 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402566#402566 R programming (backbrakers) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402562#402562 Y,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7 kuris yra pagrindinis tavo parametras? Thu, 05 Jun 2014 16:56:01 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402562#402562 R programming (akrolytis) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402544#402544 topl0305, konkrečiai turiu padaręs su SPSS vieną atvejį, kurį noriu įgyvendinti su "R". Prisegu rezultatą ir duomenis. Noriu padaryti tokį pat modelį (NN MLP) ir jį papildyti su forecasto funcija 1-u periodu į preikį. Duomenys yra standartizuoti. Tada tokį pat atvejį norėčiau palyginti su SVM (su dot kernel). Thu, 05 Jun 2014 15:23:21 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402544#402544 R programming (topl0305) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402532#402532 akrolytis, pagrindines programavimo žinias vis teik reikia turėti, nesvarbu ką naudotum. Čia tik tokie įrankiai kaip SPSS pritaikyti "neraštingiems". Formuluok savo klausimą, kas tau neaišku, nes dabar man neaišku, kas tau neaišku :devil Thu, 05 Jun 2014 14:21:50 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402532#402532 R programming (akrolytis) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402516#402516 ThePope, su jūsų nuomone sutinku, tačiau man įdomu patikrinti tam tikras idėjas ant tam tikrų modelių. Mano atveju NN ir SVM modeliai. O jei rezultatai tenkins, tada galima surasti patyrusį programuotoją, kuris suprogramuotų tiksliai, kokybiškai ir patikimai. [url="R" palyginimas su kitais paketais]http://stanfordphd.com/Statistical_Software.html[/url]. Thu, 05 Jun 2014 13:09:04 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402516#402516 R programming (ThePope) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402466#402466 Mano pasiūlymas - išmokti programuot. A) Python B) Java/C++. Kelios įžvalgos. Ekonometrijai, stat modeliams, risk managementui - Pythonas ir jo derivatyvai. Jei imsim indusrtiją, tai JPM, MS, GS high level modeliuose įsitvirtina pythonas (arba jo derivatyvai) low levelyje C++/Java. Na gal pas GS kiek kitaip, jie turi savo slang'ą ir security database'ą kas yra pascalio/pythono/perlo hibridas ir visiškas oldshoolas wallstrete, bet veikia ir stebėtinai sparčiai. ... Thu, 05 Jun 2014 09:38:56 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402466#402466 R programming (akrolytis) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402464#402464 Pasirinkau "R", kai išbandžiau daug skirtingų programą su user interface'u. Visos bandytos programos leidžia vienną ir tą patį: data processing, clasification, clusterig. Nei vienoje mano bandytoje programoje nebuvo galima atlikti forecast'o. Thu, 05 Jun 2014 09:28:42 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402464#402464 R programming (topl0305) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402455#402455 Šiek tiek pažįstamas su MATLAB'u, bet nepasakyčiau, kad daug naudočiau. Kai prireikia. Thu, 05 Jun 2014 08:59:00 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402455#402455 R programming (Vycka) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402439#402439 Įdomi tema. Su R nesu susidūręs, tačiau MATLAB pritaikau portfelyje vis daugiau. Jei yra daugiau tokių forume, kurie dirba ir naudoja MATLAB - būtų įdomu susipažinti. Thu, 05 Jun 2014 05:55:12 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402439#402439 R programming (backbrakers) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402438#402438 As naudoju STATA, patogi paprasta, tiem kuriem programavimas sunkokas. Thu, 05 Jun 2014 04:15:40 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402438#402438 R programming (ANDfx) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402393#402393 Ka turi galvoje sakydamas "programavimas"? Jeigu duomenys kuriuos nori analizuoti yra strukturizuoti ir nereikalauja jokio apdorojimo pries juos naudojant (preprocessing), tai nelabai yra ka ten programuoti. Jeigu pries naudojima duomenis reikia apdoroti, tai to reikes nesvarbu ar naudosi R ar kitas programavimo kalbas/statistikos paketus. Is naujo isradineti dviracio, t.y. paciam programuoti SVM ar NN naudojant R tikrai nereikia. ... Wed, 04 Jun 2014 20:05:28 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402393#402393 R programming (topl0305) https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402390#402390 Taigi, tavo problema ta, kad nemoki naudotis R. Ten didelių programavimo žinių nereikia. Gal gali suformuluoti kokią nors problemą? Lengviau bus parinkti pavyzdį ir paaiškinti. Wed, 04 Jun 2014 19:09:36 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=402390#402390