labas Seliau, aciu uz info. Siuo metu turiu 3 aktyvias sistemas. Dar 1-2 planuoju pradeti naudoti artimiausiu metu. Daugiau nei 5 kol kas neplanuoju nes gali buti sunku jas kontroliuoti. Tai viena tai kita technine problemele islenda.. Gerai kad pas mane jos gana letos. Visai nesinori praleisti dienos pries monitoriu.
Del trades,- vidutiniskai 3-6 sandoriai per diena. Kartais buna ir 10-20 treidu.
Beje kita savaite planuoju isigyti labai aktyvia skalpinimo sistema. Perku daugiau del idomumo nei del pelno.
Paziurejau tavo sistemos rezus. Tau labai pasiseke. Retai kada pamatysi tokia gera sistema viesai. Sveikinu! Reiks pataupyti ir man isigyti.

geros dienos!

Aš mokiausi Tilburgo universitete (Tilburg University) Nyderlanduose Quantitative Finance and Actuarial Science magistrą. Taip pat nemažai naudos davė praktika Quantitative Strategies departamente.

Labas visiems

Mindzio
ar negaletum kiek placiau apie aktyvia skalpinimo sistema?
Kaip vadinasi?
Dekui

dumms , si strategija skirta emini futures. Vadinasi,- ProFire.
Strategija generuoja dideli kieki sandoriu ir veikia and S&P emini 1-10 minuciu dazniu. Teoriskai sistema uzdirba ~5600-8700$ per menesi prekiaujant tik vienu e-mini kontraktu atmetus slippage ir komisinius. Maksimalus kapitalo kritimas 6 menesiu testo laikotarpiu yra -600-2200$.

Zemiau ideta simuliacine kapitalo prieaugio kreive nereinvestuojant.

Dekui Mindzio
Butu idomu suzinoti apie rezultatus kai isbandysi!

Merry Christmas visiems! Geras laikas.

Karolina, pas tave geras Diploma. Kiek metu study? Tai dabar kuriam fund dirbi?
Mindzio, parasyk apie results. As tai nemegstu scalping nes labai daug reikia laikas. O tu savo systems neparduodi? Amerikoj labai daug kas prekiauna automatine sistems.

Bye!

Ačiū Magistras truko 14 mėnesių. Prieš tai - 4 metai Vilniaus Universitete, Finansų ir draudimo matematikos (šiaip irgi labai nebloga specialybė, tik kur kas daugiau teoretinė ir norint pradėti darbus "į temą" reiktų pasimokyti kažką daugiau). Nuo rugsėjo tęsiu mokslus (Finansų matematikos arba ekonometrijos doktorantūroj), todėl dar nedirbu jokiam fonde

Ydomi diskusija, gan.

visu ydomybiu nespesiu paminet bet... Girdejau apie Quantitative analysis ir matematinius modelius... Bet reikia pradziai apie kaika pagalvoti:

1. Ar si sistema gali veikti betkokiomis salygomis?(Rinka keiciasi po truputi, o ar sistema prisitaiko?)

1.1 Kad sistema tobulinti ir priziureti reikia programerio ir gero treiderio(arba abieju vienam asmeny). Ar tu ysigijes tai gali padaryti? (Galima keisti nustaymus, bet tu nekeisi sistemos, tik nustatymus...) (Keiciantis rinkai ta pati sistema neduos tu paciu rezultatu... o gal bukim naivus?)

2. Kiek laiko si sistema pelninga? kaip ji veikia? ar ji yra daugiau technine ar turi ir diskretiniu elementu? fundamentiniu?

3. Kam pardavineti aukso vershy(nepamenu, gal vista buvo?:/)?


4. Del Automtines prekybos taip vadinamus robotus ir gerus rezultatus: Saunu! rezultatai stulbinantys! O skaitet kaip toms sistemoms sekas po 6 menesiu? 1 metu? 2 metu?


5. Kiek laiko reikia tikrinti sistema, jog galetum duot jai realu account'a?



P.S. Ismeginkit keleta patys, yra nemokamu, pvz klasikinis slankiuju vidurkiu susisikirtimo, kazkokiu indikatoriu...
P.P.S. Zmogus tuom ir nuostabus, jis gali padaryt betka. Todel nedarykit big deal is Treidinimo Robotu. Ir kas ymanoma kas ne.
P.P.P.S. Tik nereik tiketis kad perki robota is kurejo kuris ant tiek naivus ir nesinaudoja savo robotu, o pardavineja uz palyginti mazus pinigus... na nieks nesake su kokiu accountu tas robotas dirba Nes kazkas sake kad atspirko beveik per 2 men... jei accounte 200.000doleriu tai vienokiai rezltatai... o jei 1000 kitokie rezultatai...

Manau truksta info cia dar ydomesniai diskusijai...



Dar pora minciu... robotai turi disciplina ir neturi emociju, taigi sioj srity jie laimi Bet kai rimtas sake,, nuotaikos rinkoj irgi svarbios


Linksmu Naujuju!

Isbandziau. Menesi pabandzius ant demo galiu atsakingai pareiksti,- si sistema yra nieko verta.
Pardavejai uz lizenzija praso virs 3000$ per metus bet ji neverta nei skatiko

Kaip ir 90% kitu sistemu ar analitiku rekomendaciju si sistema "gerai veikia" ant istoriniu duomenu taciau generuoja stabilu nuostoli prekiaujant gyvai. Todel nenuostabu kad rinkoje vyrauja toks pesimizmas

Anyway neigiamas rezultatas irgi rezultatas

Aciu Mindzio

Aciu Mindzio

Tai cia pastoviai taip . Tiesa sakant, as taip stipriai nusivyliau esamomis backtestu programomis, kad pries kelias savaites pradejau rasyti nuosava. Vakar mano mazulis kaip tik atliko pirma backtesta su tickiniais duomenimis. Dar reikia isgaudyti pora bugu, uzbaigti kelis kosmetinius dalykus ir bandysim testuoti tikras sistemas.

Na siuo atveju programa buvo nieko deta. Tiesiog sistema suprojektuota blogai. Labai tikslus peroptimizavimas ir nemoksiskai panaudoti neurotinklai.

Gal yra kokia programa automatinėms sistemoms kurti?

Čia yra du variantai:
* Galima naudoti standartinius įrankius, tokius kaip Wealth-Lab, MetaTrader, TradeStation ir kt.
* Galima prekybos sistemos logiką parašyti viena iš programavimo kalbų (pvz. C++, Delphi, JAVA ir panašiai) ir prekiauti naudojant brokerio API.

Galimas ir tarpinis varinatas - prekybos sistemos logika (arba atskiros jos dalys) parašoma kokia nors įprastine programavimo kalba, o sukompiliuota biblioteka (paprastai - dll failo pavidalu) naudojama standartinėse programose.

Svx. Kokia programa naudojama TA traders.lt (technine analize 2)?

To reikėtų klausti pas sliux - jis čia šeimininkas

Ok. Dekui supratau

Ačiū V++
Pabandysim parsisūst kokią nors