Tema: Išvestiniai instrumentai https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&q=1375 Fri, 19 Apr 2024 03:45:45 +0200 FeedCreator 1.7.2-ppt (info@mypapit.net) https://www.traders.lt/skins/traders/img/logo_big.png https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&q=1375 212 41 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=147552#147552 Gali pabandyti EMD (S@P Mid cap 400), TF (russel) ir Eurostox50 (fesx). Daugiau vargu ar kas yra labiau koreliuojancio. :wink Wed, 13 Oct 2010 14:16:11 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=147552#147552 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=147512#147512 Bandžiau šį variantą - iš pirmo žvilgsnio gal ir koreliuoja, bet rezultatas neprognozuojamas naudojant šį būdą. Wed, 13 Oct 2010 11:52:50 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=147512#147512 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=147509#147509 Gali derinti su NQ fjūčeriais. 1 kontrakto vertė apie 40K. Intraday NQ ir ES koreliacija gan tampri. Jei NQ pirmauja ar atsilieka, tai paprastai tą atotrūkį išlaiko visos intraday prekybos metu. Tad jei turi resursų, atidarai 2 ES kontraktus ir 2 priešingus NQ kontraktus. Arba gali naudoti NQ kaip bazinį, tuomet atidarai 2NQ kontraktus ir 1 ES priešpriešinį kaip hedge. Wed, 13 Oct 2010 11:47:06 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=147509#147509 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=147506#147506 Tam tikrai atvejais reikia sumažinti ES fjučersų investuotą sumą (exposure), bet reikia uždengti ne visą sumą, o tik dalį. Pvz. vieno kontrakto vertė yra 50 000, tai poreikis yra palikti 1/2 sumos. Vienas iš būdų kurį sugalvojau - naudoti kitą išvestinį kurio delta būtų mažesnė, bet intraday prekyboje tai ganėtinai rizikingas dalykas, nes koreliacija gali skirtis nuo vidutinės. ... Wed, 13 Oct 2010 11:34:04 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=147506#147506