Pamėginsiu pirmą kartą rašyti jau ne naujokams skirtame forumo skyrelyje

Žodžiu, man sunkiausia perprantama techninės analizės dalis yra divergencijų atpažinimas ir vertinimas. Atrodo, kad imkime bet kokią akciją, kurios kaina šiuo metu auga. Visad vieni indikatoriai rodys meškišką divergenciją, kai kiti tvirtins priešingai - kad jokios divergencijos nėra ir kad kaina augs ir toliau.

Tarkime kad AB "Du gaideliai" (pavadinimas grynai išgalvotas ir atsitiktinis) akcijos kaina turi augimo tendenciją. Tačiau, tomis dienomis, kai kaina auga, tai apimtis būna gana maža. Tuo tarpu laikas nuo laiko kaina smukteli žemyn, bet jau su didele apimtimi. Tokie indikatoriai kaip kad On balance volume arba Price Volume trend rodys susidarius bulišką divergenciją. Juk šiuose grafikuose kainos augimo dieną kreivė tik gana nežymiai kils į viršų dėl nedidelės apimties, o smukimo dieną, dėl didelės apimties, kreivė ženkliai ners žemyn. Tačiau, taip pat tarkime kad visomis dienomis, tiek kainos augimo, tiek ir smukimo, uždarymo kaina bus arčiau dienos aukščiausios, nei žemiausios kainos. Tokiu atveju Accumulation/Distribution indikatorius jau mums tvirtins, kad nėra ko nerimauti, kad akcijos kaina dar turi daug potencialo kilti aukštyn. Tai kaip žinoti, kuriuo iš šių indikatorių tikėti? Susidaro vaizdas, kad bet kokios akcijos atveju, gali susirasti indikatorių, rodantį divergenciją, ir indikatorių, "pritariantį" tolesniam kainos augimui.

Na, sekantis klausimas būtų, kaip išmatuoti tas divergencijas. Negi tikrai jas galima vertinti tik iš akies. Tarkime prieš savaitę AB "Du gaideliai" akcija kainavo 10,00 eurų, On balance volume indikatoriaus reikšmė buvo 10000. Dabar gi gaidelių akcija kainuoja 10,25 euro, o OBV indikatoriaus reikšmė tik 9900. Tai kaip tokią divergenciją nurodyti skaitine išraiška? Ieškojau atsakymo internete, bet neradau. Bet negi tikrai niekas dar nėra pasiūlęs šios "problemos" sprendimo.

Astronautas

P.S. išsiunčiau ir pastebėjau, kad temai pavadinimo nesugalvojau, o koregavimo būdu šios klaidos ištaisyti nebegalima

Taip ir turi būti. Viskas realiatyvu, pasakytų Einšteinas. Vienas ir tas pats indikatorius skirtinguose laiko perioduose rodys divergenciją skirtingai. Ką jau kalbėti apie skirtingus. Dažniausiai tam naudojamas MACD. Divergencijos dydis lygus kainos pokyčio ir indikatoriaus pokyčio skirtumui. TA nėra iš tų tiksliųjų mokslų, tai tikimybių mokslas, jei iš viso tai mokslas. Pasirink tokį indikatorių ir tokį TF, kuris istoriškai(statistiškai) su konkrečiu instrumentu (akcija, valiutų pora) pasiteisina labiausiai. Forexe tai daroma testuojant.

TA negali būti "mokslas". Visa TA - tai kainos grafiko interpretavimas .
Interpretuojant kainos judėjimo grafiką galima prigalvoti tūkstančius variantų, kas ir yra padaryta. Divergencija - vienas tokių.



O kam reikalinga skaitinė išraiška ? Juk ji jokios naudingos info neduoda.

O kokie iš viso galėtų būti divergencijų naudojimo priimant investicinius sprendimus privalumai? Vėlgi, imkime optimistinį scenarijų: AB "Du gaideliai" akcijų kaina jau kuris laikas kyla aukštyn. Vieni indikatoriai rodo divergencijas - esą uptrendas greitai pasibaigs. Kiti indikatoriai divergencijų nerodo. Tai gal paprasčiau ir patikimiau palaukti kol kainos augimo tendencija pasibaigs, ir tada, kainai pradėjus eiti žemyn, akciją parduoti. Kad iš anksto apsibrėžti, ką laikyti uptrendo pabaiga, tai kodėl gi nenaudoti kad ir tokių specialiai tam sukurtų indikatorių kaip Parabolic SAR arba Chandalier exits. Ir bus aišku, kad trendas faktiškai pasibaigė, o ne spėlioti, kad jau netrukus, bet visgi ateityje turėtų pasibaigti.



Skaitinė išraiška sudarytų galimybę į prekybos strategiją įtraukti divergenciją - jei tik visgi nuspręstume jas naudoti. Tarkime apsibrėžiame pardavimo taisyklę: parduoti kai toks ir toks indikatorius parodo tokio ir tokio dydžio divergenciją. O jeigu divergencijas vertinti tik "iš akies", tai galime net nepastebėti, kaip nuolaidžiaujame savo bailumui ir godumui, kaip sėkimingai prekiauti sutrukdo mūsų pačių emocijos.

Astronaute, nevark tu su tomis divergencijomis.
Sandarą jų pastudijuoti gali, dėl bendro išsilavinimo. Bet ne daugiau.
Iš bėdos, ant kokio savaitinio ar dieninio grafiko, galima kokį trailing'ą prišriūbuoti prie divergencijos, kaip patvirtinančio šablono. Bet labai jau nepatikimas pats principas...