Strategijai paremtai bangu analize.

Lasko, nelabai pats pataikei parašyti apie mane... Nors šiame forume nesu labai aktyvus, aš finansų rinkose jau daugiau kaip dešimtmetį... Ok, nesivelsiu į beprasmiškus ginčus - jei laikai mane naujoku, kuriam dar reikia "perskaityti keletą knygų apie treidinimą", gali ir toliau taip galvoti. Peace.


Dirbtinius neuroninius tinklus (DNT) jau senokai yra bandoma pritaikyti finansinių instrumentų analizei. Pavyzdžiui, šie metodai sėkmingai pritaikomi įvairių Pattern'ų atpažinimui, o būtent Pattern'ai kaip tik ir sudaro nemažą analizių dalį.
Tačiau aš apie neuroninius tinklus rašiau visai kitame kontekste: aš rašiau apie makroekonominių naujienų, internetinių straipsnių turinio arba net garsinės (balso atpažinimo) informacijos automatinę interpretaciją ir automatinį treidinimo sprendimų priėmimą, remiantis šiomis interpretacijomis. Vaizdų (pvz., Pattern'ų) ir balso atpažinime, DNT yra taikomi labai plačiai.

Bangų analizė savo esme irgi yra Pattern'ų atpažinimas. O apie tai kaip tik ir parašiau #438572 žinutėje.

O kas yra veteranas ? Ar tas kuris daug rasho ? Visada ir visiems kyla tas pats klausimas. Kaip atpazint zmogu/veterana kuris uzdirba ? Tiket zodziu ? Visada norisi kazkokiu irodymu ir pilnai suprantama kodel... Galetu but chiampas kaip irodymas, bet tie kas daug kalba, nedalyvauja, kiti tik losia (nera zmogaus kuris 2 ar 3 metus isbutu + )... Vieni kalba mislem suprask nieko niekam nerodysiu, bet uzdirbu... Kodel neparodzius ? Kiti gi visa laika praso tu irodymu... Nieko keisto nematau tame, nes irodymu kaip ir nera kad kas nors uzdirba... Gaunasi uzdaras ratas, naujokas sitam forume neras mokytojo Nes galbut jo cia net nera...

na taip, čia galbūt suveikė žmogiškasis faktorius (išankstinis nusistatymas), pripratau, kad "naujokai" vis kapstosi kažkokiose nereikšmingose detalėse ir filosofuoja apie nežinia ką. Arba pats išsireiškei taip, kad nesupratau...
Bet grįžtant prie tavo postų, iš kurių susidarė klaidina nuomonė ("tarsi treiderio psichologija būtų pagrindinė kliūtis, trukdanti uždirbti treidinime..." Taip, aš sutinku, kad sistemos nesilaikymas yra viena iš treiderių klaidų, tačiau kur kas didesnę problemą įžvelgiu tame, kad pelningą sistemą sukurti yra be galo sunku.<...> Užtenka tik formalizuoti sistemos taisykles (tai padaryti neturėtų būti labai sunku, nes šioje temoje dikutuojame apie TA paremtas strategijas), pagal jas suprogramuoti prekybinį robotą (šiame forume yra ne vienas forumietis, galintis tai padaryti) ir pratestuoti jį ant istorinių duomenų. Robotas neturi jokių emocijų ar kt. psichologinių problemų, todėl neigiamą BackTest'o rezultatą galima paaiškinti tik "sistemos" neveikimu..."), dar labiau stebiuosi teiginiu apie psichologiją. Taip, esu kategoriškas - psichologija pagrindinė kliūtis (bet ne vienintelė). Ir visa kita didžiąja dalimi iš psichologijos ir išteka, pvz tingėjimas atlikti daug skaičiavimų, tavo minėtus backtestus, išnarplioti galybę grafikų analizuojant svetimų teiginių pagrįstumą, gobšumas, baimė, nekantrumas, nepasitikėjimas savimi/perdėtas pasitikėjimas savimi ir t.t. ir pan., visa tai yra esminiai trikdžiai visų pirma atrasti tą pelningą strategiją, o po to - dar ir laikytis jos. Be abejo ir asmeniniai protiniai sugebėjimai čia turi didžiulę reikšmę, nors būna išimčių, bet vėl gi - per psichologiją.
Besimokydamas treidinimo pats patapau psichologu )))

Dėl robotų... na irgi gana keistas teiginys. Galima rasti gana daug sitemų, kurias parašyti yra itin sudėtinga ir galima daugiau laiko skirti tokio roboto sukūrimui, nei prekybai rankomis. O kai sukursi - gali būti, kad ir rinka jau pasikeitė. Daugumai sistemų pagal TA taip, tikriausiai sukurti robotą (bent jau kaip pagalbininką), nėra pernelyg sudėtinga.

na todėl į kabutes įtraukiau... Veteranais vadinu žmones, kurie praėjo treidinimo kelią tiek, kad sugebėtų bent jau neprarasti pinigų treidinime. Sutinku, kad iš čia esančių postų galima tik daryti prielaidas kas tą kelią praėjo, o kas ne. Kiekvienas laisvas rinktis į kieno žodžius įsiklausyti.
Čempionate jie nedalyvaus, nes nėra stimulo.

Pozityvus ilgalaikis rezultatas treidinime priklauso nuo daugelio faktorių. Sunku pasakyti, kuris faktorius yra pagrindinis, nes jam nesuveikus, pozityvus rezultatas nesunkiai pavirsta į nuostolius. Čia panašiai kaip grandinėlėje: jei nors viena grandis nutrūksta, grandinėlė nebeatlieka savosios funkcijos...
Naujokams dažnai yra kalama į galvą, kad psichologija yra "alpha ir omega". Na, kartais šalia psichologijos dar prijungiamas Money Management'as (MM). Tačiau aš siūlau žvelgti dar plačiau: net ir turėdamas plieninę psichologiją bei puikų MM, rinkos ilgalaikėje perspektyvoje nepergudrausi. Tam, kad būtų įmanoma išpešti statistiškai reikšmingą grąžą, reikalingas tam tikras Edge'as, t.y., tam tikras pranašumas (technologinis arba informacinis) prieš kitus rinkos dalyvius.


Taip, visada reikia remtis ekonomine logika, jei strategija nėra reikli žmogiškiesiems resursams, treidinimas bei rankinis jos testavimas neužima daug laiko, galima apsieiti ir be robotų. Kadangi aš pats esu susijęs ir su informacinėm technologijom, didelę dalį prekybinių idėjų suprogramuoju pats ir jas testuoju automatizuotai. Taip pat sutinku, kad kai kurios idėjos (pvz., panaudojant jau paminėtuosius DNT) automatizavimo prasme yra pakankamai sudėtingos, kad jas galėtų realizuoti pavienis treideris. Dėl to, aš pvz., esu neutralios nuomonės apie Pattern'ų bei bangų analizės veikimą, nes pats šių idėjų nesu nei programavęs, nei testavęs su kokia nors kito gamintojo programa.

As tai suprantu. Bet praktikoje to nerealizuosi. Nebent tik dalinai, o dalinai cia jau nieko nereiskia. Aisku cia galima vel fanatazuoti apie neuronu tinklus pajungtus prie mano smegenines ir, kad jie tuos patternus perkeltu i mt4 grafika.

Kad kazka parodyt/irodyt nebutina dalyvaut champe ar parodyt savo saskaita... Uztektu risliai, argumentuotai ir zinoma profesionaliai pasisakyt vienu ar kitu klausimu, akcentuojant esme (turint laiko zinoma) , dabar gi to labai truksta...
Sunku patiket kad diskutuoji su profesionalu (zmogus toks turi but, noredamas uzdirbt) kai matai tariama profa 3.14zdavojanti naujoka ar apskirtai visus ar demonstruojanti elementaru nesupratima apie IT/programavima ir taip toliau ir taip toliau...
Nematau prasmes rasinet jeigu negali atsakyt i naturalius klausimus... Nerasyk ir ju(klausimu) nebus... O jeigu jau sakai A tai pasakyk ir B ar ne ?

G&G kaip teisingai patebėjai pats ir paskui pridūrė youngcat - kažką praleidus/pakeitus teigiamo rezultato nebus. Ir visgi pagal reikšmingumą aš galėčiau šiek tiek padėlioti tą piramidę. Bet čia nuomonės gali nesutapti. Svarbiausias faktorius betkokiu atveju nėra vienintelis (ar tai pranašumas ar tai plieninė psichologija) ir yra nepakankamas siekiamam rezultatui.
llias na čia dauguma turbūt (kaip ir aš) mano, kad savo teiginius argumentuoja. Bet vargu ar tai siekis kam nors ką nors įrodyti apskritai.
Lazdavojimas ir arogancija gali būti būdingi tiek nugalėtojams, tiek lūzeriams.

Gal greiciau luzeriams Nugaletojas kaip taisykle buna protingesnis, aukstesnio intelekto, todel dazniausiai paprastai ir aiskiai atsako, nes budamas profas supranta kur esme, kurie dalykai slapti kurie gi ne, kalbant apie treidinga... Jeigu kalbet apie snukiu dauzyma ar haros gerima, tada gali but kad nugaletojas tas, kas turi kieta/tuscia galva, kitaip sakant arogantiskas lazdavotojas

Pritariu Darriusk ir C# FX priskyrimui (azartiniam - IMHO) loshimui. Labai tikiuosi "darbininkai" nepuls labai smarkiai ir kiekvienas pasiliksim prie savos nuomones. Kita vertus, kiekvienas loshimas pasiekti teigiamam rezultatui reikalauja daugiau/mazhiau ideto darbo. Vienas mano bitchiulis buvo "isijautes" i keno loto. Ir tikrai jis dirbo: rinko ir analizavo statistinius duomenis, skaitchiuodavo tikimybes skaitchiams, kure algoritmus skaitchiu deriniams sudarineti, naudojo astrologija ir t.t. Rezultatas buvo tas pats kaip ir man nusipirkus keno bilieta su bim-bam skaitchiais. Forekse yra pakankamai daug panashumo. Gali sugaishti marias laiko TA indikatoriu analizei, grafiko "meniniam" apipavidalinimui, mase laiko FA ivykiu analizei t.y. atlikti tikrai daug darbo .., arba pasinaudoti keletu paprastu taisykliu ir .. rezultatas bus daugumoje atveju panashus. Mano keletas taisykliu butu :
TA
- trendas turi didesne tikimybe prasitesti nei apsisukti
- impulso ilgis tiketinai didesnis nei korekcijos
- prie s/r lygiu kainos atshokimo ir pramushimo tikimybe vienoda
- kaina visados banguoja
- bet kuriuo laiko momentu kaina gali pajudėti aukštyn arba žemyn bet kokiu skaičiumi pip. (c) Darriusk
- gal nevisai bet kokiu, bet mintis aishki, nepamirshk to
MM
- kirsk nuostolius, augink pelna
Psichologines
- nelak treidindamas

I klausima "kodel TA turetu veikti" butu logishkas (zhydishkas ) atsakymas, o kodel ji neturetu veikti
O jei rimtai, man pagal mano taisykles veikia

Na viso labo tai tik mano nuomone, labai gintchytis nenoretchiau.

Kati - tavo taisykles tikrai pakankamai paprastos. Taciau jos paprastos tau
Jei leisi uzduosiu tau kelis man paprastus klausimus



Taisykle tikrai paprasta ir labai teisinga - taciau klausimas: o kaip tu nustatai i kuria puse trendas? Ir kas dar svarbiau kur konkreciai jis prasidejo o kur konkreciai jis pakeite krypti? <- ar turetum toki pat paprasta atsakyma?


O pagal kokius kriterijus tu atskiri kas yra impulsas o kas yra korekcija? Ar yra konkretus paprasti kriterijai leidziantis duotu momentu nustatyti tai yra impulsas ar korekcija?


O kaip tu nustatai s/r lygius? Ar yra konkretus vienareiksmiski kriterijai?

Pradziai tiek

idomus postas, gal galima sita labiau panagrineti.

-jei trendas turi didesne tikimybe prasitesti nei apsisukti tai ziurint tikimybiskai bet koks pirkimas trendo kryptimi turetu tureti palankia tikimybe uzdibti. Ir to turetu uztekti sekmingai prekybai.

-del impulso nelabai supratau, gal gali placiau pakomentuoti, kaip tai taikyti.

- bandydamas taikyti TA daugiausia demesio kreipiau i s/r, nes daug zmoniu turetu ja naudoti, ir tai galetu kurti tam tikra svori. Idomu kitu zmoniu nuomone ar tikrai s/r toks beviltiskas.

Blogu s/r lygiu galima atfiltruoti, ir taip sumazinti blogu treidu tikimybe.

Tikrai ne beviltiskas, tik nereikia kiekvieno lygio treidinti. As naudoju juos, tik turbut ne tradiciskus kur visi forumai pilni. Bet tikrai veikia, nenaudojant jokiu papildomu indikatoriu. Darbui uztenka grafiku kiek duota mt4, rectangle ir trendlines, del viso pikto galima uzsidet slankuji vidurki 20 ar 50, bet jy naudoti kaip confirmation, o ne treidinti prilietimus pramusimus.

gal tiesiog kainos judejime yra daug triuksmo, tas triuksmas pramusineja s/r lygius.
tuomet jei kaina pramuse s/r bet paskui pasitaise, tai gal nereiketu vertinti kaip s/r pramusima ?

Cia jau kiekvieno reikalas kaip jis tai vertina. Tereikia paanalizuoti daugiau grafikus, ir ne viena TF. Zinoma kuo didesni TF tuo maziau triuksmo.

Va dabar stebim eur/usd 1.1295-1.1313, sustabdys judesi kazkiek, arba apvers vienai dviem dienom. Bet didele tikimybe, kad sita lygi pramus, tad neshortinciau ten.

pavlidze`i
- Trenda nustatineju "klasikiniu" budu t.y. new top + new top +.. = trend. Pradzhios trendo negaudau (apsisukimo pradzhios taip pat, seku toptop ar lowlow ir ish akies nusprendzhiu manau tai nera labai blogai, nes taip daro absoliuti dauguma),
- Visados laikau judesi mano numanomo trendo kryptimi impulsu, atgalini - korekcija.
- s/r lygius nustatineju tikriausiai kaip ir dauguma . Kazkur kaina sustojo ir pasimakalavo bent keleta dienu, darau prielaida, kad ten kazhkas tvirtai stovi , bet po kazhkurio laiko (savaites, gal menesio) darau prielaida, kad jau tik stovejo

Jei tik pasijuntu neteisus, padeda SL