Tema: VP charakteristikų interpretavimas https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&q=1834 Tue, 05 Aug 2025 20:50:46 +0200 FeedCreator 1.7.2-ppt (info@mypapit.net) https://www.traders.lt/skins/traders/img/logo_big.png https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&q=1834 212 41 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=280254#280254 modelio nežinau, bet kalbant apie statistines sąvokas viskas seka iš pavadinimų - portfelis vidutiniškai uždirba 0,18 procento pelno, šis procentas vidutiniškai gali svyruoti 0.014 (t.y. 0,166-0,194%). Tik atskiros temos tam kurti nereikėjo. Yra jau "naujokų klausimai"... Wed, 06 Jun 2012 09:56:09 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=280254#280254 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=280062#280062 Sveiki, neseniai pradėjau domėtis akcijų rinkomis, moderniąja portfelio teorija. Bet trūksta suvokimo apie vieną esminį dalyką: Kaip reikėtų interpretuoti pelningumą, apskaičiuojamą kaip akcijos grąžą, bei riziką, matuojamą standartiniu nuokrypiu? Tarkime Sharpe'o CAPM modelio dėka sudariau portfelį, kurio apskaičiuotas pelningumas yra 0.0018, standartinis nuokrypis 0.014. Kaip man paaiškinti tai žodžiais? 0. ... Tue, 05 Jun 2012 07:10:10 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=280062#280062